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<strong>(Für Anwender: So vermeiden Sie die EA-Auswahl nur nach Trefferquote)</strong>
Kurzfassung: Viele Einsteiger glauben „höhere Trefferquote = besserer EA“. Falsch. Eine <strong>unnatürlich hohe Trefferquote</strong> ist oft ein Warnsignal für Grid/Martingale-Risiken mit versteckten Großverlusten. Entscheidend ist der <strong>Erwartungswert (Expectancy)</strong> je Trade, der von Trefferquote <em>und</em> der Größe von Gewinnen vs. Verlusten abhängt.
<hr />
<nav class=“toc“ role=“navigation“ aria-label=“Table of contents“>
<h2>Inhaltsverzeichnis</h2>
<ul>
<li><a href=“#basic-formula“>1) Grundformel (Erwartungswert)</a></li>
<li><a href=“#rr“>2) RR (Reward:Risk) — warum es zählt</a></li>
<li><a href=“#case-study“>Fallstudie: RR & Trefferquote im MT5-Report lesen</a></li>
<li><a href=“#pf“>3) Prüfen Sie auch den PF (Profit Factor)</a></li>
<li><a href=“#sample-size“>4) Kleine Stichproben täuschen</a></li>
<li><a href=“#practical“>5) Praktische Tipps für den Live-Handel</a></li>
<li><a href=“#martingale“>6) Vorsicht: Grid/Martingale-Muster</a></li>
<li><a href=“#misconceptions“>7) Häufige Irrtümer</a></li>
<li><a href=“#summary“>8) Zusammenfassende Checkliste</a></li>
<li><a href=“#appendix“>Anhang: Was zeigt das MT5-Backtest-Bild?</a></li>
<li><a href=“#faq“>FAQ</a></li>
</ul>
</nav>
<hr />
<h2 id=“basic-formula“>1) Grundformel (Erwartungswert)</h2>
Der <strong>Erwartungswert</strong> pro Trade <em>E</em> zeigt, ob ein EA langfristig Geld gewinnt oder verliert:
<code>E = Trefferquote × Durchschnittsgewinn − Verlustquote × Durchschnittsverlust</code>
<ul>
<li>Trefferquote: Wahrscheinlichkeit eines Gewinntrades (z. B. 60% → 0,6)</li>
<li>Durchschnittsgewinn: mittlerer Gewinn der Gewinner</li>
<li>Durchschnittsverlust: mittlerer Verlust der Verlierer</li>
</ul>
Ist <strong>E > 0</strong>, wächst das Konto tendenziell über die Zeit.
<h3>Schnelles Beispiel</h3>
<ul>
<li>Trefferquote = 40% (0,4)</li>
<li>Durchschnittsgewinn = 2.000 JPY</li>
<li>Durchschnittsverlust = 1.000 JPY</li>
</ul>
<code>E = 0,4 × 2000 − 0,6 × 1000 = 800 − 600 = +200 JPY</code>
Auch unter 50% Trefferquote ist die Expectancy positiv, wenn Gewinne größer als Verluste sind.
<hr />
<h2 id=“rr“>2) RR (Reward:Risk) — warum es zählt</h2>
<strong>RR (Reward:Risk)</strong> bedeutet <strong>Durchschnittsgewinn ÷ Durchschnittsverlust</strong>. Je größer RR, desto niedriger die Break-even-Trefferquote.
<h3>Beispiele</h3>
<ul>
<li><strong>RR = 2</strong> (TP +200 / SL −100) → <strong>Break-even-Trefferquote ≈ 33,3%</strong></li>
<li><strong>RR = 0,5</strong> (+50 / −100) → <strong>Break-even-Trefferquote ≈ 66,7%</strong></li>
</ul>
<h3>Break-even-Tabelle</h3>
<table style=“border-style: solid; border-color: #636363;“>
<thead>
<tr>
<td style=“width: 200px;“>RR (Ø-Gewinn ÷ Ø-Verlust)</td>
<th>Break-even-Trefferquote</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td style=“width: 200px;“>0,5</td>
<td>66,7%</td>
</tr>
<tr>
<td style=“width: 200px;“>1,0</td>
<td>50,0%</td>
</tr>
<tr>
<td style=“width: 200px;“>1,5</td>
<td>40,0%</td>
</tr>
<tr>
<td style=“width: 200px;“>2,0</td>
<td>33,3%</td>
</tr>
<tr>
<td style=“width: 200px;“>3,0</td>
<td>25,0%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<strong>Merksatz:</strong> <code>Break-even-Trefferquote = 1 ÷ (RR + 1)</code>.<br />
<strong>Takeaway:</strong> Trefferquote schafft „Ruhe“, RR sichert „Überlebensfähigkeit“. Beides ist nötig.
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<h2 id=“case-study“>Fallstudie: RR & Trefferquote im MT5-Report lesen</h2>
Beispiel (<a href=“https://bestforexrobo.com/product/gold-crab-robot-ea/“ target=“_blank“ rel=“noopener“>Gold Crab Robot EA</a>, fixe 0,01 Lots):
<img class=“alignnone size-full wp-image-1119″ src=“https://bestforexrobo.com/wp-content/uploads/2025/08/MT5-Backtest-Report-Statistics-Win-Rate-RR-PF-Check-Points-Gold-Crab-Robot.png“ alt=“MT5-Backtest-Statistiken – Trefferquote, RR, PF (Gold Crab Robot)“ width=“805″ height=“345″ />
<ul>
<li><strong>Average profit trade</strong> = 11,83, <strong>Average loss trade</strong> = −5,53 → <strong>RR ≈ 11,83 ÷ 5,53 = 2,14</strong></li>
<li><strong>Profit Trades (% of total)</strong> = <strong>40,40%</strong> (niedrige Trefferquote)</li>
<li>Dennoch <strong>Total Net Profit = 4.282 USD</strong> → positive Expectancy; die Equity-Kurve steigt.
<img class=“alignnone wp-image-1120″ src=“https://bestforexrobo.com/wp-content/uploads/2025/08/MT5-TesterGraphReportGold-Crab-Robot-1024×489.png“ alt=“MT5 TesterGraphReport (Gold Crab Robot)“ width=“700″ height=“334″ /></li>
</ul>
Das zeigt: „Hohe Trefferquote“ allein definiert keinen guten EA.
<hr />
<h2 id=“pf“>3) Prüfen Sie auch den PF (Profit Factor)</h2>
<strong>PF = Bruttogewinn gesamt ÷ Bruttoverlust gesamt</strong>（> 1,0 ist positiv）。Bei gleicher Trefferquote drücken kleiner Ø-Gewinn und großer Ø-Verlust den PF. Immer <strong>Trefferquote + RR + PF zusammen</strong> bewerten.
<hr />
<h2 id=“sample-size“>4) Kleine Stichproben täuschen</h2>
<ul>
<li>Wenige Trades = hoher „Glücks“-Anteil.</li>
<li>Für Backtests <strong>≥ 500 Trades</strong> je Logik anstreben；<strong>≥ 1.000</strong> ist stabiler.</li>
<li>Wenige Trades erleichtern <strong>Overfitting</strong>。</li>
<li>Vorsicht bei „vielen Mini-Strategien kombiniert“, um die Trade-Zahl aufzublähen；mehr Trades ≠ automatisch mehr Vertrauen。</li>
<li><strong>Forward-Test</strong>：je länger, desto glaubwürdiger。Ein grandioser Monat ist oft Zufall。</li>
</ul>
<hr />
<h2 id=“practical“>5) Praktische Tipps für den Live-Handel</h2>
<ol>
<li><strong>Nicht nur nach Trefferquote auswählen：</strong> prüfen, ob die <strong>Expectancy positiv</strong> ist。</li>
<li><strong>RR prüfen：</strong> Gewinne sollten klar größer als Verluste sein（Faustregel <strong>1,5–2,0×</strong>+）。</li>
<li><strong>PF mit max. Drawdown kombinieren：</strong> bei ähnlicher Expectancy → EA mit flacherem Drawdown bevorzugen。</li>
<li><strong>Monatlich mit festen Regeln loggen：</strong> Trefferquote, Ø-Gewinn, Ø-Verlust, PF, max. DD。Regelwechsel verfälscht die Bewertung。</li>
<li><strong>Diversifizieren：</strong> EAs mit unterschiedlichem Verhalten kombinieren, um Drawdowns zu glätten。</li>
</ol>
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<h2 id=“martingale“>6) Vorsicht: Grid/Martingale-Muster</h2>
Achtung bei EAs mit <strong>sehr hoher Trefferquote, aber kleinem RR</strong>（kleine Gewinne, gelegentliche Riesenverluste）。
<ul>
<li><strong>Typische Zeichen：</strong> Trefferquote 80–95%；<strong>Ø-Gewinn ≪ Ø-Verlust（RR < 1）</strong>；lange glatte Anstiege, dann seltener großer Absturz。</li>
<li><strong>So erkennen：</strong> <strong>RR, PF, max. Drawdown, „Largest loss“</strong> gemeinsam prüfen；außerordentliche Verluste und extreme Equity-Einbrüche in Verlustserien suchen。</li>
</ul>
<hr />
<h2 id=“misconceptions“>7) Häufige Irrtümer</h2>
<ul>
<li><strong>„90% Trefferquote = sicher“</strong> → ein Großverlust kann Monate auslöschen。</li>
<li><strong>„PF allein reicht“</strong> → bei wenig Trades oder Glücksserie irreführend。</li>
<li><strong>„Letzter Monat war top, ich kaufe“</strong> → kann Regime-Glück sein；Zeitraum und Stichprobe erweitern。</li>
</ul>
<hr />
<h2 id=“summary“>8) Zusammenfassende Checkliste</h2>
<ul>
<li>Expectancy <strong>E > 0</strong>（Grundformel）</li>
<li><strong>RR ≥ 1,5–2,0</strong> wenn möglich</li>
<li><strong>PF > 1</strong></li>
<li><strong>≥ 500 Trades</strong> im Backtest（ideal ≥ 1.000）</li>
<li>Max. Drawdown innerhalb <strong>Ihres Toleranzrahmens</strong></li>
</ul>
Solche EAs sind meist nachhaltiger als solche, die nur mit hoher Trefferquote werben。
<hr />
<h2 id=“appendix“>Anhang: Was zeigt das MT5-Backtest-Bild?</h2>
<h3>① Trefferquote & Trade-Anzahl (vertieft)</h3>
<ul>
<li><strong>Total Trades</strong>：Ziel ≥ 500；≈1.000 für stärkere Statistik。</li>
<li><strong>Profit Trades (% of total)</strong>：40–60% ist ein natürlicher Bereich。Bei 70–95% RR und „Largest loss“ erneut prüfen。</li>
<li><strong>Long/Short-Trefferquoten</strong>：starke Ungleichgewichte deuten auf Regime-Bias oder Feintuning。</li>
</ul>
<h3>② Weitere Pflichtfelder hier</h3>
<ul>
<li><strong>Average profit trade / Average loss trade</strong> → <strong>RR = Avg win ÷ Avg loss</strong> berechnen。</li>
<li><strong>Expected Payoff</strong> → Ø-P&L je Trade；sollte positiv und konsistent sein。</li>
<li><strong>Profit Factor (PF)</strong> → über 1,0；bei sehr hoch + wenig Trades vorsichtig。</li>
<li><strong>Drawdown (Balance/Equity)</strong> → innerhalb Ihrer Komfortzone。</li>
<li><strong>Largest loss / Consecutive losses</strong> → außerordentliche Einzelschäden oder starke Einbrüche in Serien。</li>
</ul>
<hr />
<section id=“faq“ class=“faq-section“>
<h2>FAQ: So vermeiden Sie die Auswahl nur nach Trefferquote</h2>
<h3>1) Ist eine höhere Trefferquote immer besser für einen EA?</h3>
<p>Nein. Sehr hohe Quoten können Tail-Risiken (z. B. Grid/Martingale) verbergen. Wichtig ist der <strong>Erwartungswert</strong> und ob Gewinne Verluste ausgleichen.</p>
<h3>2) Was ist der Erwartungswert und wie nutze ich ihn?</h3>
<p>Expectancy <code>E</code> schätzt den durchschnittlichen Gewinn pro Trade：<code>E = Trefferquote × Avg win − Verlustquote × Avg loss</code>。Ist <strong>E > 0</strong>，besteht langfristig ein Vorteil。</p>
<h3>3) Kann ein EA mit <50% Trefferquote profitabel sein?</h3>
<p>Ja — wenn das <strong>RR (Avg win ÷ Avg loss)</strong> hoch genug ist。Z. B. 40% Trefferquote mit RR≈2 kann positiv sein。</p>
<h3>4) Wie berechne ich die Break-even-Trefferquote aus RR?</h3>
<p>Mit <code>Break-even = 1 ÷ (RR + 1)</code>。Beispiel：RR=2 → ca. 33,3%。</p>
<h3>5) Welcher Profit Factor (PF) ist „gut“?</h3>
<p><strong>PF > 1,0</strong> ist positiv。Mit genügend Trades liegen robuste Systeme oft bei 1,2–1,5+。Extreme PF bei kleiner Stichprobe sind verdächtig。</p>
<h3>6) Wie viele Trades braucht ein aussagekräftiger Backtest?</h3>
<p><strong>≥ 500</strong> je Logik anstreben；<strong>≥ 1.000</strong> liefern mehr statistische Sicherheit。</p>
<h3>7) Wie erkenne ich Grid/Martingale-Risiken?</h3>
<p>Warnzeichen：80–95% Trefferquote，<strong>RR < 1</strong>（kleine Gewinne, seltene Großverluste），tiefe Drawdowns，großer „Largest loss“，lange glatte Anstiege gefolgt von Einbrüchen。</p>
<h3>8) Was soll ich monatlich im Live-Betrieb tracken?</h3>
<p>Trefferquote, Avg win, Avg loss, <strong>RR</strong>, <strong>PF</strong>, max. Drawdown, Trade-Anzahl — unter festen Regeln。</p>
<h3>9) Kann ich einem einzigen Top-Monat trauen?</h3>
<p>Nicht allein. Oft Regime-Glück. Zeitraum verlängern, Stichprobe vergrößern, Märkte variieren.</p>
<h3>10) Beweist PF allein Robustheit?</h3>
<p>Nein. Immer mit RR, Stichprobengröße, Drawdown-Tiefe und Erholung sowie zeitlicher Stabilität kombinieren.</p>
<h3>11) Sinnvolle Ziele für RR und Trefferquote?</h3>
<p>Oft robust: <strong>RR etwa 1,5–2,0+</strong> mit moderater Trefferquote (35–60%). Hängt von Strategie und Risikotoleranz ab.</p>
<h3>12) Welche Rolle spielen Drawdowns bei der Wahl?</h3>
<p>Bei ähnlicher Expectancy bevorzugen Sie EAs mit flacheren, schneller erholenden Drawdowns, passend zu Ihrer Toleranz.</p>
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„@context“: „https://schema.org“,
„@type“: „FAQPage“,
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„name“: „Ist eine höhere Trefferquote immer besser für einen EA?“,
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„text“: „Nein. Eine unnatürlich hohe Trefferquote kann Grid- oder Martingale-Risiken verbergen. Entscheidend ist ein positiver Erwartungswert und ob Gewinne Verluste ausreichend kompensieren.“
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„text“: „Der Erwartungswert schätzt den durchschnittlichen Profit pro Trade: E = Trefferquote × Durchschnittsgewinn − Verlustquote × Durchschnittsverlust. Ist E > 0, besteht ein langfristiger Vorteil.“
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„text“: „Formel: Break-even-Trefferquote = 1 ÷ (RR + 1). Beispiel: RR von 2 ergibt etwa 33,3%.“
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