Zuerst: Was ist Walk-Forward? Wie unterscheidet es sich von einem Backtest?
Walk-Forward (WFA) bedeutet, dass Sie die EA-Einstellungen in einem Zeitraum (In-Sample, IS) auswählen und dann prüfen, ob dieselben Einstellungen auch im nächsten, ungenutzten Zeitraum (Out-of-Sample, OOS) funktionieren. Sie schieben das Fenster nach vorne und wiederholen den Vorgang.
- Backtest: Spielt die gesamte Vergangenheit auf einmal ab. Optimierung kann die Ergebnisse besser aussehen lassen als sie in Wirklichkeit sind.
- Walk-Forward: Testet die Generalisierung auf unbekannte Perioden Schritt für Schritt — eine praktische Messung der zukünftigen Robustheit.
Als Käufer können Sie nicht sehen, welcher „Schule“ der WFA ein Entwickler folgt. Deshalb ist das Wichtigste, was Sie überprüfen können, die öffentlich verfügbare Live-Konto-Forward-Performance — im Grunde ein Walk-Forward mit echtem Geld.
Die Walk-Forward-Analyse hilft, die Überoptimierung von EAs zu eliminieren.
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Arten der Walk-Forward-Analyse (käuferfreundlicher Überblick)
- Einfache IS/OOS-Aufteilung: Die Vergangenheit wird einmalig in eine „Trainings“- und eine „ungenutzte“ Periode aufgeteilt. Leicht zu verstehen, aber empfindlicher gegenüber Glück.
- Rollierende WFA (sliding): Optimierung auf IS → Test unmittelbar danach auf OOS, und immer weiter voranschreiten. Bietet in der Regel eine stärkere Wiederholbarkeit.
- Varianten: Anchored (fester Start), Expanding (IS wächst im Laufe der Zeit).
- Cross-Pair / Cross-Timeframe-Überprüfungen: Wenden Sie die gleiche Logik und die gleichen Parameter auf andere Paare/Zeitrahmen an, um zu sehen, ob das System nicht zusammenbricht (ein Hinweis auf Generalität).
- Live-Forward-Test (WF mit echtem Geld): Kontinuierlich veröffentlichte Echtzeit-Kontoergebnisse sind die vertrauenswürdigste WFA, die ein Käufer tatsächlich sehen kann. Priorisieren Sie dies gegenüber Demos und Backtests.
Was Käufer priorisieren sollten: Live-Forward-Ergebnisse
Sie können die internen WFA-Schritte des Entwicklers nicht Schritt für Schritt überprüfen. Beginnen Sie also mit dem Track Record des Live-Kontos.
Was Sie überprüfen sollten:
- Kontotyp: Bestätigen Sie auf Myfxbook/FXBlue, dass es sich um ein Echtkonto handelt (Demos sind nur Referenzen). Suchen Sie auf Myfxbook auch nach Track Record Verified / Trading Privileges Verified.
MQL5-Signale sind ebenfalls nützlich; sie listen nur Echtkonten auf. - Zeit & Trade-Anzahl: Suchen Sie nach mehreren Monaten und Regime-Wechseln (verschiedene Marktumgebungen). Eine längere Veröffentlichungsdauer bedeutet im Allgemeinen eine höhere Glaubwürdigkeit.
- Verhaltensstimmigkeit vs. Backtest: Liegen die Gewinnrate, RR (durchschnittlicher Gewinn/durchschnittlicher Verlust), PF (Profit Factor) und Max DD (maximaler Drawdown) monatlich in einem ähnlichen Bereich? Als grobe Faustregel können ein PF von innerhalb −20% und ein Max DD von innerhalb +30% als weitgehend konsistent angesehen werden (keine Garantie).
- Lot-Verhalten: Achten Sie auf Lot-Erhöhungen während Drawdowns (verstecktes Martingal). Starren Sie nicht nur auf die Eigenkapitalkurve — überprüfen Sie das Trade-Log, insbesondere die Lot-Größenänderungen und Schließzeiten. Eine plötzliche Lot-Verdoppelung oder viele Positionen, die zur exakt gleichen Zeit geschlossen werden, kann auf Grid-/Martingal-Strategien hinweisen.
- Broker & Kosten: Werden Broker und Kontotyp offengelegt? Sind Provisionen, durchschnittlicher Spread und Slippage realistisch?
Anbieterverhalten, das auf einen „guten WFA-Spirit“ hindeutet
- Sie laufen live mit den gleichen Parametern, und wenn Parameter aktualisiert werden, legen sie den Zeitpunkt und den Grund offen.
- Sie zeigen sekundäre Paare (z.B. entwickelt auf EURUSD → auch getestet auf USDJPY/XAUUSD mit den gleichen Einstellungen) und demonstrieren, dass das System nicht zusammenbricht.
- Sie veröffentlichen auch unangenehme Statistiken: schlechtester Monat / Stagnationsperiode / längste Verlustserie / größter Verlust.
Warnsignale (was zu vermeiden ist)
- Es wird überhaupt kein Forward-Test veröffentlicht. Oder nur eine Demo, oder der Live-Record wird schnell privat.
- Hohe Gewinnrate × niedriger RR, und der größte Verlust ist um ein Vielfaches höher als der durchschnittliche Gewinn.
- Kurve wird „gemanagt“ durch Ein- / Auszahlungen, oder Lots steigen während eines DD (verstecktes Martingal).
- Das Backtesting durch den Benutzer ist eingeschränkt, die Broker-/Kostendetails sind vage.
- Der Veröffentlichungszeitraum konzentriert sich nur auf günstige Marktphasen (ein Pseudo-WFA).
Checkliste vor dem Kauf, die Sie sofort verwenden können
- Obligatorisch: Ein Echtkonto-Live-Track-Record wird kontinuierlich veröffentlicht (Myfxbook-Verifizierung und/oder MQL5-Signal).
- Angemessenes Gleichgewicht zwischen Trade-Anzahl/Zeitraum und PF (z.B. PF 1.3–1.8 bei einer ausreichenden Anzahl von Trades).
- Nicht nur eine hohe Gewinnrate × niedriger RR (streben Sie einen RR ≥ 1.2–1.5 an).
- Die Broker-/Kosten-Details (Provisionen, Spread, Slippage) sind realistisch.
- Die Anwendung der gleichen Einstellungen auf andere Paare führt nicht zu einem Zusammenbruch (Referenzchecks).
- Parameter-Updates (falls vorhanden) und deren Gründe werden offengelegt.
Unsere Richtlinien für EAs, die auf dieser Seite gelistet sind
- Alle gelisteten EAs werden ausnahmslos öffentlich auf Echtkonten einem Forward-Test unterzogen.
- Forward-Tests verwenden große, seriöse Broker, um Transparenz und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
- Wir verwenden kein Martingal, Grid-Trading, übermäßiges Scalping oder Low-RR-Taktiken.
- Wir kombinieren Cross-Pair-Überprüfungen, um Generalität zu verfolgen.
- Wir optimieren interne Parameter während des Forward-Tests nicht neu; die Tests werden mit konsistenter Logik und Parametern fortgesetzt.
Beispiele für Cross-Pair-Analysen
Gold Crab Robot wurde für XAUUSD entwickelt, aber wir haben ihn mit den exakt gleichen Parametern auf anderen Währungspaaren einem Backtest unterzogen. Die Ergebnisse unten zeigen, dass er sich auch außerhalb des ursprünglichen Symbols vernünftig gut hält.
Ebenso wurde Colorful Long-Tailed Tit EA auf EURUSD, USDJPY und GBPUSD mit den exakt gleichen Parametern getestet — keine Optimierung pro Paar, eine Logik für alle.
Mit einer Backtest-Abdeckung von über 20 Jahren über mehrere Paare zeigt die Logik Anzeichen von Generalität.
Wir führen auch Echtkonto-Forward-Tests auf diesen drei Paaren durch.
Zusammenfassung
- Walk-Forward = Testen, ob ein EA in unbekannten Perioden stabil bleibt. Sie können die genaue WFA-Methode des Entwicklers nicht sehen.
- Priorisieren Sie daher die Echtkonto-Forward-Performance und schätzen Sie Wiederholbarkeit und Robustheit mehr als „hohe Zahlen“.
- Mit dieser Herangehensweise können Sie die Wahrscheinlichkeit, einen überoptimierten EA zu kaufen, erheblich reduzieren.
FAQ
Was ist der Hauptunterschied zwischen Walk-Forward-Analyse und einem Backtest?
Ein Backtest spielt die gesamte Vergangenheit auf einmal ab, was zu überoptimierten Ergebnissen führen kann. Die Walk-Forward-Analyse testet die Generalisierung, indem sie Schritt für Schritt in neue, ungesehene Perioden gleitet, was ein besseres Maß für die Robustheit darstellt.
Warum sollten Käufer Live-Forward-Ergebnisse priorisieren?
Da die internen Walk-Forward-Schritte der Entwickler für Käufer nicht sichtbar sind, ist der zuverlässigste Nachweis für Robustheit ein kontinuierlich veröffentlichter Echtkonto-Forward-Test auf Myfxbook, FXBlue oder MQL5 Signals.
Welches Anbieterverhalten deutet auf einen guten „WFA-Spirit“ hin?
Vertrauenswürdige Anbieter legen Parameter-Updates offen, zeigen Sekundärpaare mit den gleichen Einstellungen und veröffentlichen auch unbequeme Statistiken wie den schlechtesten Monat, Stagnationsperioden und maximale Drawdowns.
Was sind Warnsignale bei der Bewertung von EAs?
Warnzeichen sind: kein veröffentlichter Echt-Forward-Test, nur Demo-Ergebnisse, verstecktes Martingal durch Lot-Erhöhungen während Drawdowns, vage Broker-/Kostendetails oder Ergebnisse, die sich nur auf günstige Marktphasen konzentrieren.
Was sollte in einer Checkliste vor dem Kauf enthalten sein?
Überprüfen Sie den Track Record eines Echtkontos, ein angemessenes Gleichgewicht zwischen PF und Trade-Volumen, realistische Broker-/Kostendetails, offengelegte Parameter-Updates und dass die Anwendung der gleichen Einstellungen auf andere Paare keinen Zusammenbruch verursacht.