Backtest-Qualität 99 %: Bedeutung, Einstellungen & Grenzen

Einführung

Wenn in einem Backtest „Model Quality 99 % / 99,9 %“ steht, ist das nur ein Proxy dafür, wiewohl der Tester feine Kursbewegungen (Ticks) rekonstruiert. Es bedeutet nicht „Gewinngenauigkeit = 99 %“. Nehmen Sie die Zahl nicht wörtlich – beurteilen Sie, ob ein System im echten Handel robust wirkt, anhand der Punkte unten.

Modellierungsmodi (und wofür sie gut sind)

Every tick (real ticks)

Spielt tatsächliche Bid/Ask-Ticks aus der Historie ab. Bildet Spread-Ausweitungen und Dochte besser ab, aber Ergebnisse können je nach Broker/Datenquelle abweichen.
Einsatz: für Ultra-Scalper, bei denen wenige Pips entscheiden.
Hinweis: Viele EAs benötigen diese Präzision nicht.

Every tick (generated from M1)

Erzeugt „synthetische Ticks“ aus 1-Minuten-OHLC. Blitzbewegungen und extreme Dochte werden geglättet, daher schwach für Scalping-Bewertungen.
Einsatz: für eine Grobsicht bei Intraday- bis Swing-EAs.

1-minute OHLC (M1 OHLC)

Entscheidungen nutzen nur Open/High/Low/Close der jeweiligen Minute. Die Reihenfolge der In-Bar-Bewegungen geht verloren.
Einsatz: wenn Ein-/Ausstiege auf ≥ M1 erfolgen und Stops/Targets nicht messerscharf sind.

Open prices only

Bewertet nur den ersten Preis jeder Kerze. In-Bar-Bewegung wird ignoriert, daher werden Stop/Limit, Trailing, feine TP/SL-Logiken schlecht modelliert.
Einsatz: H1+-Systeme, die nur zum Kerzenschluss agieren – grobe Plausibilitätschecks.

Faustregel: Je „scalpiger“ ein EA, desto näher an „Every tick (real ticks)“ sollte modelliert werden. Je swing-orientierter, desto eher reichen für den Erstcheck gröbere Modi.

Spread, Kommissionen & Slippage (die „Realismus“-Schicht)

Spread

Spreads weiten sich bei Nachrichten und dünner Liquidität. Ein fixer Test mit 1,0 Pip ist oft zu freundlich; live ist es häufig schlechter. Bevorzugen Sie breitere Einstellungen und/oder zeitvariable Spreads, um „schlechte“ Fälle abzudecken.

MT5-Setup-Hinweise

• Im Tester neben dem Symbol auf $ (Symbol Properties) klicken, „Use custom symbol settings“ aktivieren und Spread (points) manuell eingeben.
• Standard ist floating (historische variable Spreads des Brokers). Diese Historien können ungewöhnlich eng sein; ein manuell breiterer Spread ist sicherer.
  

Wann greift Ihr manueller Spread wirklich?

• Every tick (real ticks): Im Allgemeinen nicht. Der Tester nutzt aufgezeichnete Bid/Ask (also variable reale Spreads). Für strengere Bedingungen hier: Kommissionen erhöhen und Verzögerung/Slippage hinzufügen.
• Every tick (from M1) / M1 OHLC / Open prices only: Wirksam. Ihr fixer Spread (points) wird genutzt (z. B. zur Ableitung des Ask).

Kommissionen

An das Broker-Schema anpassen (einseitig/round-turn, pro Lot/Nominal, Währung). Fehlen oder Fehler führen zu aufgeblähtem Profit-Faktor (Profit Factor, PF) und Erwartungswert.

Slippage & Ausführungsverzögerung

Tester unterschätzen oft die Slippage gegenüber live. Setzen Sie die Ausführungsverzögerung nicht kürzer als Ihr echtes Server-Ping (ms). Fahren Sie Worst-Case-Szenarien (breitere Spreads, zusätzliche Verzögerung), um zu prüfen, dass der EA stabil bleibt.

Tickdaten-Fallstricke (versteckte Tücken im „99 %“)

• Broker-Unterschiede: Quote-Präzision, Tick-Regeln, Kontraktspezifikationen variieren → Ergebnisse verschieben sich. Tests am tatsächlichen Live-Konto ausrichten.
• Ausreißer/Gaps: Spikes und Wochenend-Gaps bewegen das P/L je nach Behandlung. Auf ungewöhnliche Kerzen achten.
• Zeitzonen/DST: Serverzeit-Wechsel verändern Tagesgrenzen und Wochenschlüsse. Test und Live auf gleicher Zeitbasis halten.

Testzeitraum wählen (kein Cherry-Picking)

• Mix aus Trend/Range und hoher/niedriger Volatilität abdecken.
• Krisen/Schockphasen einbeziehen (COVID, Kriegsschlagzeilen, Flash-Crashes etc.).
• Wenn möglich, lange Spannen (z. B. 10–20 Jahre) prüfen, um Robustheit zu testen.
• Als Stabilitätshinweis auf ≥ 500 Trades mit derselben Logik zielen (ideal ≥ 1 000).

Grenzen der „99 %-Qualität“

• Reale Ausführungseffekte (dünne Bücher, Requotes, Teilausführungen) sind nicht vollständig replizierbar.
• VPS-Latenz, Terminal-Last und manuelle Eingriffe (Stops/Lot-Änderungen) liegen außerhalb des Modells.

Fazit: Behandeln Sie die Backtest-Qualität als Referenz, nicht als Garantie.

Was Einsteiger praktisch tun sollten

1. EAs wählen, die nicht an Mikro-Ticks hängen. Extreme Scalper (Edge von 1–wenigen Pips) oder „Docht-sensitive“ Logik hängen zu stark an Modell-Details. Bevorzugen Sie EAs mit längeren Bars, klaren Regeln und positivem Rendite-Risiko-Verhältnis (Risk-Reward, RR) – sie driften live seltener.
2. EAs mit verifizierten Live-Ergebnissen bevorzugen. Öffentliches Real-Account-Tracking (z. B. Myfxbook verifiziert). Demos und Backtests sind nur Referenzen.
3. Eigene Backtests fahren. Vendor-Tests können auf einen Broker-Feed passen oder Kosten unterschätzen. Mit Ihrer Broker-Konfiguration testen. Wenn ein EA User-Tests blockiert, ist das eine rote Flagge.
4. Prüfen, ob sich live das P/L „gleich verhält“ wie im Backtest. Monatlich Trefferquote, Ø-Gewinn/Verlust (RR), Profit-Faktor (PF), max. Drawdown (Max DD) vergleichen. Sie sollten in einer ähnlichen Spanne liegen. Wenn Backtest steigt, live aber nicht, Kosten, Handelszeiten, Broker und Latenz/Ausführung prüfen.
5. Unter härteren Bedingungen neu testen. Breitere Spreads, zusätzliche Slippage, News-Fenster ausschließen – sicherstellen, dass der EA nicht kollabiert.
6. „Zu perfekte“ Kurven skeptisch sehen. Himmelhoher PF, herausragende Trefferquote, nahezu Null-DD deuten oft auf Grid/Martingale oder Überanpassung hin. Siehe „Optimierungsfallen“.

Zusammenfassung

• 99 %-Qualität = Tick-Rekonstruktion, nicht „99 % Gewinnsicherheit“.
• Aus Nutzersicht ist der sicherste Weg, EAs zu wählen, die weniger tick-sensitiv sind und Real-Account-Forward-Historie haben.
• Behandeln Sie Demo/Backtests als Referenz; verifizieren Sie am Ende, dass Ihr Live-P/L-Muster der Art entspricht, wie der Backtest Geld verdient.

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