EA-Lotgröße für Einsteiger: Risiko-% mit SL & Auto-Sizing

Wichtigste Punkte (3 Regeln)

• Leiten Sie die Lotgröße stets aus Ihrem „zulässigen Risiko (%)“ und der SL-Distanz ab.
• Fällt das Eigenkapital, muss die Lotgröße reduziert werden. Disziplin zuerst.
• Bei Symbolen wie Gold mit veränderlicher Preisskala reicht ein reines Saldo-Verhältnis nicht aus.

Die Stärke des automatischen Positionssizings

Viele EAs (Systemhandel) haben ein automatisches Lot-Sizing. Es nutzt Zinseszinseffekte und kann das Konto stark wachsen lassen—gleichzeitig werden die Schwankungen größer.

Beispiel: Backtest von Golden Alpaca Robot mit Auto-Lots.

Zeitraum: Januar 2005 – August 2025
Variable Lots: AN (UseMoneyManagement = true)
Lot-Parameter: mmRiskPercent = 1.5

Selbst mit 300 USD Startkapital erreicht der Total Net Profit 14.756.527 USD über ~20 Jahre—ein Beleg für die Kraft von Zinseszins und variabler Lotgröße. Andererseits beträgt der Equity Drawdown Relative = 58,59 %, das Risiko steigt also mit.

Im Trading-Verlauf lag die Lotgröße zu Beginn (Januar 2005) bei 0,06. Am Ende (August 2025) waren es 345,72 Lots.

Die meisten EAs lassen Sie festlegen, „wie viel Risiko“ Sie eingehen. Nutzen Sie Backtests für ein sinnvolles Niveau. In unseren EAs stellen Sie mmRiskPercent ein; eine Reduktion verringert sowohl Gewinn als auch Drawdown (DD).

Drei Wege zur Lotgrößen-Bestimmung (inkl. EA-Auto-Sizing)

Drei gängige Ansätze – kurz erklärt.

① Einfaches Saldo-Verhältnis

Beispiel: 0,01 Lot pro 100 USD Kontosaldo.

Vorteile: Sehr einfach; Wachstum ähnlich „automatischem Zinseszins“.
Nachteile: Schwach bei Symbolen, deren Preis über Jahre stark steigt (z. B. Gold). Über ~20 Jahre stieg Gold zeitweise um etwa 10×, daher führt dieselbe 1-%-Bewegung zu ~10× P&L. Die Risikokonsistenz bricht (10 USD DD früher ≈ 100 USD DD heute).

② Saldo × Koeffizient ÷ Margin pro 1 Lot

Formel: Lots ≈ (Account Balance × Coefficient) ÷ Margin Required per 1 Lot (Koeffizient ist ein EA-Parameter.)

Vorteile: Berücksichtigt über die erforderliche Margin den aktuellen Preislevel und die Hebelung; reaktiver als ein reines Saldo-Verhältnis.
Nachteile:

Ignoriert SL-Distanz und Volatilität—kein direkter Bezug zu „wie viel Geld Sie tatsächlich verlieren könnten“.
Margin-Anforderungen variieren je Broker; am Wochenende oder in Turbulenzen können sie springen und neue Orders blockieren.
Eine separate Policy für den zulässigen Verlust-% ist weiterhin nötig.

③ Risiko-% mit SL (empfohlen)

Idee: Pro Trade nur r% des Kontos riskieren und die Lotgröße aus dem SL rückrechnen.

Vorteile: Hält die Verlustobergrenze über Regime hinweg konstanter.
Nachteile: Erfordert einen SL; Gaps/News können zu Slippage über die geplante Verlusthöhe hinaus führen.

Vorgehen (super simpel):

Saldo B, Risiko r (z. B. 1 % = 0,01) → Zulässiger Verlust = B × r
Schätzen Sie die „Verlusthöhe pro 1 Lot bei SL-Treffer“ (abhängig von Broker-Spezifikationen).
Lots = (Zulässiger Verlust) ÷ (Verlust pro 1 Lot)
Auf Broker-min/step/max runden.

Für Einsteiger gilt: Standardmäßig die Methode Risiko-% mit SL nutzen. Unsere EAs setzen primär auf dieses Auto-Sizing-Modell.

Hinweise zu Symbolen mit wechselnder Preisskala (z. B. Gold)

Bei Assets wie Gold, deren langfristiges Preisniveau wandert, kann ein simples Saldo-Verhältnis dazu führen, dass dieselbe %-Bewegung sehr unterschiedliche absolute P&L erzeugt.

Was tun:

③ Risiko-% mit SL als Standard bevorzugen.
Wenn ① oder ②, dann mit Preisskalen-Anpassung (z. B. Lots × (Reference Price / Current Price)). Dennoch ist das Steuern über SL und zulässigen Verlust-% insgesamt konsistenter.

Einzahlungsbetrag & Start-Lot festlegen

Schritt 1: Max DD per Backtest schätzen (fix 0,01 Lot)

Führen Sie einen langen Backtest mit der Minimal-Lotgröße (z. B. 0,01) aus und notieren den Max Drawdown in USD.
Beispiel: Max DD = 100 USD (bei 0,01 Lot)

Schritt 2: „Tolerierbarer Drawdown-%“ festlegen

Beispiel: 50 % (Sie tolerieren 50 % Equity-Rückgang).

Schritt 3: Start-Einzahlung berechnen

Faustregel: Starting Deposit ≈ (Max DD at 0.01 lot) ÷ (Tolerable DD %)
Beispiel: 100 ÷ 0,5 = 200 USD → Start mit 200 USD bei 0,01 Lot.

Schritt 4: Manuelle „hoch/runter-Skalierung“

+0,01 Lot pro 200 USD Saldo (z. B. 400 → 0,02; 600 → 0,03 …).
Bei fallendem Saldo stets verkleinern (z. B. von 0,02 bei 400 USD zurück auf 0,01 bei 300 USD).
Menschen neigen zu „Rache-Trades“ mit größerer Größe—gefährlich. Gute Trader bewahren die Disziplin zum Verkleinern.

Hinweis: Mit EA-Auto-Lots gilt dasselbe—Max-DD-Schätzung → tolerierbarer DD-% → Start-Einzahlung.

Mini-Beispiele

Beispiel 1: EURUSD (Risiko-%-Methode)

Saldo B = 1.000 USD, Risiko r = 1 % → Zulässiger Verlust = 10 USD
SL = 50 Pips; Pip-Wert = 10 USD/Pip für 1 Lot (typisch)
Verlust für 1 Lot bei SL-Treffer: 50 × 10 = 500 USD
Also Lots = 10 ÷ 500 = 0,02 (dann auf Broker-Schritt runden)

Beispiel 2: XAUUSD (Konzept)

Saldo B = 1.000 USD, Risiko r = 1 % → Zulässiger Verlust = 10 USD
SL = 5 USD
Verlust pro 1 Lot am SL hängt von Kontraktgröße und Tick-Wert Ihres Brokers ab (EA berechnen lassen oder Spezifikation prüfen).
Dann Lots = zulässiger Verlust ÷ Verlust pro 1 Lot und auf Schritt runden.

Betriebs-Checkliste

Lots aus SL und zulässigem Verlust-% ableiten (empfohlen).
Mit Minimal-Lot backtesten → Max DD erfassen, erst dann Einzahlung festlegen.
Preisskalen-Problem bei Gold etc. erkennen (nicht nur ①/② verwenden).
Nach Verlusten verkleinern—ohne Ausnahmen.
Broker-Vorgaben min/max/step/margin prüfen.
Bei News oder dünner Liquidität kleinere Größe oder Pause erwägen.

Zusammenfassung

EA-Auto-Lot-Sizing ist ein starkes Wachstumswerkzeug—Risiko managen!
Standard für Einsteiger: ③ Risiko-% mit SL.
Einzahlung & Start-Lot aus Max DD und tolerierbarem DD-% bestimmen.
Nach Verlusten verkleinern ist der Schlüssel zum langfristigen Überleben.