Puntos clave (3 reglas)
• Deriva siempre el tamaño de lote de tu “riesgo permitido (%)” y la distancia del SL.
• Si la equity baja, debes reducir el tamaño de lote. La disciplina primero.
• Para símbolos como Gold, cuya escala de precios cambia con el tiempo, no te bases solo en un ratio simple del saldo.
El poder del dimensionamiento automático
Muchos EA (trading sistemático) incluyen auto lot-sizing. Aprovecha el interés compuesto y puede hacer crecer mucho la cuenta—pero las oscilaciones también aumentan.
Ejemplo: backtest de Golden Alpaca Robot con lotes automáticos.
- Período: enero de 2005 – agosto de 2025
- Lotes variables: ACTIVADOS (
UseMoneyManagement = true) - Parámetro de sizing:
mmRiskPercent = 1.5
Incluso empezando con 300 USD, el Total Net Profit alcanza 14,756,527 USD en ~20 años—muestra del poder del compuesto y el lote variable. Por otro lado, Equity Drawdown Relative = 58.59%; el riesgo también aumenta.
Revisando el histórico, el lote fue 0.06 al inicio (enero de 2005). Al final (agosto de 2025) subió a 345.72 lotes.
La mayoría de los EA permiten fijar “cuánto riesgo asumir”. Usa backtests para hallar un nivel razonable. En nuestros EA se ajusta mmRiskPercent; bajarlo reduce tanto beneficios como drawdowns (DD).
Tres formas de decidir el tamaño de lote (incl. auto-sizing del EA)
A continuación, tres enfoques comunes, explicados de forma simple.
① Ratio simple sobre el saldo
Ejemplo: 0.01 lote por cada 100 USD de saldo.
Ventajas: Muy sencillo; crecimiento “tipo compuesto automático”.
Desventajas: Débil para símbolos cuyo precio cambia mucho a lo largo de los años (p. ej., Gold). En ~20 años el oro llegó a subir ~10×, por lo que el mismo movimiento del 1% genera ~10× de P&L. Se rompe la consistencia del riesgo (DD de 10 USD antes ≈ DD de 100 USD ahora).
② Saldo × Coeficiente ÷ Margen por 1 lote
Fórmula: Lots ≈ (Account Balance × Coefficient) ÷ Margin Required per 1 Lot (el coeficiente es un parámetro del EA).
Ventajas: Refleja el nivel de precio actual y el apalancamiento vía el margen requerido; más sensible que el ratio simple sobre saldo.
Desventajas:
- Ignora la distancia del SL y la volatilidad; no se conecta directamente con “cuánto puedes perder de verdad”.
- Los requisitos de margen varían por bróker; pueden subir en fines de semana o turbulencias y bloquear nuevas órdenes.
- Aun necesitas una política separada para el % de pérdida permitido.
③ Riesgo-% con SL (recomendado)
Idea: Arriesgar solo r% del saldo por operación y obtener el lote desde el SL por retrocálculo.
Ventajas: Mantiene más constante el techo de pérdidas entre regímenes.
Desventajas: Requiere SL; gaps/noticias pueden causar slippage por encima de lo previsto.
Cómo (muy sencillo):
- Saldo B, riesgo r (p. ej., 1% = 0.01) → Pérdida permitida = B × r
- Estima la “pérdida por 1 lote si se alcanza el SL” (depende del bróker).
- Lots = (Pérdida permitida) ÷ (Pérdida por 1 lote)
- Redondea a los min/step/max del bróker.
Para principiantes, empieza aquí: usa por defecto el método Riesgo-% con SL. Nuestros EA ofrecen principalmente este modelo de auto-sizing.
Notas para símbolos cuya escala de precios cambia (p. ej., Gold)
En activos como Gold, donde el nivel de precios a largo plazo se desplaza, un simple ratio sobre saldo puede hacer que el mismo movimiento en % se traduzca en P&L absoluto muy diferente.
Qué hacer:
- Prefiere ③ Riesgo-% con SL como estándar.
- Si insistes en ① o ②, añade un ajuste de escala de precios (p. ej.,
Lots × (Reference Price / Current Price)). Aun así, gestionar por SL y % de pérdida permitida es más consistente.
Cómo decidir el depósito y el lote inicial
Paso 1: Estimar el Max DD con backtest (0.01 lote fijo)
Ejecuta un backtest largo con el lote mínimo (p. ej., 0.01) y registra el Max Drawdown en USD.
Ejemplo: Max DD = 100 USD (con 0.01 lote)
Paso 2: Decidir tu “% de drawdown tolerable”
Ejemplo: 50% (toleras una caída del 50% en equity).
Paso 3: Calcular el depósito inicial
Regla práctica: Starting Deposit ≈ (Max DD at 0.01 lot) ÷ (Tolerable DD %)
Ejemplo: 100 ÷ 0.5 = 200 USD → Empieza con 200 USD y 0.01 lote.
Paso 4: Regla manual de “ampliar/reducir”
- +0.01 lote por cada 200 USD de saldo (p. ej., 400 → 0.02; 600 → 0.03 …).
- Reduce siempre cuando el saldo baje (si subiste a 0.02 con 400 USD pero caes a 300 USD, vuelve a 0.01).
- La gente tiende a “vengarse” aumentando tamaño—peligroso. Los buenos traders mantienen la disciplina para reducir.
Nota: con auto-lotes del EA, aplica la misma lógica—estimación de Max DD → % tolerable → depósito inicial.
Artículo relacionado:What is Drawdown? Understanding the Safety Zone and Tolerance Line
Mini ejemplos
Ejemplo 1: EURUSD (método Riesgo-%)
- Saldo B = 1,000 USD, riesgo r = 1% → Pérdida permitida = 10 USD
- SL = 50 pips; valor del pip = 10 USD/pip para 1 lote (típico)
- Pérdida de 1 lote si toca SL: 50 × 10 = 500 USD
- Así, Lots = 10 ÷ 500 = 0.02 (luego redondea al paso del bróker)
Ejemplo 2: XAUUSD (concepto)
- Saldo B = 1,000 USD, riesgo r = 1% → Pérdida permitida = 10 USD
- SL = 5 USD
- La pérdida por 1 lote al SL depende del tamaño de contrato y el tick value de tu bróker (deja que el EA lo compute o consulta especificaciones).
- Entonces Lots = Pérdida permitida ÷ Pérdida por 1 lote, y redondea al paso.
Lista operativa
- Deriva los lotes del SL y del % de pérdida permitida (recomendado).
- Backtest al lote mínimo → registra el Max DD antes de fijar el depósito.
- Reconoce el problema de escala de precios para Gold, etc. (no confíes solo en ①/②).
- Reduce tras pérdidas—sin excepciones.
- Verifica restricciones del bróker min/max/step/margin.
- En noticias o baja liquidez, considera tamaño menor o pausa.
Resumen
- El auto lot-sizing del EA es una herramienta potente para crecer—pero gestiona el riesgo.
- Elección por defecto para principiantes: ③ Riesgo-% con SL.
- Decide depósito y lote inicial a partir del Max DD y el % tolerable.
- Reducir tras pérdidas es la clave para sobrevivir a largo plazo.