Deja de perseguir la tasa de acierto: Expectancy y relación riesgo-beneficio (RR) para elegir EAs

(Para usuarios: cómo evitar elegir EAs solo por la tasa de acierto)

Conclusión: los principiantes suelen asumir “más tasa de acierto = mejor EA”, pero no siempre es cierto. De hecho, una tasa de acierto inusualmente alta puede señalar riesgo tipo grid/martingale que esconde grandes pérdidas. Lo que realmente importa es la expectancy de cada operación, que depende de la tasa de acierto y del tamaño de las ganancias frente a las pérdidas.

1) La fórmula básica (expectancy)

La expectancy por operación E te indica si un EA tiende a ganar o perder dinero con el tiempo:

E = Win rate × Average win − Loss rate × Average loss

• Win rate: probabilidad de una operación ganadora (p. ej., 60% → 0.6)
• Average win: ganancia media en las ganadoras
• Average loss: pérdida media en las perdedoras

Si E > 0, el saldo tiende a crecer en el largo plazo.

Ejemplo rápido

• Win rate = 40% (0.4)
• Average win = 2,000 JPY
• Average loss = 1,000 JPY

E = 0.4 × 2000 − 0.6 × 1000 = 800 − 600 = +200 JPY
Incluso con menos del 50% de acierto, la expectancy es positiva si las ganancias superan a las pérdidas.

2) RR (Reward:Risk): por qué importa

RR (Reward:Risk) significa Average win ÷ Average loss. Cuanto mayor sea el RR, menor tasa de acierto necesitas para el punto de equilibrio.

Ejemplos

• RR = 2 (TP +200 / SL −100) → win rate de equilibrio ≈ 33.3%
• RR = 0.5 (+50 / −100) → win rate de equilibrio ≈ 66.7%

Tabla rápida de equilibrio

Truco de memoria: Win rate de equilibrio = 1 ÷ (RR + 1).
Idea clave: la tasa de acierto da “tranquilidad”, el RR da “supervivencia”. Necesitas ambos.

Estudio de caso: leer RR y tasa de acierto en un informe de MT5

Ejemplo (Gold Crab Robot EA, 0.01 lotes fijos):

• Average profit trade = 11.83, Average loss trade = −5.53 → RR ≈ 11.83 ÷ 5.53 = 2.14
• Profit Trades (% of total) = 40.40% (win rate bajo)
• Aun así Total Net Profit = 4,282 USD → expectancy positiva; la curva de equity asciende.
  

Esto muestra por qué una “tasa de acierto alta” por sí sola no define un buen EA.

3) Comprueba también PF (Profit Factor)

PF = Total gross profit ÷ Total gross loss (por encima de 1.0 es buena señal). Con la misma tasa de acierto, una ganancia media pequeña y una pérdida media grande reducen el PF. Revisa siempre Win rate + RR + PF en conjunto.

4) No te dejes engañar por muestras pequeñas

• Pocas operaciones = componente de “suerte” elevado.
• En backtests, apunta a ≥ 500 operaciones con la misma lógica; ≥ 1,000 es mejor para la estabilidad.
• Menos operaciones facilitan el overfitting (parámetros ajustados al ruido).
• Cuidado con “muchas micro-estrategias combinadas” para inflar el conteo; más operaciones ≠ más confianza automáticamente.
• Forward test: cuanto más largo, más creíble. Un mes brillante suele ser azar.

5) Consejos prácticos para el trading real

1. No elijas solo por tasa de acierto: confirma que la expectancy sea positiva.
2. Revisa el RR: apunta a ganancias claramente mayores que las pérdidas (regla general 1.5–2.0×+).
3. Combina PF con el drawdown máximo: misma expectancy → prefiere el EA con drawdowns más poco profundos.
4. Registra mensualmente con reglas fijas: tasa de acierto, ganancia media, pérdida media, PF, DD máximo. Cambiar reglas distorsiona la evaluación.
5. Diversifica: combina EAs con comportamientos distintos para suavizar los drawdowns.

6) Precaución: patrones de grid / martingale

Cuidado con los EAs que muestran win rate muy alto pero RR bajo (pequeñas ganancias, pérdidas ocasionalmente enormes).

• Señales típicas: win rate 80–95%; Average win ≪ Average loss (RR < 1); largos ascensos suaves y, de vez en cuando, un gran desplome.
• Cómo detectarlo: observa juntos RR, PF, drawdown máximo y “largest loss”. Busca pérdidas desproporcionadas y caídas extremas del equity durante rachas de pérdidas.

7) Conceptos erróneos comunes

• “90% de acierto es seguridad” → una gran pérdida puede borrar meses de ganancias.
• “PF por sí solo basta” → con pocas operaciones o una racha de suerte, el PF puede engañar.
• “El mes pasado fue excelente, lo compro” → puede ser suerte de régimen; amplía período y muestra.

8) Lista de verificación

• Expectancy E > 0 (usa la fórmula básica)
• RR ≥ 1.5–2.0 si es posible
• PF > 1
• ≥ 500 operaciones en backtest (ideal ≥ 1,000)
• Drawdown máximo dentro de tu tolerancia personal

Los EAs que cumplen esto suelen ser más sostenibles que los que solo presumen de tasa de acierto.

Anexo: qué mirar en la imagen de backtest de MT5

① Win rate y conteo de operaciones (a fondo)

• Total Trades: objetivo ≥ 500; alrededor de 1,000 ofrece mayor confianza estadística.
• Profit Trades (% of total): 40–60% es un rango natural. Si está en 70–95%, vuelve a revisar RR y la mayor pérdida por posible riesgo de cola.
• Win rate Long/Short: grandes desequilibrios pueden señalar sesgo de régimen o sobre-ajuste.

② Otros campos clave para este artículo

• Average profit trade / Average loss trade → calcula RR = Avg win ÷ Avg loss.
• Expected Payoff → P/L medio por operación; debería ser positivo y consistente.
• Profit Factor (PF) → por encima de 1.0; cautela si es muy alto con pocas operaciones.
• Drawdown (Balance/Equity) → mantenlo dentro de tu zona de confort.
• Largest loss / Consecutive losses → busca pérdidas desmesuradas y caídas extremas durante rachas.