Primero lo primero: ¿Qué es el walk-forward? ¿En qué se diferencia de un backtest?
Walk-Forward (WFA) significa que eliges los ajustes de un EA en un período (in-sample, IS), y luego verificas si esos mismos ajustes siguen funcionando en el siguiente período, no utilizado (out-of-sample, OOS). Deslizas la ventana hacia adelante y repites.
- Backtest: Reproduce todo el pasado de una vez. La optimización puede hacer que los resultados parezcan mejores de lo que son en la realidad.
- Walk-forward: Prueba la generalización a períodos desconocidos paso a paso — una medida práctica de la robustez futura.
Como comprador, no puedes ver qué “escuela” de WFA sigue un desarrollador. Por eso, lo más importante que puedes verificar es el rendimiento forward en una cuenta real disponible públicamente — en efecto, un walk-forward con dinero real.
El análisis walk-forward ayuda a eliminar la sobre-optimización de los EA.
Artículo relacionado: Evite los EA sobre-optimizados: una lista de verificación previa a la compra
Tipos de análisis walk-forward (visión general para el comprador)
- División simple IS/OOS: Divide el pasado una vez en períodos de “entrenamiento” y “no utilizados”. Es fácil de entender, pero más sensible a la suerte.
- WFA móvil (deslizante): Ajusta en el IS → prueba inmediatamente después en el OOS, y sigue avanzando. Generalmente ofrece una repetibilidad más fuerte.
- Variantes: Anclado (inicio fijo), Expansivo (el IS crece con el tiempo).
- Verificaciones de pares / marcos de tiempo cruzados: Aplica la misma lógica y los mismos parámetros a otros pares/marcos de tiempo para ver si no se desmorona (un indicio de generalidad).
- Prueba forward en vivo (WF con dinero real): Los resultados de cuenta real publicados continuamente son la WFA más confiable que un comprador puede ver en realidad. Prioriza esto sobre las demos y los backtests.
Qué deben priorizar los compradores: resultados forward en vivo
No puedes auditar el WFA interno del desarrollador paso a paso. Por lo tanto, comienza con el historial de la cuenta real.
Qué revisar:
- Tipo de cuenta: En Myfxbook/FXBlue, confirma que sea una cuenta Real (las demos son solo referencia). En Myfxbook, busca también Track Record Verified / Trading Privileges Verified.
Los MQL5 Signals también son útiles; solo listan cuentas reales. - Tiempo y recuento de operaciones: Busca varios meses y cambios de régimen (diferentes entornos de mercado). Una publicación más larga generalmente significa mayor credibilidad.
- Consistencia de comportamiento frente al backtest: A nivel mensual, ¿la tasa de ganancias, RR (ganancia promedio/pérdida promedio), PF y Max DD se encuentran en un rango similar? Como una pista general, un PF (Profit Factor, Factor de Beneficio) dentro de −20% y un Max DD (Maximum Drawdown, Reducción Máxima) dentro de +30% pueden considerarse ampliamente consistentes (no es una garantía).
- Comportamiento del lote: Fíjate en los aumentos de lote durante las reducciones (martingala oculta). No te limites a la curva de equidad — inspecciona el registro de operaciones, especialmente los cambios en el tamaño del lote y las horas de cierre. Una duplicación repentina del lote o el cierre de muchas posiciones exactamente al mismo tiempo puede indicar una estrategia de cuadrícula/martingala.
- Bróker y costos: ¿Se divulga el bróker/tipo de cuenta? ¿Las comisiones, el spread promedio y el slippage son realistas?
Comportamientos de vendedores que sugieren un «buen espíritu de WFA»
- Operan en vivo con los mismos parámetros, y cuando los parámetros se actualizan, revelan el momento y el motivo.
- Muestran pares secundarios (ej.: desarrollado en EURUSD → también probado en USDJPY/XAUUSD con los mismos ajustes) y demuestran que no se desmorona.
- También publican estadísticas incómodas: peor mes / período de estancamiento / racha de pérdidas máxima / mayor pérdida.
Banderas rojas (qué evitar)
- No se publica ningún forward test. O solo una demo, o el registro en vivo se vuelve privado rápidamente.
- Alta tasa de ganancias × RR bajo, y la pérdida más grande es varias veces el promedio de ganancias.
- Curva “gestionada” con depósitos/retiros, o aumento de lote durante DD (martingala oculta).
- El backtesting del usuario está restringido, los detalles del bróker/costos son vagos.
- Período de publicación concentrado solo en regímenes favorables (un pseudo-WFA).
Lista de verificación previa a la compra que puedes usar hoy
- Obligatorio: Un historial en vivo de cuenta real se publica continuamente (verificación de Myfxbook y/o MQL5 Signal).
- Equilibrio razonable entre recuento de operaciones/período y PF (ej.: PF 1.3–1.8 con un buen volumen de operaciones).
- No solo una alta tasa de ganancias × RR bajo (busca un RR ≥ 1.2–1.5).
- Los detalles del bróker/costos (comisiones, spread, slippage) son realistas.
- Aplicar los mismos ajustes a otros pares no causa un colapso (verificaciones de referencia).
- Las actualizaciones de parámetros (si las hay) y sus razones se revelan.
Nuestra política para los EA listados en este sitio
- Todos los EA listados son probados públicamente de forma walk-forward en cuentas reales sin excepción.
- Las pruebas forward utilizan brókers importantes y de buena reputación para garantizar la transparencia y la fiabilidad.
- Nosotros no empleamos martingala, trading de cuadrícula, scalping excesivo o tácticas de RR bajo.
- Combinamos verificaciones de pares cruzados para buscar la generalidad.
- Nosotros no re-optimizamos los parámetros internos a mitad de la prueba forward; las pruebas continúan con lógica y parámetros consistentes.
Ejemplos con pares cruzados
Gold Crab Robot fue desarrollado para XAUUSD, pero lo probamos en otros pares de divisas con los mismos parámetros exactos. Los resultados a continuación muestran que se mantiene razonablemente bien fuera del símbolo original.
Del mismo modo, Colorful Long-Tailed Tit EA se probó en EURUSD, USDJPY y GBPUSD con los mismos parámetros exactos — sin optimización por par, una sola lógica para todos.
Con más de 20 años de cobertura de backtest en múltiples pares, la lógica muestra signos de generalidad.
También realizamos pruebas forward en cuentas reales en estos tres pares.
Resumen
- Walk-forward = probar si un EA se mantiene en períodos desconocidos. No puedes ver el método WFA exacto del desarrollador.
- Por lo tanto, prioriza el rendimiento forward en cuenta real, y valora la repetibilidad y la robustez sobre los “números altos”.
- Con esta perspectiva, puedes reducir enormemente las probabilidades de comprar un EA sobre-optimizado.
FAQ
¿Cuál es la principal diferencia entre el análisis walk-forward y un backtest?
Un backtest reproduce todo el pasado de una vez, lo que puede llevar a resultados sobre-optimizados. El análisis walk-forward prueba la generalización deslizándose paso a paso hacia períodos nuevos y no vistos, lo que da una mejor medida de robustez.
¿Por qué los compradores deberían priorizar los resultados forward en vivo?
Debido a que los pasos internos de walk-forward de los desarrolladores no son visibles para los compradores, la evidencia más confiable de robustez es una prueba forward en una cuenta real publicada continuamente en Myfxbook, FXBlue o MQL5 Signals.
¿Qué comportamientos de vendedores indican un buen “espíritu de WFA”?
Los vendedores confiables divulgan las actualizaciones de parámetros, muestran pares secundarios con la misma configuración y publican estadísticas difíciles como los peores meses, períodos de estancamiento y reducciones máximas.
¿Qué son las banderas rojas al evaluar los EA?
Las señales de advertencia incluyen la falta de una prueba forward real, solo resultados de demostración, martingala oculta a través de aumentos de lote durante las reducciones, detalles vagos del bróker/costos, o resultados concentrados solo en regímenes favorables.
¿Qué debería incluirse en una lista de verificación previa a la compra?
Verifica un historial de cuenta real, un PF y volumen de operaciones razonables, detalles realistas de bróker/costos, actualizaciones de parámetros divulgadas, y que la aplicación de los mismos ajustes a otros pares no cause un colapso.