Points clés (3 règles)
• La taille de lot doit toujours être déduite du « risque autorisé (%) » et de la distance du SL.
• Si l’equity baisse, réduisez la taille de lot. La discipline d’abord.
• Pour des actifs comme l’or dont l’échelle de prix change avec le temps, ne vous fiez pas uniquement à un ratio simple au solde.
La puissance du dimensionnement automatique
De nombreux EA (trading systématique) intègrent un dimensionnement automatique des lots. Il exploite l’effet de composition et peut faire croître fortement le capital—mais les variations deviennent aussi plus importantes.
Exemple : backtest de Golden Alpaca Robot avec lots automatiques.
- Période : janvier 2005 – août 2025
- Lots variables : activés (
UseMoneyManagement = true) - Paramètre de sizing :
mmRiskPercent = 1.5
Même en commençant avec 300 USD, le Total Net Profit atteint 14 756 527 USD sur ~20 ans—preuve de la puissance du composé et des lots variables. En contrepartie, Equity Drawdown Relative = 58,59 % : le risque augmente aussi.
Selon l’historique, la taille initiale était de 0,06 lot en janvier 2005. À la fin (août 2025), elle atteignait 345,72 lots.
La plupart des EA vous laissent définir « combien de risque prendre ». Servez-vous des backtests pour trouver un niveau raisonnable. Dans nos EA, on ajuste mmRiskPercent ; le réduire diminue à la fois profits et drawdowns (DD).
Trois façons de définir la taille de lot (incl. EA auto-sizing)
Voici trois approches courantes, expliquées simplement.
① Ratio simple au solde
Exemple : 0,01 lot par 100 USD de solde.
Avantages : Très simple ; croissance « façon auto-composition ».
Inconvénients : Faible pour les symboles dont le prix varie fortement sur des années (ex. Or). Sur ~20 ans, le prix de l’or a parfois été multiplié par ~10× ; le même mouvement de 1 % produit donc ~10× de P&L. La cohérence du risque se rompt (10 USD de DD autrefois ≈ 100 USD de DD aujourd’hui).
② Solde × Coefficient ÷ Marge pour 1 lot
Formule : Lots ≈ (Account Balance × Coefficient) ÷ Margin Required per 1 Lot (coefficient paramétré dans l’EA).
Avantages : Tient compte du niveau de prix actuel et de l’effet de levier via la marge requise ; plus réactif qu’un simple ratio au solde.
Inconvénients :
- Ignore la distance du SL et la volatilité ; pas directement relié à « combien vous pouvez réellement perdre ».
- Les exigences de marge varient selon le courtier ; elles peuvent grimper le week-end ou en période de stress et bloquer de nouveaux ordres.
- Il faut malgré tout une politique séparée pour le % de perte autorisée.
③ Risque-% avec SL (recommandé)
Idée : Risquer seulement r% du solde par trade et déduire la taille de lot à partir du SL.
Avantages : Maintient un plafond de perte constant selon les régimes (plus cohérent).
Inconvénients : Nécessite un SL ; les gaps/actualités peuvent générer un dérapage au-delà de la perte prévue.
Mise en œuvre (très simple) :
- Solde B, risque r (ex. 1 % = 0,01) → Perte autorisée = B × r
- Estimez la « perte pour 1 lot si le SL est touché » (dépend des spécifications courtier).
- Lots = (Perte autorisée) ÷ (Perte pour 1 lot)
- Arrondir selon les min/step/max du courtier.
Pour débutants, commencez ici : utilisez par défaut la méthode Risque-% avec SL. Nos EA offrent principalement ce modèle d’auto-sizing.
Notes pour les symboles dont l’échelle de prix évolue (ex. Or)
Pour des actifs comme l’or où le niveau de prix à long terme se décale, un ratio simple au solde peut faire qu’un même mouvement en % produise des P&L absolus très différents.
Que faire :
- Privilégiez ③ Risque-% avec SL comme standard.
- Si vous tenez à ① ou ②, ajoutez un ajustement d’échelle de prix (ex.
Lots × (Reference Price / Current Price)). Malgré tout, piloter via SL et % de perte autorisée reste plus cohérent.
Comment choisir le dépôt initial & le lot de départ
Étape 1 : Estimer le Max DD via backtest (lot fixe 0,01)
Lancez un long backtest au lot minimum (ex. 0,01) et relevez le Max Drawdown en USD.
Exemple : Max DD = 100 USD (à 0,01 lot)
Étape 2 : Fixer votre « % de DD tolérable »
Exemple : 50 % (vous tolérez une baisse d’equity de 50 %).
Étape 3 : Calculer le dépôt de départ
Règle pratique : Starting Deposit ≈ (Max DD at 0.01 lot) ÷ (Tolerable DD %)
Exemple : 100 ÷ 0,5 = 200 USD → Démarrer avec 200 USD à 0,01 lot.
Étape 4 : Règle manuelle « augmenter/diminuer »
- +0,01 lot par 200 USD de solde (ex. 400 → 0,02 ; 600 → 0,03 …).
- Toujours réduire quand le solde baisse (si vous êtes monté à 0,02 à 400 USD mais tombez à 300 USD, revenez à 0,01).
- Humainement, on « se venge » en augmentant la taille—dangereux. Les bons traders gardent la discipline de réduire.
Remarque : avec l’auto-lot EA, la même logique vaut—estimer Max DD → % de DD tolérable → dépôt de départ.
Article lié : What is Drawdown? Understanding the Safety Zone and Tolerance Line
Mini-exemples
Exemple 1 : EURUSD (méthode Risque-%)
- Solde B = 1 000 USD, risque r = 1 % → Perte autorisée = 10 USD
- SL = 50 pips ; valeur du pip = 10 USD/pip pour 1 lot (typique)
- Perte pour 1 lot si SL touché : 50 × 10 = 500 USD
- Donc Lots = 10 ÷ 500 = 0,02 (puis arrondir selon le pas du courtier)
Exemple 2 : XAUUSD (concept)
- Solde B = 1 000 USD, risque r = 1 % → Perte autorisée = 10 USD
- SL = 5 USD
- La perte par 1 lot au SL dépend du contrat et de la valeur du tick de votre courtier (laissez l’EA la calculer ou consultez les spécifs).
- Alors Lots = Perte autorisée ÷ Perte par 1 lot, puis arrondir au pas.
Checklist d’exploitation
- Déduisez les lots du SL et du % de perte autorisée (recommandé).
- Backtest au lot min → relevez le Max DD avant de choisir le dépôt.
- Reconnaissez le problème d’échelle de prix pour l’or, etc. (ne pas se fier qu’à ①/②).
- Réduisez après des pertes—sans exception.
- Vérifiez les contraintes courtier min/max/step/margin.
- Pendant les news ou faible liquidité, envisagez une taille plus faible ou une pause.
Résumé
- L’auto-sizing des lots EA est un levier puissant de croissance—mais gérez le risque.
- Choix par défaut pour débutants : ③ Risque-% avec SL.
- Calibrez dépôt & lot de départ via Max DD et % de DD tolérable.
- Réduire après des pertes est la clé de la longévité.