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<strong>(Pour les utilisateurs : comment éviter de choisir un EA uniquement au taux de gain)</strong>
En bref : les débutants pensent souvent « taux de gain plus élevé = meilleur EA », ce qui est faux. En réalité, un <strong>taux de gain anormalement élevé</strong> peut signaler un risque de grille/martingale qui masque de grosses pertes. Ce qui compte vraiment, c’est <strong>l’espérance</strong> de chaque trade, fonction à la fois du taux de gain <em>et</em> de la taille des gains vs. des pertes.
<hr />
<nav class= »toc » role= »navigation » aria-label= »Table of contents »>
<h2>Table des matières</h2>
<ul>
<li><a href= »#basic-formula »>1) La formule de base (espérance)</a></li>
<li><a href= »#rr »>2) RR (Rendement:Risqué) — pourquoi c’est clé</a></li>
<li><a href= »#case-study »>Étude de cas : lire RR et taux de gain dans un rapport MT5</a></li>
<li><a href= »#pf »>3) Vérifier aussi le PF (Profit Factor)</a></li>
<li><a href= »#sample-size »>4) Petits échantillons, grands pièges</a></li>
<li><a href= »#practical »>5) Conseils pratiques pour le réel</a></li>
<li><a href= »#martingale »>6) Attention : schémas grille / martingale</a></li>
<li><a href= »#misconceptions »>7) Idées reçues</a></li>
<li><a href= »#summary »>8) Checklist récap</a></li>
<li><a href= »#appendix »>Annexe : que lire sur l’image de backtest MT5</a></li>
<li><a href= »#faq »>FAQ</a></li>
</ul>
</nav>
<hr />
<h2 id= »basic-formula »>1) La formule de base (espérance)</h2>
L’<strong>espérance</strong> par trade <em>E</em> indique si un EA tend à gagner ou perdre sur la durée :
<code>E = Taux de gain × Gain moyen − Taux de perte × Perte moyenne</code>
<ul>
<li>Taux de gain : probabilité d’un trade gagnant (ex. 60% → 0,6)</li>
<li>Gain moyen : profit moyen des gagnants</li>
<li>Perte moyenne : perte moyenne des perdants</li>
</ul>
Si <strong>E > 0</strong>, l’EA tend à faire croître le solde à long terme.
<h3>Exemple rapide</h3>
<ul>
<li>Taux de gain = 40% (0,4)</li>
<li>Gain moyen = 2 000 JPY</li>
<li>Perte moyenne = 1 000 JPY</li>
</ul>
<code>E = 0,4 × 2000 − 0,6 × 1000 = 800 − 600 = +200 JPY</code>
Même en dessous de 50% de réussite, l’espérance est positive si les gains dépassent clairement les pertes.
<hr />
<h2 id= »rr »>2) RR (Rendement:Risqué) — pourquoi c’est clé</h2>
<strong>RR (Reward:Risk)</strong> = <strong>Gain moyen ÷ Perte moyenne</strong>. Plus le RR est grand, plus le taux de gain nécessaire pour l’équilibre est faible.
<h3>Exemples</h3>
<ul>
<li><strong>RR = 2</strong> (TP +200 / SL −100) → <strong>taux d’équilibre ≈ 33,3%</strong></li>
<li><strong>RR = 0,5</strong> (+50 / −100) → <strong>taux d’équilibre ≈ 66,7%</strong></li>
</ul>
<h3>Tableau express du taux d’équilibre</h3>
<table style= »border-style: solid; border-color: #636363; »>
<thead>
<tr>
<td style= »width: 200px; »>RR (gain moyen ÷ perte moyenne)</td>
<th>Taux de gain à l’équilibre</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td style= »width: 200px; »>0,5</td>
<td>66,7%</td>
</tr>
<tr>
<td style= »width: 200px; »>1,0</td>
<td>50,0%</td>
</tr>
<tr>
<td style= »width: 200px; »>1,5</td>
<td>40,0%</td>
</tr>
<tr>
<td style= »width: 200px; »>2,0</td>
<td>33,3%</td>
</tr>
<tr>
<td style= »width: 200px; »>3,0</td>
<td>25,0%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<strong>Mémo :</strong> <code>Taux d’équilibre = 1 ÷ (RR + 1)</code>.<br />
<strong>À retenir :</strong> le taux de gain rassure, le RR assure la <em>survivabilité</em>. Il faut les deux.
<hr />
<h2 id= »case-study »>Étude de cas : lire RR et taux de gain dans un rapport MT5</h2>
Exemple (<a href= »https://bestforexrobo.com/product/gold-crab-robot-ea/ » target= »_blank » rel= »noopener »>Gold Crab Robot EA</a>, 0,01 lot fixe) :
<img class= »alignnone size-full wp-image-1119″ src= »https://bestforexrobo.com/wp-content/uploads/2025/08/MT5-Backtest-Report-Statistics-Win-Rate-RR-PF-Check-Points-Gold-Crab-Robot.png » alt= »Rapport MT5 — Statistiques : taux de gain, RR, PF (Gold Crab Robot) » width= »805″ height= »345″ />
<ul>
<li><strong>Average profit trade</strong> = 11,83, <strong>Average loss trade</strong> = −5,53 → <strong>RR ≈ 11,83 ÷ 5,53 = 2,14</strong></li>
<li><strong>Profit Trades (% of total)</strong> = <strong>40,40%</strong> (taux de gain bas)</li>
<li>Pourtant <strong>Total Net Profit = 4 282 USD</strong> → espérance positive ; courbe d’équité ascendante.
<img class= »alignnone wp-image-1120″ src= »https://bestforexrobo.com/wp-content/uploads/2025/08/MT5-TesterGraphReportGold-Crab-Robot-1024×489.png » alt= »Courbe MT5 (Gold Crab Robot) » width= »700″ height= »334″ /></li>
</ul>
Preuve que « taux de gain élevé » ne suffit pas à définir un bon EA.
<hr />
<h2 id= »pf »>3) Vérifier aussi le PF (Profit Factor)</h2>
<strong>PF = Profit brut total ÷ Perte brute totale</strong>（> 1,0 est positif）. À taux de gain identique, un petit gain moyen et une grosse perte moyenne font chuter le PF. Examinez toujours <strong>Taux de gain + RR + PF</strong> ensemble.
<hr />
<h2 id= »sample-size »>4) Petits échantillons, grands pièges</h2>
<ul>
<li>Peu de trades = beaucoup de « chance ».</li>
<li>En backtest, viser <strong>≥ 500 trades</strong> sur la même logique；<strong>≥ 1 000</strong> est encore mieux.</li>
<li>Moins de trades = <strong>sur-ajustement</strong> facilité.</li>
<li>Attention aux « mini-stratégies empilées » pour gonfler le compte de trades；plus de trades ≠ plus fiable automatiquement.</li>
<li><strong>Forward test</strong> : plus la période est longue, plus c’est crédible. Un mois extraordinaire est souvent du hasard.</li>
</ul>
<hr />
<h2 id= »practical »>5) Conseils pratiques pour le réel</h2>
<ol>
<li><strong>Ne pas choisir au seul taux de gain :</strong> vérifier une <strong>espérance positive</strong>.</li>
<li><strong>Vérifier le RR :</strong> viser des gains nettement supérieurs aux pertes（règle empirique <strong>1,5–2,0×</strong>+）.</li>
<li><strong>Associer PF et drawdown max :</strong> espérance similaire → préférer l’EA au drawdown plus faible.</li>
<li><strong>Journal mensuel à règles fixes :</strong> taux de gain, gain/perte moyens, PF, DD max. Changer les règles en cours fausse l’évaluation.</li>
<li><strong>Diversifier :</strong> combiner des EA de comportements différents pour lisser les DD.</li>
</ol>
<hr />
<h2 id= »martingale »>6) Attention : schémas grille / martingale</h2>
Se méfier des EA à <strong>très haut taux de gain mais RR faible</strong>（petits gains, rares grosses pertes）。
<ul>
<li><strong>Signes typiques :</strong> 80–95% de réussite；<strong>Gain moyen ≪ Perte moyenne（RR < 1）</strong>；longues phases lisses puis chute brutale.</li>
<li><strong>Comment repérer :</strong> regarder conjointement <strong>RR, PF, drawdown max, « largest loss »</strong>；détecter pertes hors norme et chutes d’équité en série.</li>
</ul>
<hr />
<h2 id= »misconceptions »>7) Idées reçues</h2>
<ul>
<li><strong>« 90% de réussite = sécurité »</strong> → une seule grosse perte peut effacer des mois de gains.</li>
<li><strong>« Le PF suffit »</strong> → avec peu de trades ou une bonne veine, le PF peut tromper.</li>
<li><strong>« Le mois dernier était top, j’achète »</strong> → peut être un coup de chance de régime；allonger période et échantillon.</li>
</ul>
<hr />
<h2 id= »summary »>8) Checklist récap</h2>
<ul>
<li>Espérance <strong>E > 0</strong>（via la formule）</li>
<li><strong>RR ≥ 1,5–2,0</strong> si possible</li>
<li><strong>PF > 1</strong></li>
<li><strong>≥ 500 trades</strong> en backtest（idéalement ≥ 1 000）</li>
<li>Drawdown max dans <strong>votre tolérance</strong></li>
</ul>
Ces EA sont généralement plus durables que ceux qui se vantent seulement d’un taux de gain élevé。
<hr />
<h2 id= »appendix »>Annexe : que lire sur l’image de backtest MT5</h2>
<h3>① Taux de gain & volume de trades (en détail)</h3>
<ul>
<li><strong>Total Trades</strong>：viser ≥ 500；≈1 000 renforce la confiance statistique。</li>
<li><strong>Profit Trades (% of total)</strong>：40–60% est une zone naturelle。Si 70–95%，revérifier RR et « largest loss »。</li>
<li><strong>Taux de gain long/short</strong>：déséquilibres marqués ⇒ biais de régime ou sur-ajustement。</li>
</ul>
<h3>② Champs essentiels pour cet article</h3>
<ul>
<li><strong>Average profit trade / Average loss trade</strong> → calculez <strong>RR = Avg win ÷ Avg loss</strong>。</li>
<li><strong>Expected Payoff</strong> → moyenne P&L par trade；doit être positive et régulière。</li>
<li><strong>Profit Factor (PF)</strong> → > 1,0；prudence si très élevé avec peu de trades。</li>
<li><strong>Drawdown (Balance/Equity)</strong> → reste-t-il dans votre zone de confort？</li>
<li><strong>Largest loss / Consecutive losses</strong> → pertes hors norme ou chutes d’équité pendant les séries。</li>
</ul>
<hr />
<section id= »faq » class= »faq-section »>
<h2>FAQ : éviter de choisir un EA au seul taux de gain</h2>
<h3>1) Un taux de gain élevé signifie-t-il toujours un meilleur EA ?</h3>
<p>Non. Un taux très élevé peut cacher un risque de grille/martingale. L’essentiel est <strong>l’espérance</strong> et la capacité des gains à compenser les pertes.</p>
<h3>2) Qu’est-ce que l’espérance et comment l’utiliser ?</h3>
<p>L’espérance <code>E</code> estime le profit moyen par trade：<code>E = Taux de gain × Gain moyen − Taux de perte × Perte moyenne</code>。Si <strong>E > 0</strong>，l’EA a un avantage dans le temps。</p>
<h3>3) Un EA avec <50% de réussite peut-il être rentable ?</h3>
<p>Oui — si le <strong>RR（Gain moyen ÷ Perte moyenne）</strong> est suffisant。Ex. 40% de réussite avec RR≈2 peut être gagnant。</p>
<h3>4) Comment calculer le taux d’équilibre à partir du RR ?</h3>
<p>Utilisez <code>Taux d’équilibre = 1 ÷ (RR + 1)</code>。Ex. RR=2 → ≈ 33,3%。</p>
<h3>5) Quel PF est « bon » ?</h3>
<p><strong>PF > 1,0</strong> est positif。Avec assez de trades, beaucoup de systèmes robustes sont vers 1,2–1,5+。Méfiez-vous des PF extrêmes sur petit échantillon。</p>
<h3>6) Combien de trades pour un backtest significatif ?</h3>
<p>Visez <strong>≥ 500</strong> trades sur une même logique；<strong>≥ 1 000</strong> renforce la robustesse。</p>
<h3>7) Comment repérer un risque grille/martingale ?</h3>
<p>Signaux：taux de gain 80–95%，<strong>RR < 1</strong>（petits gains / rares grosses pertes），drawdowns profonds，« largest loss » élevé，longues hausses lisses puis chute。</p>
<h3>8) Que suivre chaque mois en réel ?</h3>
<p>Taux de gain，gain/perte moyens，<strong>RR</strong>，<strong>PF</strong>，drawdown max，nombre de trades — avec des règles fixes。</p>
<h3>9) Faut-il se fier à un mois exceptionnel ?</h3>
<p>Pas seul. Cela peut être de la chance de régime. Allongez la période, augmentez l’échantillon, testez sur divers contextes.</p>
<h3>10) Le PF seul prouve-t-il la robustesse ?</h3>
<p>Non. Évaluez-le avec RR, taille d’échantillon, profondeur/récupération du DD, constance temporelle. Un seul indicateur peut tromper.</p>
<h3>11) Cibles raisonnables pour RR et taux de gain ?</h3>
<p>Profil robuste courant：<strong>RR ≈ 1,5–2,0+</strong> avec taux de gain modéré（35–60%）。Dépend du style et de votre risque。</p>
<h3>12) Où se place le drawdown dans la décision ?</h3>
<p>À espérance similaire, préférez l’EA aux drawdowns plus faibles et récupérations rapides, adaptés à votre tolérance.</p>
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« @type »: « Question »,
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« text »: « Non. Un taux anormalement élevé peut cacher des risques de grille ou de martingale. L’essentiel est une espérance positive et des gains capables de compenser les pertes. »
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« text »: « L’espérance estime le profit moyen par trade : E = Taux de gain × Gain moyen − Taux de perte × Perte moyenne. Si E > 0, l’EA possède un avantage durable. »
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