Ringkasan
Drawdown (DD) adalah penurunan kurva ekuitas dari puncak terakhir saat terjadi rugi. Garis toleransi ialah “penurunan maksimum yang sanggup Anda tanggung secara mental dan finansial”, ditentukan oleh rumus dan kinerja nyata. Zona aman adalah area di bawah garis itu—rentang operasi yang konservatif.
Definisi Drawdown
Maximum Drawdown (Max DD): penurunan terbesar dari puncak ke dasar berikutnya pada periode tertentu kurva ekuitas. Max DD dapat dinyatakan dalam persen atau nilai absolut. Ada dua jenis DD: drawdown saldo (balance) dan drawdown ekuitas (equity, floating P&L). Yang pertama memudahkan perbandingan historis, namun untuk risiko kelangsungan akun, yang kedua wajib diperiksa. Berikut gambar statistik backtest MT5 dengan item DD penting yang perlu ditinjau.
Drawdown ekuitas sangat krusial. Saat lot bervariasi mengikuti saldo, persentase “Equity Drawdown Relative” adalah metrik terpenting saat backtest.
Tiga Faktor: Kedalaman, Durasi, Frekuensi
Kedalaman: besarnya penurunan (%) Durasi: waktu pulih (hari / transaksi) Frekuensi: seberapa sering terjadi. Inti: DD dangkal pun bisa melelahkan bila berlangsung lama. Lihat angka dan lamanya sekaligus.
Max DD & Toleransi Risiko (menetapkan garis toleransi)
Garis toleransi = penurunan maksimum sambil tetap bisa beroperasi. Kuantifikasi dengan langkah berikut.
Langkah 1: Perkirakan DD dari hasil uji
Sebelum menjalankan sistem, cek hasil uji: backtest dan forward test. Backtest EA Anda dan ukur DD pada periode panjang (mis. 20 tahun sejak 2005). Pakai lot minimum agar skala perhitungan mudah. Contoh: DD=200 USD pada 0,01 lot → 2.000 USD pada 0,1 lot, 20.000 USD pada 1 lot. Dengan saldo 1.000 USD, 0,1 lot kemungkinan menguras akun. Lalu cek forward test pengembang (Myfxbook, dsb.). Makin panjang periode, makin kredibel.
Langkah 2: Sesuaikan konservatif dengan faktor live
Kinerja live sering lebih buruk dari backtest (overfitting, slippage, requote). Tambahkan buffer sekitar ×1,5–×2,0. Contoh: DD backtest=200 USD → DD ekspektasi=300–400 USD. (Asumsi: EA tepercaya. EA yang dipalsukan/overfit bisa menunjukkan DD backtest sangat kecil sehingga asumsi ini tak berlaku.)
Langkah 4: Tentukan DD yang ditoleransi & setoran awal
Tentukan batas DD relatif terhadap saldo (mis. hingga 50%). Contoh: DD ekspektasi 400 USD dan batas 50% → butuh setoran awal ~800 USD. Ingat: tak ada sistem yang absolut; setor dana yang bila hilang total tidak mengganggu kehidupan Anda.
Beroperasi dengan ukuran lot otomatis
Uraian di atas untuk penentuan lot manual. Banyak EA juga menyediakan auto-lot berbasis saldo. Auto-lot dapat mempercepat pertumbuhan, namun DD juga menskala dengan koefisien. Lakukan backtest menyeluruh, amati DD terhadap saldo dan koefisien. Contoh: jika ingin DD ≤ 50% dari saldo, cari koefisien yang memenuhi syarat.
Langkah praktis untuk menurunkan DD
Anda mungkin tidak sepenuhnya tahu logika internal kecuali Anda pengembangnya; namun jika parameter terbuka, sering bisa dipakai untuk menekan DD. Umum dilakukan:
Tutup akhir pekan untuk hindari tail risk
Sebagian besar pasangan FX tutup di akhir pekan. Pasar Senin bisa buka dengan gap besar; menahan posisi melewati akhir pekan menambah risiko rugi tak terduga. Atur sistem menutup semua posisi pada waktu tetap di hari Jumat.
Batasi jumlah posisi searah yang bersamaan
Memegang banyak posisi searah memperbesar rugi saat harga berlawanan. Membatasi jumlah posisi searah membantu; EA yang menambah tanpa batas sangat berisiko.
Hindari rilis data / gunakan news filter
Rilis besar seperti NFP AS meningkatkan volatilitas pasangan USD. EA mean-reversion dengan SL lebar dan tahan lama bisa terkena satu DD besar. Menutup sebelum rilis atau memblokir entri di sekitar rilis bisa efektif—tergantung logika.
Upaya pengurangan DD pada EA di situs ini
Tutup akhir pekan
EA kami umumnya menerapkan weekend close dan aktif secara default.
Batas posisi searah
Kebanyakan EA kami hanya mengizinkan satu posisi per arah per logika. Beberapa EA memiliki banyak logika, sehingga bisa ada beberapa posisi searah, namun desainnya menghindari penumpukan besar.
News filter
Karena banyak EA kami bertipe breakout/momentum yang bisa diuntungkan saat rilis, kami umumnya tidak menerapkan news filter.
Menghapus desain berisiko
EA Martingale atau Grid dapat menghasilkan DD sangat besar. Grid menambah posisi hingga menang—kurva tampak mulus jangka pendek, namun saat tren kuat, floating loss membengkak dan ekuitas bisa mendekati nol. Martingale menggandakan lot setelah rugi; rangkaian rugi dapat memicu DD bencana. Biasanya sebaiknya dihindari.
Cara berpikir tentang drawdown
Membenci DD secara ekstrem dan percaya “sistem terbaik tanpa DD” itu berbahaya. Gerak FX kompleks dan tidak teratur; tak ada sistem yang selalu menang. Jika DD di backtest/forward test sangat kecil, waspadai overfitting, tahan posisi lama yang berisiko, atau grid/martingale tersembunyi. Sebaliknya, batasi rugi dengan stop loss saat hipotesis gagal, terima DD wajar, dan incar pertumbuhan jangka panjang dengan strategi ber-edge.
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Apa itu drawdown (DD)? Apa beda balance DD dan equity DD?
Drawdown adalah penurunan ekuitas dari puncak terbaru. Balance DD hanya menghitung P&L yang sudah terealisasi, sedangkan equity DD memasukkan P&L belum terealisasi dan mencerminkan kondisi riil. Untuk risiko kelangsungan akun, equity DD paling penting.
Berapa persen Maximum Drawdown (Max DD) yang “aman”?
Tidak ada angka universal. Tergantung strategi, lama tahan, dan diversifikasi. Banyak trader ritel memakai 30–50% sebagai batas psikologis & modal, tetapi sesuaikan dengan dana sisa dan target imbal hasil.
Bagaimana menetapkan garis toleransi (risk tolerance)?
1) Gunakan backtest panjang untuk mengukur DD → 2) Jadikan konservatif dengan mengalikan ×1,5–×2,0 untuk efek live → 3) Tetapkan “% maksimum yang bisa ditoleransi”, lalu turunkan ukuran posisi dan modal.
Bagaimana menghitung balik setoran awal dari DD ekspektasi?
Setoran awal ≈ DD ekspektasi ÷ tingkat DD yang diizinkan. Contoh: DD ekspektasi 400 USD dan batas 50% → butuh sekitar 800 USD.
Apa yang perlu diperhatikan pada lot otomatis (auto-lot)?
Karena lot menskala dengan saldo, DD juga ikut koefisien. Sapu koefisien (risiko %) di backtest dan pastikan DD tetap dalam toleransi.
Perlukah tutup akhir pekan?
Efektif untuk menghindari tail risk dari gap hari Senin. Menutup semua posisi pada waktu tetap hari Jumat membantu menghindari kerugian gap yang jarang namun fatal.
Haruskah pakai news filter? Untuk logika apa efektif?
Sistem mean-reversion dengan SL lebar dan tahan lama rentan DD besar saat rilis, sehingga menghindar bisa membantu. Strategi breakout/momentum mungkin justru diuntungkan.
Berapa banyak posisi searah yang aman?
Kerugian tumbuh lebih cepat seiring jumlah posisi saat harga berlawanan. Membatasi satu atau beberapa posisi lebih konservatif. EA yang menambah tanpa batas berisiko struktural.
Apa risiko martingale dan grid?
Tampak bagus jangka pendek, tetapi tren kuat bisa menghancurkan ekuitas dan menaikkan peluang gagal jangka panjang. Umumnya hindari.
Backtest vs forward test—mana lebih penting, dan berapa lama?
Keduanya perlu. Gunakan backtest panjang (mis. 20 tahun) untuk stabilitas, serta forward test terverifikasi pihak ketiga (mis. Myfxbook) untuk melihat degradasi nyata dan friksi trading.
Metrik DD mana yang harus difokuskan?
Untuk lot tetap, Max DD % dapat dibandingkan. Untuk lot variabel terkait saldo, “Equity Drawdown Relative (%)” paling penting.
Apa yang harus dilakukan saat DD berkepanjangan?
Pertimbangkan penurunan lot bertahap, syarat jeda re-entry, diversifikasi dan penyesuaian lama tahan. Jika curiga overfitting, sederhanakan aturan dan validasi ulang.