Hindari EA yang Overfit: Daftar Periksa Pra-Pembelian

Pendahuluan

“Backtest luar biasa,” “win rate 90%” — klaim yang menarik, tetapi bisa jadi sinyal overfitting. EA yang overfit adalah EA yang dioptimalkan secara berlebihan terhadap data masa lalu dan cenderung gagal dalam trading live. Di bawah ini adalah alur praktis dan cepat untuk membantu pembeli mengenali overfitting sebelum mereka berkomitmen.

Apa itu overfitting? (baca 1 menit)

Ini terjadi ketika parameter disetel untuk noise acak masa lalu, menciptakan optimizer khusus masa lalu yang tidak akan dapat digeneralisasi.
Gejala khas: Backtest menunjukkan PF yang tinggi, tetapi dalam live (atau periode yang berbeda) PF anjlok dan DD melonjak.

Cara mengenali EA yang overfit

1) Win rate sangat tinggi yang tidak wajar × RR kecil

Jika win rate berada di sekitar 80–95% sementara RR < 1 (rata-rata kemenangan < rata-rata kerugian) atau RR sangat kecil, itu adalah profil klasik “banyak kemenangan kecil, sesekali kerugian besar”. Risiko grid/martingale umum terjadi di sini.

Targetkan RR = Rata-rata kemenangan ÷ Rata-rata kerugian ≥ 1,2–1,5.
Periksa bahwa Kerugian terbesar tidak beberapa kali lipat dari rata-rata kemenangan.
Waspadalah jika backtest menunjukkan hampir tidak ada kerugian — periksa bagaimana EA mengalami kerugian, bukan hanya bagaimana ia menang.

2) PF tinggi dengan jumlah trading yang terlalu sedikit

Contoh: 100–200 trading dengan Faktor Keuntungan (Profit Factor, PF) ≈ 2,3 → bisa jadi keberuntungan atau penyetelan berlebihan. Semakin sedikit jumlah trading, semakin mudah untuk overfit.

Petunjuk realistis: logika yang sama dengan ≥ 500 trading (idealnya ≥ 1.000) dan PF ≈ 1,3–1,8.
Jika PF jauh lebih tinggi, periksa kembali jumlah trading dan realisme biaya (komisi/spread/slippage).

3) Backtesting oleh pengguna dibatasi

Jika Anda tidak bisa melakukan backtest sendiri dalam kondisi broker Anda, hindari. Penjual mungkin telah menyetelnya pada biaya yang terlalu ketat dari satu broker.

Pilih EA yang bisa Anda backtest sendiri dan verifikasi kecenderungan yang serupa.

4) Periode backtest dibatasi/dipilih-pilih

Beberapa EA membatasi trading pada sebagian tanggal dalam kode (misalnya, hanya trading setelah 2018 meskipun Anda menguji dari 2010, atau melewatkan hari-hari “buruk” tertentu).

Periksa riwayat trading dan grafik dengan order — cari rentang waktu tanpa trading yang mencurigakan.

Hasil forward live sangat penting

Sistem yang dioptimalkan secara berlebihan menggambar kurva yang indah dalam backtest tetapi seringkali gagal saat live. Verifikasi forward di akun riil adalah pemeriksaan silang yang paling penting.

Di Myfxbook / FXBlue, konfirmasikan bahwa itu adalah akun Riil (Real) (demo hanya sebagai referensi).
Cari verifikasi “Track Record Verified” dan “Trading Privileges Verified”.
Sinyal MQL5 juga berguna; mereka hanya mencantumkan akun riil.
Bandingkan win rate, RR, PF, Max DD bulanan dengan backtest. Pola harus berada dalam rentang yang serupa.

Di bawah ini adalah hasil dari Gold Galaxy Express EA kami di akun riil Myfxbook dan MQL5 (per 24 Agustus 2025).

Pemeriksaan kewarasan ideal: juga berfungsi pada pasangan mata uang lain

EA yang overfit seringkali hanya berhasil pada satu pasangan mata uang × timeframe. Jalankan parameter yang sama pada GBPUSD / USDJPY / XAUUSD, dll.

Jika tidak hancur di tempat lain, itu mengisyaratkan logika yang lebih kuat.
Jika hanya satu pasangan yang terlihat bagus dan yang lainnya buruk, curigai overfitting.

Sebagai referensi, Long term Lobster EA dikembangkan untuk EURUSD, tetapi kami melakukan backtest dengan logika dan parameter yang sama persis pada XAUUSD, USDJPY, dan GBPUSD. Kurva ekuitas di bawah ini menunjukkan perilaku yang secara umum konsisten di seluruh pasangan. Ini menunjukkan bahwa strategi tersebut kemungkinan kecil overfit dan mungkin lebih dapat digeneralisasi.

Periode Uji: Jangka Panjang (Januari 2005 – Agustus 2025)

Ukuran Lot: 0.1

Uji tuntas 10 menit sebelum Anda membeli

Broker & jenis akun: Broker mana, jenis akun (ECN/Raw/Cent), leverage, sufiks simbol? Hasil yang memerlukan satu akun eksotis bersifat rapuh.
Biaya & eksekusi: Apakah komisi, spread realistis, slippage termasuk dalam pengujian? Minta angka pastinya. “Fixed 0.1 pip” di mana-mana tidak dapat dipercaya.
Perilaku lot: Periksa adanya peningkatan lot setelah kerugian (martingale tersembunyi). Verifikasi Lot maks vs saldo awal dan alasannya.
Ekuitas vs saldo: Di Myfxbook, bandingkan kurva ekuitas dengan saldo. Kesenjangan besar → floating drawdown atau eksposur grid.
Deposit/penarikan: Deposit berulang dapat menutupi drawdown. Periksa riwayat untuk aliran kas yang selaras dengan DD.
Distribusi trading: Lihat rata-rata vs kerugian terbesar, kerugian beruntun, dan waktu penahanan rata-rata. Ekor yang sangat panjang dengan kemenangan rata-rata kecil = bahaya.

-**Bias waktu: ** Jika hampir semua keuntungan berasal dari satu jendela jam, uji sensitivitasnya. Keunggulan sempit seringkali mati lebih dulu saat live.

-**Stagnasi:** Tanyakan tentang bulan terburuk, periode datar terpanjang, dan Faktor Pemulihan (Laba Bersih ÷ DD Maks). Penjual yang membagikan ini biasanya lebih dapat dipercaya.

Tanda bahaya vs. tanda aman

Tanda bahaya

Ekuitas sempurna dengan DD mendekati nol dan sangat sedikit trading.
Win rate tinggi × RR rendah; kerugian terbesar jauh melebihi kemenangan rata-rata.
Tidak ada forward akun riil atau seringkali disetel ke pribadi.
Backtest pengguna diblokir; detail broker/biaya tidak jelas.
Tanggal backtest terlihat dipilih-pilih (tidak ada trading dalam rezim sulit).

Tanda aman

Forward akun riil dengan tag terverifikasi, broker & biaya yang jelas.
Statistik yang wajar: PF 1,3–1,8, RR ≥ 1,2–1,5, ≥ 500 trading dengan logika yang sama.
Penjual membagikan file .set, asumsi biaya, bulan terburuk, dan uji sensitivitas parameter.
Perilaku EA tetap serupa pada pasangan sekunder (tidak harus menguntungkan, tetapi tidak katastropik).

Ringkasan: daftar periksa yang bisa Anda gunakan hari ini

Kinerja publik akun riil tersedia (prioritas utama)
Keseimbangan antara jumlah trading / PF / RR / DD terlihat wajar
Bukan hanya win rate tinggi × RR rendah
Tidak ada tanda-tanda grid/martingale (periksa progresi lot & kerugian terbesar)
Tidak ada batasan pada backtesting pengguna
Tidak hancur pada pasangan lain dengan pengaturan yang sama
Penjual mengungkapkan broker, biaya, bulan terburuk, stagnasi

Ide kunci: pilih kekokohan daripada penampilan, dan keterulangan daripada angka utama. Patuhi kedua hal ini dan Anda akan sangat mengurangi kemungkinan membeli EA yang overfit.

FAQ

Apa arti EA yang “overfit” dalam istilah sederhana?

EA yang overfit disetel pada noise pasar masa lalu sehingga terlihat sangat baik dalam backtest tetapi gagal untuk digeneralisasi dalam trading live atau periode yang berbeda. Anda akan sering melihat penurunan tajam PF dan lonjakan drawdown begitu kondisi berubah.

Bagaimana saya bisa dengan cepat mengetahui apakah sebuah EA kemungkinan besar overfit?

Win rate sangat tinggi (80–95%) dipasangkan dengan risk-reward rendah (RR < 1) atau RR yang sangat kecil.
Profit Factor (PF) tinggi dengan jumlah trading yang terlalu sedikit (misalnya, 100–200).
Backtesting pengguna dibatasi atau detail broker/biaya tidak jelas.
Periode backtest tampak dipilih-pilih dengan rentang “tanpa trading” yang mencurigakan.

Berapa banyak trading yang saya perlukan sebelum mempercayai PF atau win rate?

Sebagai aturan praktis, cari logika yang sama untuk menghasilkan ≥ 500 trading (idealnya ≥ 1.000). Sistem yang sehat sering menunjukkan PF ≈ 1,3–1,8 pada sampel yang substansial ketika biaya realistis disertakan.

Apakah akun demo atau sen cukup untuk memvalidasi EA?

Tidak. Gunakan hasil forward akun riil yang terverifikasi (misalnya, Myfxbook/FXBlue dengan “Track Record Verified” dan “Trading Privileges Verified,” atau Sinyal MQL5). Anggap demo hanya sebagai referensi.

Berapa lama pengujian forward harus berjalan agar bermakna?

Cukup lama untuk menangkap beberapa rezim pasar (berbulan-bulan, bukan hari). Bandingkan PF, RR, win rate, dan Max DD bulanan live dengan backtest. Pola harus secara umum serupa, bukan identik.

Biaya trading mana yang harus sesuai dengan kondisi live dalam pengujian?

Komisi, spread realistis, dan slippage. Tanyakan kepada penjual untuk asumsi yang tepat. Bersikap skeptis terhadap biaya yang tidak realistis ketat atau tetap (misalnya, “0,1 pip di mana-mana”).

Bagaimana cara mendeteksi perilaku grid atau martingale tersembunyi?

Periksa progresi lot setelah kerugian (peningkatan lot adalah tanda bahaya).
Bandingkan rata-rata vs kerugian terbesar—satu kerugian besar dapat menghapus banyak kemenangan kecil.
Periksa kurva ekuitas vs saldo; kesenjangan besar menunjukkan floating DD atau eksposur grid.

Haruskah EA juga berfungsi pada pasangan/timeframe lain?

Pemeriksaan lintas pasangan adalah uji kewarasan yang hebat. Gunakan kembali parameter yang sama pada pasangan seperti GBPUSD, USDJPY, atau XAUUSD. Strategi yang kuat tidak hancur di tempat lain (mungkin tidak sama menguntungkannya, tetapi tidak boleh menjadi bencana).

Apa daftar periksa pra-pembelian 10 menit?

Hasil forward akun riil publik yang terverifikasi.
Statistik seimbang: jumlah trading / PF / RR / DD wajar.
Tidak ada jebakan “win rate tinggi × RR rendah”; tidak ada tanda-tanda grid/martingale.
Biaya realistis dalam pengujian; broker/jenis akun diungkapkan.
Periode backtest tidak dipilih-pilih; backtesting pengguna diizinkan.
Pengaturan yang sama tidak hancur pada pasangan sekunder.