Berhenti Mengejar Win Rate: Expectancy & Risk-Reward (RR) untuk Memilih EA

(Untuk pengguna: cara menghindari memilih EA hanya berdasar win rate)

Intinya: pemula sering menganggap “win rate lebih tinggi = EA lebih baik”, padahal tidak selalu. Win rate yang sangat tinggi justru bisa menandakan risiko grid/martingale yang menyembunyikan rugi besar. Yang benar-benar penting adalah expectancy tiap trade, yang bergantung pada win rate dan besarnya rata-rata untung vs. rugi.

1) Rumus dasar (expectancy)

Expectancy per trade E menunjukkan apakah EA cenderung menghasilkan atau merugi dalam jangka panjang:

E = Win rate × Rata-rata untung − Loss rate × Rata-rata rugi

  • Win rate: peluang trade untung (mis. 60% → 0,6)
  • Rata-rata untung: profit rata-rata dari trade yang menang
  • Rata-rata rugi: rugi rata-rata dari trade yang kalah

Jika E > 0, saldo cenderung tumbuh dalam jangka panjang.

Contoh cepat

  • Win rate = 40% (0,4)
  • Rata-rata untung = 2.000 JPY
  • Rata-rata rugi = 1.000 JPY

E = 0,4 × 2000 − 0,6 × 1000 = 800 − 600 = +200 JPY
Meski win rate <50%, expectancy tetap positif jika rata-rata untung lebih besar dari rugi.

2) RR (Reward:Risk) — mengapa penting

RR (Reward:Risk) berarti Rata-rata untung ÷ Rata-rata rugi. RR makin besar, kebutuhan win rate untuk impas makin rendah.

Contoh

  • RR = 2 (TP +200 / SL −100) → win rate impas ≈ 33,3%
  • RR = 0,5 (+50 / −100) → win rate impas ≈ 66,7%

Tabel cepat win rate impas

RR (avg untung ÷ avg rugi) Win rate untuk impas
0,5 66,7%
1,0 50,0%
1,5 40,0%
2,0 33,3%
3,0 25,0%

Pegangan ingatan: Win rate impas = 1 ÷ (RR + 1).
Inti: Win rate memberi “ketenangan”, RR memberi “daya bertahan”. Keduanya perlu.

Studi kasus: membaca RR & win rate dari laporan MT5

Contoh (Gold Crab Robot EA, 0,01 lot tetap):
Laporan Backtest MT5 — Win rate, RR, PF (Gold Crab Robot)

  • Average profit trade = 11,83, Average loss trade = −5,53 → RR ≈ 11,83 ÷ 5,53 = 2,14
  • Profit Trades (% of total) = 40,40% (win rate rendah)
  • Namun Total Net Profit = 4.282 USD → expectancy positif; kurva ekuitas menanjak.
    Grafik MT5 (Gold Crab Robot)

Inilah alasan mengapa “win rate tinggi” saja tidak cukup mendefinisikan EA yang baik.

3) Cek juga PF (Profit Factor)

PF = Total gross profit ÷ Total gross loss（di atas 1,0 adalah sinyal positif）。Dengan win rate sama, untung kecil dan rugi besar menekan PF. Selalu tinjau Win rate + RR + PF bersama-sama.

4) Jangan tertipu sampel kecil

  • Trade sedikit = unsur “keberuntungan” besar.
  • Untuk backtest, target ≥ 500 trade pada logika yang sama；≥ 1.000 lebih stabil。
  • Trade sedikit mempermudah overfitting（parameter menyesuaikan noise）。
  • Waspadai “banyak strategi kecil digabung” hanya untuk menggelembungkan jumlah trade；lebih banyak trade ≠ otomatis lebih terpercaya。
  • Forward test：semakin lama periode, semakin kredibel。Satu bulan sangat bagus seringnya random。

5) Tips praktis untuk trading nyata

  1. Jangan memilih hanya dari win rate： cek apakah expectancy positif。
  2. Cek RR： usahakan rata-rata untung jelas lebih besar dari rugi（patokan 1,5–2,0×+）。
  3. Pasangkan PF dengan max drawdown： expectancy sama → pilih EA dengan drawdown lebih dangkal。
  4. Catat bulanan dengan aturan tetap： win rate, avg untung, avg rugi, PF, max DD。Mengubah aturan di tengah evaluasi membuat bias。
  5. Diversifikasi： gabungkan EA dengan perilaku berbeda untuk meratakan drawdown keseluruhan。

6) Waspada pola grid / martingale

Hati-hati pada EA dengan win rate sangat tinggi namun RR kecil（untung kecil, sesekali rugi besar）。

  • Ciri umum： win rate 80–95%；Rata-rata untung ≪ Rata-rata rugi（RR < 1）；kenaikan mulus panjang lalu jatuh besar。
  • Cara mendeteksi： cek bersama RR, PF, max drawdown, “largest loss”；cari rugi yang sangat besar dan jatuhnya ekuitas saat losing streak。

7) Miskonsepsi umum

  • “Win rate 90% artinya aman” → satu rugi besar bisa menghapus profit berbulan-bulan。
  • “PF saja cukup” → dengan trade sedikit atau streak hoki, PF bisa menipu。
  • “Bulan lalu bagus, saya beli” → bisa jadi keberuntungan rezim；perpanjang periode dan perbesar sampel。

8) Daftar cek ringkas

  • Expectancy E > 0（pakai rumus dasar）
  • RR ≥ 1,5–2,0 bila memungkinkan
  • PF > 1
  • ≥ 500 trade di backtest（ideal ≥ 1.000）
  • Max drawdown sesuai toleransi pribadi

EA yang memenuhi ini cenderung lebih berkelanjutan daripada yang hanya membanggakan win rate.

Lampiran: apa yang dibaca pada gambar backtest MT5

① Win rate & jumlah trade (lebih dalam)

  • Total Trades：target ≥ 500；sekitar 1.000 lebih kuat secara statistik。
  • Profit Trades (% of total)：40–60% cukup natural。Jika 70–95%，cek ulang RR dan largest loss untuk tail risk。
  • Win rate Long/Short：ketimpangan besar bisa menandakan bias rezim atau overtuning。

② Kolom penting untuk artikel ini

  • Average profit trade / Average loss trade → hitung RR = Avg win ÷ Avg loss。
  • Expected Payoff → rata-rata P&L per trade；harus positif dan konsisten。
  • Profit Factor (PF) → di atas 1,0；waspada jika sangat tinggi dengan sedikit trade。
  • Drawdown (Balance/Equity) → pastikan dalam zona nyaman Anda。
  • Largest loss / Consecutive losses → cari rugi besar tak wajar atau penurunan ekuitas ekstrem saat losing streak。

FAQ: Menghindari memilih EA hanya dari win rate

1) Apakah win rate lebih tinggi selalu lebih baik untuk EA?

Tidak. Win rate sangat tinggi bisa menyembunyikan tail risk (mis. grid/martingale). Yang penting adalah expectancy dan apakah untung cukup menutup rugi.

2) Apa itu expectancy trade dan bagaimana memakainya?

Expectancy E memperkirakan rata-rata profit per trade：E = Win rate × Avg win − Loss rate × Avg loss。Jika E > 0，EA punya edge positif dari waktu ke waktu。

3) Bisakah EA dengan win rate <50% tetap untung?

Bisa—jika RR (Avg win ÷ Avg loss) cukup tinggi。Contoh：win rate 40% dengan RR ≈ 2 bisa positif。

4) Bagaimana hitung win rate impas dari RR?

Pakai Win rate impas = 1 ÷ (RR + 1)。Contoh：RR=2 → impas ≈ 33,3%。

5) PF (Profit Factor) berapa yang “bagus”?

PF > 1,0 positif。Dengan trade cukup, sistem robust sering di 1,2–1,5+。Hati-hati PF ekstrem dengan sampel kecil。

6) Berapa banyak trade agar backtest bermakna?

Target ≥ 500 trade pada satu logika；≥ 1.000 memberi keyakinan statistik lebih kuat。

7) Bagaimana melihat risiko grid/martingale dari laporan?

Tanda bahaya：win rate 80–95%，RR < 1（untung kecil vs. rugi besar sesekali），drawdown dalam，“largest loss” besar，kenaikan mulus lalu jatuh tajam。

8) Apa yang perlu saya catat bulanan saat evaluasi live?

Win rate, avg untung, avg rugi, RR, PF, max drawdown, dan jumlah trade — dengan aturan tetap。

9) Bolehkah percaya pada satu bulan hasil yang gemilang?

Jangan berdiri sendiri. Itu bisa faktor rezim. Perpanjang periode, tambah sampel, uji lintas kondisi pasar。

10) Apakah PF saja membuktikan robust?

Tidak. Pasangkan dengan RR, ukuran sampel, metrik drawdown, dan konsistensi waktu. Satu metrik bisa menyesatkan。

11) Target wajar untuk RR dan win rate?

Profil robust umum：RR sekitar 1,5–2,0+ dengan win rate moderat (35–60%)。Tergantung strategi dan toleransi risiko。

12) Bagaimana memasukkan drawdown ke keputusan?

Untuk expectancy serupa, pilih EA dengan drawdown lebih dangkal dan pulih lebih cepat yang sesuai toleransi pribadi Anda。

Tinggalkan Balasan