초보자를 위한 EA 로트 크기: 리스크-%와 SL, 자동 사이징

핵심 정리 (3가지 규칙)

• 로트는 “허용 위험(%)”과 SL 거리에서 반드시 역산한다.
• 에쿼티가 줄면 로트를 반드시 줄인다. 규율이 먼저다.
• 시간에 따라 가격 스케일이 달라지는 종목(예: Gold)은 단순 잔액 비율만 믿지 말 것.

자동 포지션 사이징의 힘

많은 EA(시스템 트레이딩)에 자동 로트 사이징이 있다. 복리를 활용해 잔액을 크게 키울 수 있지만, 변동폭도 커진다.

예: Golden Alpaca Robot 자동 로트 백테스트.

  • 기간: 2005년 1월 – 2025년 8월
  • 가변 로트: ON (UseMoneyManagement = true)
  • 사이징 파라미터: mmRiskPercent = 1.5
Golden Alpaca Robot Backtest Statistics with Variable Lot Size MT5 Strategy Tester ReportGolden Alpaca Robot Backtest Statistics with Variable Lot Size MT5 Strategy Tester Report
Golden Alpaca Robot Backtest P&L Graph with Variable Lot Size MT5 Strategy Tester ReportGolden Alpaca Robot Backtest P&L Graph with Variable Lot Size MT5 Strategy Tester Report

300 USD로 시작해도 약 20년 동안 Total Net Profit = 14,756,527 USD에 도달—복리와 가변 로트의 힘을 보여준다. 반면 Equity Drawdown Relative = 58.59%로 위험도 커진다.

거래내역을 보면 2005년 1월 시작 로트는 0.06, 2025년 8월 종료 시점에는 345.72 로트까지 증가.

Gold Alpaca Robot Backtest Trading History Lot Size Increases and Decrease Initial Start January 2005Gold Alpaca Robot Backtest Trading History Lot Size Increases and Decrease Initial Start January 2005
Gold Alpaca Robot Backtest Trading History Lot Size Increases and Decrease as of the end of testing in August 2025Gold Alpaca Robot Backtest Trading History Lot Size Increases and Decrease as of the end of testing in August 2025

대부분의 EA는 “얼마나 위험을 취할지”를 설정할 수 있다. 백테스트로 합리적 수준을 찾자. 당사 EA에서는 mmRiskPercent를 조절하며, 낮출수록 이익과 DD가 함께 줄어든다.

로트 크기 결정 3가지 방법 (EA 자동 사이징 포함)

대표적인 접근 3가지를 간단히 설명한다.

① 단순 잔액 비율

예: 잔액 100 USD당 0.01 로트.

장점: 매우 간단, “자동 복리”처럼 성장.
단점: 여러 해에 걸쳐 가격이 크게 변하는 종목(예: Gold)에 약함. 약 20년간 금 가격은 때때로 약 10× 상승했으며, 같은 1% 움직임이 ~10× P&L을 만든다. 위험 일관성이 깨짐(과거 DD 10 USD ≈ 현재 DD 100 USD).

② 잔액 × 계수 ÷ 1로트당 증거금

공식: Lots ≈ (Account Balance × Coefficient) ÷ Margin Required per 1 Lot (계수는 EA 파라미터)

장점: 필요 증거금을 통해 현재 가격 수준과 레버리지를 반영—단순 잔액 비율보다 민감.
단점:

  • SL 거리와 변동성을 무시—“실제로 얼마나 잃을 수 있는가”와 직접 연결되지 않음.
  • 증거금 요건은 브로커마다 다름. 주말/혼란기에 급등해 신규 주문이 막힐 수 있음.
  • 허용 손실%에 대한 별도 정책이 여전히 필요.

③ 리스크-% + SL (추천)

아이디어: 거래당 계좌의 r%만 위험에 노출하고, SL에서 로트를 역산한다.

장점: 시장 regime이 바뀌어도 손실 상한을 비교적 일정하게 유지.
단점: SL이 필요하며, 갭/뉴스로 계획보다 슬리피지가 커질 수 있음.

방법(아주 간단):

  1. 잔액 B, 위험 r(예: 1% = 0.01) → 허용 손실 = B × r
  2. “SL 맞을 때 1로트 손실”을 추정(브로커 사양 의존).
  3. Lots = (허용 손실) ÷ (1로트 손실)
  4. 브로커 min/step/max에 맞춰 반올림.

입문자는 여기서 시작: 기본값은 리스크-% + SL 방식. 당사 EA의 자동 사이징도 주로 이 모델.

가격 스케일이 변하는 종목 유의사항 (예: Gold)

Gold처럼 장기 가격 레벨이 이동하는 자산은, 단순 잔액 비율만 쓰면 같은 % 움직임이 절대 P&L에서 크게 달라질 수 있다.

대응:

  • 표준으로 ③ 리스크-% + SL을 우선.
  • ① 또는 ②를 고집한다면 가격 스케일 보정 추가(예: Lots × (Reference Price / Current Price)). 그래도 SL과 허용 손실% 기반 관리가 더 일관적.

예치금과 시작 로트 결정법

1단계: 고정 0.01로트 백테스트로 Max DD 추정

최소 로트(예: 0.01)로 장기 백테스트 후 Max Drawdown(USD) 기록.
예: Max DD = 100 USD (0.01로트)

2단계: “허용 가능한 DD%” 결정

예: 50%(에쿼티 50% 하락 허용).

3단계: 시작 예치금 계산

경험칙: Starting Deposit ≈ (Max DD at 0.01 lot) ÷ (Tolerable DD %)
예: 100 ÷ 0.5 = 200 USD → 200 USD, 0.01로트 시작.

4단계: 수동 “스케일 업/다운” 규칙

  • 잔액 200 USD마다 +0.01로트(예: 400 → 0.02, 600 → 0.03 …).
  • 잔액이 줄면 반드시 축소(400에서 0.02로 올렸어도 300으로 떨어지면 0.01로 복귀).
  • 사람은 손실 후 “만회”하려고 크기를 키우기 쉬움—위험. 훌륭한 트레이더는 축소 규율을 지킨다.

참고: EA 자동 로트도 동일—Max DD 추정 → 허용 DD% → 시작 예치금.

관련 글:What is Drawdown? Understanding the Safety Zone and Tolerance Line

미니 예시

예시 1: EURUSD (리스크-% 방식)

  • 잔액 B = 1,000 USD, 위험 r = 1% → 허용 손실 = 10 USD
  • SL = 50 pips; 1로트 pip가치 = 10 USD/pip(보통)
  • SL 적중 시 1로트 손실: 50 × 10 = 500 USD
  • 따라서 Lots = 10 ÷ 500 = 0.02(브로커 스텝에 맞춰 반올림)

예시 2: XAUUSD (개념)

  • 잔액 B = 1,000 USD, 위험 r = 1% → 허용 손실 = 10 USD
  • SL = 5 USD
  • SL 시 1로트 손실은 브로커의 계약 크기와 틱가치에 좌우( EA에 계산시키거나 사양 확인 ).
  • 그 후 Lots = 허용 손실 ÷ 1로트 손실, 스텝에 맞춰 반올림.

운용 체크리스트

  • SL과 허용 손실%에서 로트를 역산(추천).
  • 최소 로트 백테스트 → Max DD 확보 후 예치금 결정.
  • Gold 등 가격 스케일 문제 인지(①/②만 의존하지 말 것).
  • 손실 후 축소—예외 없음.
  • 브로커 min/max/step/margin 제약 확인.
  • 뉴스/박한 유동성 시 축소 또는 일시 중지 고려.

요약

  • EA 자동 로트 사이징은 성장에 강력한 도구—리스크 관리 필수.
  • 입문 기본값: ③ 리스크-% + SL.
  • Max DD와 허용 DD%로 예치금과 시작 로트를 산정.
  • 손실 후 축소가 장기 생존의 핵심.

답글 남기기