먼저, 워크포워드란 무엇인가요? 백테스트와 어떻게 다른가요?
워크포워드(Walk-Forward Analysis, WFA)는 특정 기간(인샘플, IS)에 EA 설정을 선택한 다음, 동일한 설정이 다음의 사용되지 않은 기간(아웃오브샘플, OOS)에서도 여전히 작동하는지 확인하는 것을 의미합니다. 시간 창을 앞으로 밀어 이 과정을 반복합니다.
- 백테스트: 전체 과거를 한 번에 재생합니다. 최적화로 인해 결과가 실제보다 더 좋아 보일 수 있습니다.
- 워크포워드: 알 수 없는 기간에 대한 일반화 능력을 단계별로 테스트합니다. 이는 미래의 견고함을 측정하는 실용적인 척도입니다.
구매자로서, 개발자가 어떤 WFA “학파”를 따르는지 알 수 없습니다. 그렇기 때문에 가장 중요하게 확인할 수 있는 것은 대중에게 공개된 실제 계정 포워드 성능입니다. 사실상 이것은 실제 자금으로 하는 워크포워드입니다.
워크포워드 분석은 EA의 과최적화(over-optimization)를 제거하는 데 도움이 됩니다.
관련 기사: 과최적화된 EA 피하기: 구매 전 체크리스트
워크포워드 분석 유형 (구매자 친화적 개요)
- 단순 IS/OOS 분할: 과거를 “훈련” 기간과 “미사용” 기간으로 한 번 나눕니다. 이해하기 쉽지만, 운에 더 민감합니다.
- 롤링 WFA (sliding): IS에서 조정 → OOS에서 즉시 테스트하고, 계속해서 앞으로 나아갑니다. 일반적으로 더 강력한 반복 가능성을 제공합니다.
- 변형: 고정식(Anchored) (시작점 고정), 확장식(Expanding) (IS가 시간이 지남에 따라 커짐).
- 교차 페어/교차 타임프레임 확인: 동일한 로직과 매개변수를 다른 페어/타임프레임에 적용하여 붕괴되지 않는지 확인합니다 (일반성(generality)에 대한 힌트).
- 라이브 포워드 테스트 (실제 자금 WF): 지속적으로 게시되는 실제 계정 결과는 구매자가 실제로 볼 수 있는 가장 신뢰할 수 있는 워크포워드입니다. 데모나 백테스트보다 이것을 우선시하세요.
구매자가 우선해야 할 것: 라이브 포워드 결과
개발자의 내부 WFA 단계를 단계별로 감사할 수는 없습니다. 따라서 실제 계정의 기록부터 시작하세요.
확인해야 할 사항:
- 계정 유형: Myfxbook/FXBlue에서 Real(실제) 계정인지 확인하세요 (데모는 참고용일 뿐입니다). Myfxbook에서는 Track Record Verified / Trading Privileges Verified도 찾아보세요.
MQL5 Signals도 유용합니다. 실제 계정만 나열됩니다. - 시간 및 거래 횟수: 몇 달 동안의 기록과 시장 환경의 변화(다른 시장 상황)를 찾아보세요. 게시 기간이 길수록 일반적으로 신뢰성이 더 높습니다.
- 백테스트 대비 행동 일관성: 월별로 승률, RR(평균 승/평균 패), PF(Profit Factor), Max DD(최대 손실폭)가 비슷한 범위에 속하는지 확인하세요. 대략적인 신호로, PF가 −20% 이내이고 Max DD가 +30% 이내라면 대체로 일관성이 있다고 볼 수 있습니다 (보장은 아닙니다).
- 랏(Lot) 행동: 손실폭(DD) 중에 랏 증가(숨겨진 마틴게일)가 있는지 주의하세요. 단순히 자산 곡선만 보지 말고 거래 기록을, 특히 랏 크기 변화와 청산 시간을 검사하세요. 랏이 갑자기 두 배로 늘어나거나 여러 포지션이 정확히 같은 시간에 청산되는 경우 그리드/마틴게일 전략을 나타낼 수 있습니다.
- 브로커 및 비용: 브로커 및 계정 유형이 공개되었나요? 수수료, 평균 스프레드, 슬리피지가 현실적인가요?
“좋은 WFA 정신”을 보여주는 공급업체 행동
- 그들은 동일한 매개변수로 라이브로 운영하고, 매개변수가 업데이트되면 시기와 이유를 공개합니다.
- 보조 페어(예: EURUSD에서 개발 → 동일한 설정으로 USDJPY/XAUUSD에서도 테스트)를 보여주며 시스템이 붕괴되지 않음을 증명합니다.
- 최악의 달 / 정체 기간 / 최대 연속 손실 / 최대 손실과 같은 불편한 통계도 공개합니다.
위험 신호 (피해야 할 것)
- 포워드 테스트가 전혀 공개되지 않음. 또는 데모만 있거나, 라이브 기록이 빠르게 비공개로 전환됨.
- 높은 승률 × 낮은 RR이며, 가장 큰 손실이 평균 승리 금액의 여러 배에 달함.
- 입금/출금으로 곡선이 “관리”되거나, 손실폭(DD) 중에 랏이 증가함 (숨겨진 마틴게일).
- 사용자 백테스트가 제한되어 있고, 브로커/비용 세부 정보가 모호함.
- 공개 기간이 유리한 시장 상황에만 집중되어 있음 (가짜 WFA).
오늘 바로 사용할 수 있는 구매 전 체크리스트
- 필수: 실제 계정 라이브 기록이 지속적으로 공개되고 있는지 (Myfxbook 인증 및/또는 MQL5 Signal).
- 거래 횟수/기간과 PF(Profit Factor) 사이의 합리적인 균형 (예: 충분한 거래 횟수에서 PF 1.3–1.8).
- 단순히 높은 승률 × 낮은 RR이 아닌지 (RR ≥ 1.2–1.5 목표).
- 브로커/비용 (수수료, 스프레드, 슬리피지)이 현실적인지.
- 동일한 설정을 다른 페어에 적용해도 붕괴되지 않는지 (참조 확인).
- 매개변수 업데이트(있는 경우) 및 그 이유가 공개되었는지.
이 사이트에 등록된 EA에 대한 당사의 정책
- 등록된 모든 EA는 예외 없이 실제 계정에서 공개적으로 포워드 테스트되었습니다.
- 포워드 테스트는 투명성과 신뢰성을 보장하기 위해 주요하고 평판 좋은 브로커를 사용합니다.
- 저희는 마틴게일, 그리드 트레이딩, 과도한 스캘핑 또는 낮은 RR 전술을 사용하지 않습니다.
- 일반성을 추구하기 위해 교차 페어 확인을 결합합니다.
- 포워드 테스트 도중에 내부 매개변수를 다시 최적화하지 않습니다. 테스트는 일관된 로직과 매개변수로 계속됩니다.
교차 페어 예시
Gold Crab Robot은 XAUUSD용으로 개발되었지만, 저희는 정확히 동일한 매개변수로 다른 통화 페어에서도 백테스트했습니다. 아래 결과는 원래의 심볼 외에서도 합리적으로 잘 작동함을 보여줍니다.
마찬가지로, Colorful Long-Tailed Tit EA는 EURUSD, USDJPY, GBPUSD에서 정확히 동일한 매개변수로 테스트되었습니다. 페어별 최적화가 아닌, 하나의 로직이 모두에게 적용됩니다.
여러 페어에 걸친 20년 이상의 백테스트 커버리지를 통해, 이 로직은 일반성의 징후를 보입니다.
또한, 이 세 페어에 대해 실제 계정 포워드 테스트를 실행합니다.
요약
- 워크포워드 = EA가 알 수 없는 기간에 잘 작동하는지 테스트하는 것. 개발자의 정확한 WFA 방법은 알 수 없습니다.
- 따라서 실제 계정 포워드 성능을 우선시하고, “높은 수치”보다 반복 가능성과 견고함을 더 중요하게 생각하세요.
- 이러한 관점을 통해 과최적화된 EA를 구매할 가능성을 크게 줄일 수 있습니다.
자주 묻는 질문
워크포워드 분석과 백테스트의 주요 차이점은 무엇인가요?
백테스트는 전체 과거를 한 번에 재생하여 과최적화된 결과를 초래할 수 있습니다. 워크포워드 분석은 새로운, 보지 못한 기간으로 단계별로 이동하며 일반화 능력을 테스트하여 견고함에 대한 더 나은 척도를 제공합니다.
구매자는 왜 라이브 포워드 결과를 우선해야 하나요?
개발자의 내부 워크포워드 단계는 구매자가 볼 수 없기 때문에, 견고함에 대한 가장 신뢰할 수 있는 증거는 Myfxbook, FXBlue 또는 MQL5 Signals에 지속적으로 게시되는 실제 계정 포워드 테스트입니다.
어떤 공급업체 행동이 좋은 “WFA 정신”을 나타내나요?
신뢰할 수 있는 공급업체는 매개변수 업데이트를 공개하고, 동일한 설정으로 보조 페어를 보여주며, 최악의 달, 정체기, 최대 손실폭과 같은 불편한 통계도 게시합니다.
EA를 평가할 때 위험 신호는 무엇인가요?
경고 신호에는 실제 포워드 테스트가 전혀 공개되지 않거나 데모 결과만 있는 경우, 손실폭(DD) 중 랏 증가를 통한 숨겨진 마틴게일, 모호한 브로커/비용 세부 정보, 또는 유리한 시장 상황에만 결과가 집중되어 있는 경우 등이 포함됩니다.
구매 전 체크리스트에는 무엇을 포함해야 하나요?
실제 계정 기록, PF와 거래량 사이의 합리적인 균형, 현실적인 브로커/비용 세부 정보, 공개된 매개변수 업데이트, 그리고 동일한 설정을 다른 페어에 적용해도 붕괴되지 않는지 확인해야 합니다.