Primeiro: O que é walk-forward? Qual a diferença de um backtest?
Walk-Forward (WFA) significa que você escolhe as configurações do EA em um período (in-sample, IS), e depois verifica se essas mesmas configurações ainda funcionam no próximo período, não utilizado (out-of-sample, OOS). Você desliza a janela para frente e repete o processo.
- Backtest: Reproduz todo o passado de uma vez. A otimização pode fazer com que os resultados pareçam melhores do que a realidade.
- Walk-forward: Testa a generalização para períodos desconhecidos passo a passo — uma medida prática de robustez futura.
Como comprador, você não pode ver qual “escola” de WFA um desenvolvedor segue. É por isso que o mais importante que você pode verificar é o desempenho forward em conta real publicamente disponível — na prática, um walk-forward com dinheiro real.
A análise walk-forward ajuda a eliminar a otimização excessiva de EAs.
Artigo relacionado: Evite EAs superotimizados: Uma lista de verificação pré-compra
Tipos de análise walk-forward (visão geral para o comprador)
- Divisão simples IS/OOS: Divide o passado uma vez em períodos de “treinamento” e “não utilizados”. Fácil de entender, mas mais sensível à sorte.
- WFA contínua (deslizante): Ajusta no IS → testa imediatamente após no OOS, e continua avançando. Geralmente oferece maior repetibilidade.
- Variações: Anchored (começo fixo), Expanding (o IS cresce com o tempo).
- Verificações de pares/períodos cruzados: Aplica a mesma lógica e os mesmos parâmetros a outros pares/períodos para ver se não colapsa (um indício de generalidade).
- Teste forward ao vivo (WF com dinheiro real): Resultados de conta real publicados continuamente são o WFA mais confiável que um comprador pode realmente ver. Priorize isso em detrimento de demos e backtests.
O que o comprador deve priorizar: resultados forward ao vivo
Você não pode auditar o WFA interno do desenvolvedor passo a passo. Então, comece com o histórico de uma conta real.
O que verificar:
- Tipo de conta: No Myfxbook/FXBlue, confirme se é uma conta Real (as demos são apenas referência). No Myfxbook, procure também por Track Record Verified / Trading Privileges Verified.
Os Sinais MQL5 também são úteis; eles listam apenas contas reais. - Tempo e contagem de negociações: Procure por vários meses e mudanças de regime (diferentes ambientes de mercado). Uma publicação mais longa geralmente significa maior credibilidade.
- Consistência de comportamento vs backtest: Em uma base mensal, a taxa de ganhos, RR (ganho médio/perda média), PF e DD Máximo permanecem em uma faixa similar? Como uma indicação geral, um PF (Profit Factor, Fator de Lucro) dentro de −20% e um Max DD (Maximum Drawdown, Rebaixamento Máximo) dentro de +30% podem ser considerados amplamente consistentes (não é uma garantia).
- Comportamento do lote: Observe se há aumentos de lote durante rebaixamentos (martingale oculto). Não olhe apenas para a curva de patrimônio — inspecione o histórico de negociações, especialmente as mudanças no tamanho do lote e os horários de fechamento. Dobrar o lote repentinamente ou muitas posições fechando no exato mesmo momento pode indicar grid/martingale.
- Corretora e custos: A corretora/tipo de conta é divulgado? As comissões, spread médio e slippage são realistas?
Comportamentos de vendedores que sugerem “bom espírito de WFA”
- Eles operam ao vivo com os mesmos parâmetros, e quando os parâmetros são atualizados, divulgam o momento e o motivo.
- Eles mostram pares secundários (ex.: desenvolvido em EURUSD → também testado em USDJPY/XAUUSD com as mesmas configurações) e demonstram que não se desfaz.
- Eles também publicam estatísticas desconfortáveis: pior mês / período de estagnação / maior sequência de perdas / maior prejuízo.
Bandeiras vermelhas (o que evitar)
- Nenhum teste forward publicado. Ou apenas uma demo, ou o registro ao vivo rapidamente se torna privado.
- Alta taxa de ganhos × baixo RR, e a maior perda é várias vezes o ganho médio.
- Curva “gerenciada” com depósitos/saques, ou lote aumenta durante DD (martingale oculto).
- O backtest do usuário é restrito, os detalhes da corretora/custos são vagos.
- Período de publicação concentrado apenas em regimes favoráveis (um pseudo-WFA).
Lista de verificação pré-compra que você pode usar hoje
- Obrigatório: Um histórico ao vivo em conta real é continuamente publicado (verificação Myfxbook e/ou Sinal MQL5).
- Equilíbrio razoável entre contagem de negociações/período e PF (ex.: PF 1.3–1.8 com um bom volume de negociações).
- Não apenas alta taxa de ganhos × baixo RR (busque um RR ≥ 1.2–1.5).
- Os detalhes da corretora/custos (comissões, spread, slippage) são realistas.
- Aplicar as mesmas configurações a outros pares não causa um colapso (verificações de referência).
- As atualizações de parâmetros (se houver) e seus motivos são divulgados.
Nossa política para EAs listados neste site
- Todos os EAs listados são testados publicamente em contas reais sem exceção.
- Os testes forward usam corretoras grandes e de boa reputação para garantir transparência e confiabilidade.
- Nós não empregamos martingale, grid trading, scalping excessivo ou táticas de baixo RR.
- Nós combinamos verificações de pares cruzados para buscar generalidade.
- Nós não reotimizamos os parâmetros internos no meio do teste forward; os testes continuam com lógica e parâmetros consistentes.
Exemplos de pares cruzados
Gold Crab Robot foi desenvolvido para XAUUSD, mas nós o testamos em outros pares de moedas com os exatos mesmos parâmetros. Os resultados abaixo mostram que ele se sustenta razoavelmente bem fora do símbolo original.
Da mesma forma, Colorful Long-Tailed Tit EA foi testado em EURUSD, USDJPY e GBPUSD com os exatos mesmos parâmetros — sem otimização por par, uma única lógica para todos.
Com mais de 20 anos de cobertura de backtest em múltiplos pares, a lógica mostra sinais de generalidade.
Nós também realizamos testes forward em contas reais nesses três pares.
Resumo
- Walk-forward = testar se um EA se sustenta em períodos desconhecidos. Você não pode ver o método WFA exato do desenvolvedor.
- Portanto, priorize o desempenho forward em conta real e valorize a repetibilidade e robustez em vez de “números altos”.
- Com essa visão, você pode reduzir bastante as chances de comprar um EA superotimizado.
FAQ
Qual a principal diferença entre a análise walk-forward e um backtest?
Um backtest reproduz todo o passado de uma vez, o que pode levar a resultados superotimizados. A análise walk-forward testa a generalização deslizando passo a passo para novos períodos não vistos, dando uma melhor medida de robustez.
Por que os compradores devem priorizar os resultados forward ao vivo?
Como as etapas internas de walk-forward dos desenvolvedores não são visíveis para os compradores, a evidência mais confiável de robustez é um teste forward de conta real continuamente publicado no Myfxbook, FXBlue ou MQL5 Signals.
Quais comportamentos de vendedores indicam um bom “espírito de WFA”?
Vendedores confiáveis divulgam atualizações de parâmetros, mostram pares secundários com as mesmas configurações e publicam estatísticas difíceis como piores meses, períodos de estagnação e rebaixamentos máximos.
O que são bandeiras vermelhas ao avaliar EAs?
Sinais de alerta incluem nenhum teste forward real, apenas resultados de demonstração, martingale oculto através de aumentos de lote durante rebaixamentos, detalhes vagos de corretora/custos ou resultados concentrados apenas em regimes favoráveis.
O que deve ser incluído em uma lista de verificação pré-compra?
Verifique o histórico de uma conta real, um PF e volume de negociações razoáveis, detalhes realistas de corretora/custos, atualizações de parâmetros divulgadas e que a aplicação das mesmas configurações a outros pares não cause um colapso.