Qualidade do backtest 99%: significado, configurações e limites

Introdução

Quando você vê “Model Quality 99% / 99,9%” em um backtest, é apenas um indicador de o quão bem o testador reconstruiu os micro-movimentos de preço (ticks). Não significa “precisão de lucro = 99%”. Não tome o número ao pé da letra—avalie se o sistema parece robusto na vida real usando os pontos abaixo.

Modos de modelagem (e para que servem)

Every tick (real ticks)

Reproduz ticks Bid/Ask reais do histórico. Reflete melhor o alargamento do spread e os pavios (wicks), mas os resultados podem variar entre corretores/fontes de dados.
Use quando: scalpers ultracurtos em que poucos pips decidem o resultado.
Observação: muitos EAs não precisam desse nível de precisão.

Every tick (generated from M1)

Constrói “ticks sintéticos” a partir do OHLC de 1 minuto. Movimentos relâmpago e pavios extremos são suavizados, portanto é fraco para avaliar scalping.
Use quando: obter uma visão de alto nível para EAs de day trade a swing.

1-minute OHLC (M1 OHLC)

As decisões usam apenas abertura, máxima, mínima e fechamento de cada minuto. A ordem intrabarra dos preços se perde.
Use quando: entradas/saídas ocorrem em ≥M1 e os TP/SL não são ultrajustos.

Open prices only

Avalia usando apenas o primeiro preço de cada barra. O movimento intrabarra é ignorado; logo, lógicas de stop/limit, trailing e TP/SL finos não serão bem modeladas.
Use quando: sistemas em H1+ que atuam apenas no fechamento da barra—execuções rápidas de sanidade.

Regra prática: quanto mais “scalper” o EA, mais o modelo deve se aproximar de “Every tick (real ticks)”. Quanto mais swing, mais você pode começar com modos mais “rudes” para um primeiro filtro.

Spread, comissões e slippage (a camada de “realismo”)

Spread

Os spreads se ampliam durante notícias e liquidez reduzida. Testar com 1,0 pip fixo pode ser bondoso demais; no ao vivo costuma ser pior. Prefira parâmetros mais amplos e/ou spreads que variam no tempo para cobrir casos “ruins”.

Notas de configuração no MT5

• No testador, clique em $ (symbol properties) ao lado do nome do símbolo, habilite “Use custom symbol settings” e insira manualmente o Spread (points).
• O padrão é floating (usa os spreads variáveis históricos do corretor). Esses históricos podem ser incomumente estreitos; definir um spread manual mais amplo é mais seguro.
  

Quando o seu spread manual realmente se aplica?

• Every tick (real ticks): Geralmente não se aplica. O testador usa Bid/Ask gravados (spreads reais variáveis). Para “endurecer” aqui, aumente comissões e adicione atraso/slippage.
• Every tick (from M1) / M1 OHLC / Open prices only: Aplica-se. Seu spread fixo (points) é usado (p.ex., para derivar o Ask).

Comissões

Combine com o esquema do seu corretor (mão/round-turn, por lote/nominal, moeda). Se omitidas ou erradas, o fator de lucro (Profit Factor, PF) e a expectativa ficam inflados.

Slippage e atraso de execução

Os testadores costumam subestimar o slippage em relação ao ao vivo. Não defina o atraso de execução menor que o seu ping de servidor (ms) real. Rode piores cenários (spreads mais amplos, atraso extra) para verificar se o EA não quebra.

Advertências sobre dados de tick (armadilhas ocultas no “99%”)

• Diferenças entre corretores: precisão de cotações, regras de tick, especificações de contrato variam → os resultados mudam. Alinhe os testes com a sua conta real.
• Outliers/gaps: spikes e gaps de fim de semana podem alterar o P/L conforme o tratamento. Verifique velas estranhas.
• Fusos horários/DST: mudanças no horário do servidor alteram fechamentos diários e semanais. Mantenha teste e ao vivo na mesma base temporal.

Escolhendo o período de teste (evite cherry-picking)

• Inclua mistura de tendência/intervalo e alta/baixa volatilidade.
• Cubra fases de choque (COVID, manchetes de guerra, flash crashes etc.).
• Se possível, avalie períodos longos (ex.: 10–20 anos) para robustez.
• Como sinal de estabilidade, mire ≥ 500 trades na mesma lógica (ideal ≥ 1.000).

Limites de “qualidade 99%”

• Efeitos de execução reais (livros rasos, requotes, preenchimentos parciais) não são totalmente replicáveis.
• Latência de VPS, carga do terminal e ações humanas (stops/alterações de lote manuais) ficam fora do escopo.

Conclusão: trate a qualidade do backtest como referência, não garantia.

O que iniciantes realmente devem fazer

1. Escolha EAs que não dependam de micro-ticks. Scalpers extremos (vantagem de 1–poucos pips) ou lógica “sensível a pavios” dependem demais de nuances do modelo. Prefira EAs com barras mais longas, regras claras e relação risco-retorno (Risk-Reward, RR) positiva—eles derivam menos no ao vivo.
2. Prefira EAs com resultados live verificados. Acompanhamento público em contas reais (ex.: Myfxbook verificado). Demos e backtests são apenas referência.
3. Rode seus próprios backtests. Testes do vendedor podem se ajustar a um feed específico ou subestimar custos. Teste com as configurações do seu corretor. Se um EA bloqueia testes do usuário, é sinal de alerta.
4. Verifique se o P/L ao vivo “se comporta como” o backtest. Mensalmente compare taxa de acerto, ganho/perda médio (RR), fator de lucro (PF), Max DD. Devem ficar em faixas similares. Se o backtest sobe e o ao vivo não, revise custos, horários, corretor.
5. Reteste em condições mais duras. Spreads mais amplos, slippage extra, excluir janelas de notícias—garanta que o EA não colapse.
6. Desconfie de curvas “perfeitas demais”. PF altíssimo, taxa de acerto fora da curva, DD quase zero costumam indicar grid/martingale ou overfitting. Veja “armadilhas de otimização”.

Resumo

• Qualidade 99% = reconstrução de ticks, não “99% de certeza de lucro”.
• Do ponto de vista do usuário, o caminho mais seguro é escolher EAs menos sensíveis a micro-ticks e com histórico forward em conta real.
• Trate demos/backtests como referência; no fim, verifique se o padrão de P/L ao vivo combina com a forma como o backtest ganha dinheiro.

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