Ключевые выводы (3 правила)
• Размер лота всегда выводите из «допустимого риска (%)» и расстояния SL.
• Если эквити падает, лот нужно уменьшить. Дисциплина прежде всего.
• Для инструментов вроде Gold, где ценовой масштаб со временем меняется, не полагайтесь только на простой коэффициент от баланса.
Сила автоматического позиционного сайзинга
Во многих EA (системная торговля) есть функция авто-сайзинга лота. Она использует эффект сложного процента и может сильно разогнать счёт—но амплитуда просадок тоже растёт.
Пример: бэктест Golden Alpaca Robot с авто-лотами.
- Период: январь 2005 – август 2025
- Переменные лоты: ВКЛ (
UseMoneyManagement = true) - Параметр сайзинга:
mmRiskPercent = 1.5
Даже начав с 300 USD, за ~20 лет Total Net Profit достигает 14,756,527 USD—наглядная сила сложного процента и переменного лота. С другой стороны, Equity Drawdown Relative = 58.59%, значит риск выше.
По истории сделок: в январе 2005 лот был 0.06; к августу 2025 вырос до 345.72 лота.
Большинство EA позволяют задать «сколько риска брать». Подбирайте разумный уровень по бэктестам. В наших EA регулируется mmRiskPercent; уменьшение снижает и прибыль, и DD.
Три способа выбрать размер лота (вкл. авто-сайзинг EA)
Ниже три распространённых подхода, коротко.
① Простой коэффициент от баланса
Пример: 0.01 лота на 100 USD баланса.
Плюсы: Очень просто; рост «как бы на автокомпаундинге».
Минусы: Слаб для инструментов, чья цена годами сильно менялась (напр., Gold). За ~20 лет золото порой росло ~10×, поэтому то же движение в 1% даёт ~10× P&L. Консистентность риска ломается (DD 10 USD раньше ≈ DD 100 USD сейчас).
② Баланс × коэффициент ÷ маржа за 1 лот
Формула: Lots ≈ (Account Balance × Coefficient) ÷ Margin Required per 1 Lot (коэффициент — параметр EA)
Плюсы: Через требуемую маржу отражает текущий ценовой уровень и плечо; отзывчивее простой схемы по балансу.
Минусы:
- Игнорирует расстояние SL и волатильность, не связан прямо с «реально возможным убытком».
- Маржинальные требования различаются у брокеров; по выходным/в турбулентности могут вырасти и блокировать новые ордера.
- Всё равно нужна отдельная политика по допустимому % убытка.
③ Риск-% со SL (рекомендуется)
Идея: рисковать лишь r% баланса на сделку и обратным счётом получить лот из SL.
Плюсы: Держит потолок потерь более стабильным в разных режимах.
Минусы: Нужен SL; гэпы/новости могут дать проскальзывание сверх плана.
Как (очень просто):
- Баланс B, риск r (напр., 1% = 0.01) → Допустимый убыток = B × r
- Оцените «убыток по 1 лоту при срабатывании SL» (зависит от спецификаций брокера).
- Lots = (Допустимый убыток) ÷ (Убыток по 1 лоту)
- Округлите к брокерским min/step/max.
Новичкам — начинать отсюда: по умолчанию используйте Риск-% со SL. Наши EA в основном предлагают именно эту авто-модель.
Заметки по инструментам с меняющимся ценовым масштабом (напр., Gold)
Для активов вроде Gold, где долгосрочный ценовой уровень смещается, простой подход от баланса приводит к тому, что одно и то же %-движение даёт очень разный абсолютный P&L.
Что делать:
- Предпочитайте ③ Риск-% со SL как стандарт.
- Если придерживаетесь ① или ②, добавляйте поправку на ценовой масштаб (напр.,
Lots × (Reference Price / Current Price)). Но управлять через SL и допустимый % убытка в целом последовательнее.
Как выбрать сумму депозита и стартовый лот
Шаг 1: Оценить Max DD по бэктесту (фикс. 0.01 лота)
Запустите длинный тест с минимальным лотом (напр., 0.01) и зафиксируйте Max Drawdown в USD.
Пример: Max DD = 100 USD (на 0.01 лота)
Шаг 2: Задать «допустимый % просадки»
Пример: 50% (вы допускаете падение эквити на 50%).
Шаг 3: Посчитать стартовый депозит
Правило большого пальца: Starting Deposit ≈ (Max DD at 0.01 lot) ÷ (Tolerable DD %)
Пример: 100 ÷ 0.5 = 200 USD → стартуйте с 200 USD и 0.01 лота.
Шаг 4: Ручное правило «увеличивать/уменьшать»
- +0.01 лота на каждые 200 USD баланса (напр., 400 → 0.02; 600 → 0.03 …).
- Всегда уменьшайте при падении баланса (поднялись до 0.02 при 400 USD, упали до 300 USD — возврат к 0.01).
- Люди склонны «отыгрываться», увеличивая размер — это опасно. Сильные трейдеры сохраняют дисциплину снижать.
Примечание: при авто-лотах EA логика та же — оценка Max DD → допустимый % DD → стартовый депозит.
Связанный материал:What is Drawdown? Understanding the Safety Zone and Tolerance Line
Мини-примеры
Пример 1: EURUSD (метод Риск-%)
- Баланс B = 1,000 USD, риск r = 1% → Допустимый убыток = 10 USD
- SL = 50 pips; стоимость пипса = 10 USD/pip для 1 лота (типично)
- Убыток по 1 лоту при SL: 50 × 10 = 500 USD
- Итак, Lots = 10 ÷ 500 = 0.02 (затем округлить к шагу брокера)
Пример 2: XAUUSD (идея)
- Баланс B = 1,000 USD, риск r = 1% → Допустимый убыток = 10 USD
- SL = 5 USD
- Убыток по 1 лоту при SL зависит от размера контракта и стоимости тика у вашего брокера (пусть EA посчитает или смотрите спецификации).
- Далее Lots = допустимый убыток ÷ убыток по 1 лоту, округлите к шагу.
Операционный чек-лист
- Выводите лоты из SL и допустимого % убытка (рекомендуется).
- Бэктест на минимальном лоте → зафиксировать Max DD перед выбором депозита.
- Осознавайте проблему ценового масштаба для Gold и др. (не полагайтесь лишь на ①/②).
- Уменьшайте размер после потерь — без исключений.
- Проверьте брокерские ограничения min/max/step/margin.
- Во время новостей/тонкой ликвидности подумайте о уменьшении размера или паузе.
Итоги
- Авто-сайзинг лота EA — мощный инструмент роста, но риск нужно контролировать.
- Выбор по умолчанию для новичков: ③ Риск-% со SL.
- Депозит и стартовый лот определяйте из Max DD и допустимого % DD.
- После потерь уменьшайте размер — это ключ к долгой жизни на рынке.