Перестаньте гнаться за винрейтом: ожидаемое значение и соотношение риск/прибыль (RR) для выбора EA

(Для пользователей: как не выбирать EA только по доле прибыльных сделок)

Итог: новички часто думают «чем выше винрейт, тем лучше EA», но это не так. Неестественно высокий винрейт нередко сигнализирует о риске сетки/мартингейла (grid/martingale), скрывающем редкие крупные убытки. Важно ожидаемое значение (expectancy) одной сделки, которое зависит от винрейта и соотношения средних выигрышей и проигрышей.

1) Базовая формула (ожидаемое значение)

Ожидаемое значение E на сделку показывает, склонен ли EA зарабатывать или терять в долгую:

E = Win rate × Average win − Loss rate × Average loss

  • Win rate: доля прибыльных сделок (напр., 60% → 0.6)
  • Average win: средняя прибыль по выигрышным сделкам
  • Average loss: средний убыток по убыточным сделкам

Если E > 0, баланс растёт в долгосрочной перспективе.

Быстрый пример

  • Win rate = 40% (0.4)
  • Average win = 2 000 JPY
  • Average loss = 1 000 JPY

E = 0.4 × 2000 − 0.6 × 1000 = 800 − 600 = +200 JPY
Даже при винрейте ниже 50% expectancy положительно, если выигрыши больше проигрышей.

2) RR (Reward:Risk) — почему это важно

RR (Reward:Risk) — это Average win ÷ Average loss. Чем больше RR, тем ниже необходимый винрейт для безубыточности.

Примеры

  • RR = 2 (TP +200 / SL −100) → безубыточный винрейт ≈ 33.3%
  • RR = 0.5 (+50 / −100) → безубыточный винрейт ≈ 66.7%

Таблица безубыточного винрейта

RR (ср. выигрыш ÷ ср. проигрыш) Безубыточный винрейт
0.5 66.7%
1.0 50.0%
1.5 40.0%
2.0 33.3%
3.0 25.0%

Памятка: Безубыточный винрейт = 1 ÷ (RR + 1).
Вывод: винрейт даёт «спокойствие», RR даёт «живучесть». Нужны оба.

Кейс: чтение RR и винрейта в отчёте MT5

Пример (Gold Crab Robot EA, фикс. 0.01 лота):
Отчёт MT5 — статистика: винрейт, RR, PF (Gold Crab Robot)

  • Average profit trade = 11.83, Average loss trade = −5.53 → RR ≈ 11.83 ÷ 5.53 = 2.14
  • Profit Trades (% of total) = 40.40% (винрейт невысок)
  • Тем не менее Total Net Profit = 4 282 USD → expectancy положительно; кривая эквити растёт.
    График MT5 (Gold Crab Robot)

Это показывает, почему «высокий винрейт» сам по себе не делает EA хорошим.

3) Также проверьте PF (Profit Factor)

PF = общий валовый прибыль ÷ общий валовый убыток (значения > 1.0 — хороший знак). При одинаковом винрейте маленький средний выигрыш и большой средний проигрыш понизят PF. Рассматривайте Win rate + RR + PF вместе.

4) Малые выборки обманчивы

  • Мало сделок = большая доля «удачи».
  • Для бэктеста целитесь в ≥ 500 сделок на одной логике; ≥ 1 000 ещё надёжнее.
  • Малый объём облегчает переобучение (overfitting).
  • Осторожно с «многими крошечными стратегиями в сумме» ради числа сделок; больше сделок ≠ автоматически больше доверия.
  • Форвард-тест: чем длиннее период, тем выше доверие. Один блестящий месяц часто случаен.

5) Практические советы для реальной торговли

  1. Не выбирайте только по винрейту： проверьте, что expectancy положительно.
  2. Проверьте RR： добивайтесь выигрышей заметно больше проигрышей (правило большого пальца 1.5–2.0×+).
  3. PF рассматривайте с макс. просадкой： при одинаковом expectancy предпочтительнее EA с меньшими просадками (DD).
  4. Ежемесячный журнал по фиксированным правилам： винрейт, средний выигрыш, средний проигрыш, PF, макс. DD. Менять правила на лету — искажать оценку.
  5. Диверсифицируйте： комбинируйте EA с разным поведением, чтобы сглаживать общие просадки.

6) Осторожно: паттерны сетки/мартингейла

Будьте внимательны к EA с очень высоким винрейтом и малым RR (крошечные выигрыши, редкие огромные убытки).

  • Типичные признаки： винрейт 80–95%; Average win ≪ Average loss (RR < 1); длительный плавный рост и редкий резкий слив.
  • Как выявлять： вместе проверяйте RR, PF, макс. DD, «largest loss». Ищите завышенные разовые убытки и экстремальные падения эквити на сериях проигрышей.

7) Распространённые заблуждения

  • «Винрейт 90% — это безопасно» → один крупный убыток может смести месяцы прибыли.
  • «PF достаточно» → при малом числе сделок или удачной серии PF вводит в заблуждение.
  • «В прошлом месяце было круто — покупаю» → возможно, это удача режима; расширяйте период и выборку.

8) Чек-лист

  • Expectancy E > 0 (по базовой формуле)
  • RR ≥ 1.5–2.0 по возможности
  • PF > 1
  • ≥ 500 сделок в бэктесте (идеально ≥ 1 000)
  • Макс. просадка в пределах личной терпимости

Такие EA обычно стабильнее, чем те, что хвастаются лишь винрейтом.

Приложение: что смотреть на изображении бэктеста MT5

① Винрейт и число сделок (подробнее)

  • Total Trades: цель ≥ 500, около 1 000 — заметно надёжнее статистически.
  • Profit Trades (% of total): 40–60% — естественный диапазон. Если 70–95%, пересмотрите RR и наибольший убыток: возможен хвостовой риск.
  • Винрейт Long/Short: сильный дисбаланс намекает на перекос режима или перетюнинг.

② Поля, обязательные к просмотру здесь

  • Average profit trade / Average loss trade → вычислите RR = Avg win ÷ Avg loss.
  • Expected Payoff → средний P/L на сделку; должен быть положительным и устойчивым.
  • Profit Factor (PF) → > 1.0; осторожно с очень высоким PF при малом числе сделок.
  • Drawdown (Balance/Equity) → укладывается ли в вашу зону комфорта.
  • Largest loss / Consecutive losses → ищите чрезмерные разовые убытки и сильные падения в серии проигрышей.

FAQ: как не выбирать EA только по винрейту

1) Более высокий винрейт всегда означает лучший EA?

Нет. Очень высокий винрейт может скрывать риск сетки/мартингейла. Главное — expectancy и достаточная величина выигрышей относительно проигрышей.

2) Что такое ожидаемое значение сделки и как его применять?

Expectancy E — оценка среднего P/L на сделку: E = Win rate × Avg win − Loss rate × Avg loss. Если E > 0, у EA есть долгосрочное преимущество.

3) Может ли EA с винрейтом <50% быть прибыльным?

Да — если RR (Avg win ÷ Avg loss) достаточно высок. Например, винрейт 40% при RR≈2 даёт положительное expectancy.

4) Как рассчитать безубыточный винрейт из RR?

Используйте Безубыточный винрейт = 1 ÷ (RR + 1). Пример: RR=2 → около 33.3%.

5) Какой Profit Factor (PF) «хороший»?

PF > 1.0 — позитивный знак. При достаточном числе сделок многие устойчивые системы имеют 1.2–1.5+. Опасайтесь экстремальных PF при маленькой выборке.

6) Сколько сделок нужно для значимого бэктеста?

Стремитесь к ≥ 500 на одной логике; ≥ 1 000 даёт более высокую статистическую уверенность.

7) Как обнаружить риск сетки/мартингейла по отчёту?

Признаки: винрейт 80–95%, RR < 1 (мизерные выигрыши и редкие огромные убытки), глубокие просадки, большой «largest loss», плавный рост с резкими обвалами.

8) Что отслеживать ежемесячно при лайв-оценке?

Винрейт, средний выигрыш/проигрыш, RR, PF, макс. просадку, число сделок — по фиксированным правилам (не меняйте их в процессе).

9) Доверять ли одному выдающемуся месяцу?

Не в одиночку. Это может быть удача режима. Увеличьте период, расширьте выборку и проверьте разные рыночные условия.

10) Доказывает ли PF сам по себе устойчивость?

Нет. Оценивайте PF вместе с RR, объёмом выборки, глубиной и восстановлением просадок, стабильностью во времени. Отдельные метрики вводят в заблуждение.

11) Разумные цели для RR и винрейта?

Часто устойчивый профиль — RR около 1.5–2.0+ при умеренном винрейте (35–60%). Точные цели зависят от стратегии и риска.

12) Как учитывать просадки при выборе EA?

При одинаковом expectancy выбирайте EA с более мелкими и быстрее восстанавливающимися просадками, соответствующими вашей личной терпимости и капиталу.

Добавить комментарий