Качество бэктеста 99%: смысл, настройки и ограничения

Введение

Когда вы видите в бэктесте «Model Quality 99% / 99.9%», это лишь показатель того, насколько хорошо тестер восстановил мелкие ценовые движения (тики). Это не означает «точность прибыли = 99%». Не воспринимайте число буквально—оценивайте, выглядит ли система устойчивой в реальной торговле, опираясь на пункты ниже.

Режимы моделирования (и для чего они подходят)

Every tick (real ticks)

Проигрывает реальные тики Bid/Ask из истории. Лучше отражает расширение спреда и «хвосты» свечей, но результаты могут меняться у разных брокеров/источников данных.
Когда использовать: ультракороткие скальперы, где исход решают несколько пунктов.
Примечание: многим EA такая точность не нужна.

Every tick (generated from M1)

Строит «синтетические тики» по OHLC M1. Резкие движения и экстремальные хвосты сглаживаются, поэтому режим слаб для оценки скальпинга.
Когда использовать: для общего взгляда на EA от дейтрейда до свинга.

1-minute OHLC (M1 OHLC)

Решения принимаются только по Open, High, Low, Close каждой минуты. Внутрибара́я последовательность цен теряется.
Когда использовать: входы/выходы ≥M1 и стопы/тейки не «бритвенно» узкие.

Open prices only

Оценивает только по первой цене бара. Внутрибара́е движение игнорируется, поэтому логика stop/limit, trailing и тонких TP/SL моделируется плохо.
Когда использовать: баровые системы H1+, работающие по закрытию бара—грубая проверка здравого смысла.

Правило большого пальца: чем «скальпернее» EA, тем ближе моделирование к «Every tick (real ticks)». Чем больше свинг, тем допустимее начать с более грубых режимов для первичного отбора.

Спред, комиссии и проскальзывание (слой «реализма»)

Спред

Спреды расширяются во время новостей и низкой ликвидности. Тест со спредом 1,0 пункта фикс может быть слишком благосклонным; в реале часто хуже. Предпочитайте более широкие настройки и/или временную изменчивость спреда, чтобы покрыть «плохие» случаи.

Заметки по настройке MT5

• В тестере нажмите $ (properties) рядом с символом, включите “Use custom symbol settings” и вручную введите Spread (points).
• По умолчанию floating (исторические переменные спреды брокера). Эта история может быть необычно узкой; задать более широкий спред вручную безопаснее.
  

Когда реально применяется ваш ручной спред?

• Every tick (real ticks): Как правило, не применяется. Тестер использует записанные Bid/Ask (переменный реальный спред). Чтобы «ужесточить» условия, поднимайте комиссии и добавляйте задержку/проскальзывание.
• Every tick (from M1) / M1 OHLC / Open prices only: Применяется. Используется ваш ручной фиксированный спред (points) (напр., для расчёта Ask).

Комиссии

Сопоставьте со схемой брокера (в одну/круговую, за лот/номинал, валюта). Если пропустить или настроить неверно, коэффициент прибыли (Profit Factor, PF) и матожидание будут завышены.

Проскальзывание и задержка исполнения

Тестеры часто недооценивают проскальзывание против реала. Не ставьте задержку исполнения короче вашего реального ping до сервера (мс). Прогоняйте наихудшие сценарии (более широкий спред, доп. задержка), чтобы убедиться, что EA не «сыпется».

Предостережения по тик-данным (скрытые ловушки в «99%»)

• Различия у брокеров: точность котировок, правила тиков, спецификации контрактов → результаты «плавают». Согласуйте тесты со своим реальным счётом.
• Выбросы/гэпы: всплески и выходные гэпы смещают P/L в зависимости от обработки. Ищите странные бары.
• Часовые пояса/DST: сдвиги серверного времени меняют дневные отсечки и закрытия недели. Держите тест и реал на одной временной базе.

Выбор периода теста (без выборочного подбора)

• Покройте смесь тренд/флэт и высокой/низкой волатильности.
• Включите стресс-фазы (COVID, новости о войнах, флэш-краши и т.п.).
• По возможности смотрите на длинные отрезки (10–20 лет) ради устойчивости.
• Как признак стабильности—цельтесь в ≥ 500 сделок по одной логике (идеально ≥ 1 000).

Ограничения «качества 99%»

• Реальные эффекты исполнения (тонкие стаканы, реквоты, частичные исполнения) полностью не воссоздать.
• Задержки VPS, нагрузка терминала и человеческие действия (ручные стопы/смена лота) вне охвата.

Итог: относитесь к качеству бэктеста как к ориентиру, а не гарантии.

Что на самом деле делать новичкам

1. Выбирайте EA, не зависящие от микро-тиков. Экстремальный скальпинг (преимущество в 1–несколько пунктов) и логика, «чувствительная к хвостам», слишком зависят от нюансов моделирования. Предпочитайте EA с большими барами, понятными правилами и положительным соотношением риск-прибыль (Risk-Reward, RR)—они меньше дрейфуют в реале.
2. Отдавайте приоритет EA с подтверждёнными live результатами. Публичный трекинг реальных счетов (напр., Myfxbook). Демо и бэктесты—только ориентир.
3. Запускайте собственные бэктесты. Продавец мог «подогнать» данные под одного брокера или занизить издержки. Тестируйте с настройками вашего брокера. Если EA блокирует пользовательские тесты—красный флаг.
4. Проверяйте, что P/L в реале «ведёт себя как» в бэктесте. Ежемесячно сравнивайте долю прибыльных сделок, среднюю прибыль/убыток (RR), коэффициент прибыли (PF), макс. просадку (Max DD). Показатели должны лежать в сопоставимых диапазонах. Если бэктест растёт, а реал нет—перепроверьте издержки, часы, брокера.
5. Перетестируйте в более жёстких условиях. Более широкий спред, дополнительное проскальзывание, исключение новостных окон—убедитесь, что EA не «сыпется».
6. Скептично относитесь к «слишком идеальным» кривым. Запредельный PF, выдающаяся доля прибыльных сделок, почти нулевая DD часто указывают на grid/martingale или переобучение. См. «ловушки оптимизации».

Итоги

• 99% качества = реконструкция тиков, а не «99% гарантии прибыли».
• С точки зрения пользователя, безопаснее выбирать EA, менее чувствительные к микро-тикам, с live-историей на реальном счёте.
• Демо/бэктесты—это ориентир; в итоге подтвердите, что паттерн P/L в реале совпадает со способом, которым бэктест зарабатывает.

FAQ