Оглавление
- Цель статьи (Ключевые моменты)
- Основы анализа Монте-Карло
- Пример 1: Gold Crab Robot
- Пример 2: «Слепые зоны» Монте-Карло
- Ограничения анализа Монте-Карло и как с ними работать
- Практический чек-лист
- Распространенные заблуждения и предостережения
- Заключение
- FAQ (Часто задаваемые вопросы)
Цель статьи (Ключевые моменты)
Анализ Монте-Карло = Многократная случайная перетасовка последовательностей выигрышей/проигрышей для измерения диапазона наихудших исходов.
Однако у него есть слепые зоны: нереализованные убытки (Equity DD), сложный процент на лоты и долгосрочные изменения ценового масштаба.
На примерах советника Gold Crab Robot и кастомного сеточника (Grid EA) мы разберем, как читать результаты и на что обращать внимание.
Основы анализа Монте-Карло
Бэктест представляет собой только «одну историю».
Монте-Карло создает множество альтернативных историй, перетасовывая результаты сделок (путем ресемплинга), а затем оценивает распределения:
- Максимальной просадки (MaxDD)
- Конечной прибыли (аналог CAGR)
- Серий убытков
- Риска разорения
👉 На практике трейдеры фокусируются на пессимистичной стороне (напр., 95% уровень доверия), чтобы определить размер лотов и капитала.
Пример 1: Gold Crab Robot
Страница продукта Gold Crab Robot
1) Обзор бэктеста (отчет MT5)
Основные показатели (выдержка):
- Фиксированный лот 0.01, начальный депозит $500, всего сделок 2,999, винрейт 40.01%
- Профит-фактор (Profit Factor) 1.45, Шарп 2.37, Коэффициент восстановления 22.57
- Макс. просадка баланса $179.09 (5.08%), Макс. просадка по эквити $192.07 (9.26%)
- Макс. серия убытков 14 (-$43.97), средний выигрыш $11.67, средний убыток -$5.38
👉 Сначала проверьте здоровье исходных данных (PF, DD, баланс выигрышей/проигрышей).
2) Результаты с уровнями доверия
Чтение строки 95% (ключевое):
- Чистая прибыль ≈ $4,209.7 (пессимистичное ожидание прибыли)
- Макс. DD ≈ $292.39, Макс. %DD ≈ 28.63%
- Ret/DD ≈ 14.72, Макс. серия убытков ≈ 20
Примеры определения размера лота:
- Допустимая DD = 20% → Мультипликатор лота ≈ 20 / 28.63 ≈ 0.70×
- Допустимая DD = 30% → Мультипликатор лота ≈ 1.05× (все равно безопаснее держать ≤1.0×)
3) График Монте-Карло
Ключевые моменты:
- Большинство траекторий направлены вверх, но кривые в нижней полосе (пессимистичной) показывают провалы.
- Безопаснее определять размер лотов на основе нижней полосы.
4) Риск разорения
Примеры:
- Начальный баланс $125 → Риск разорения = 3%
- $250+ → 0% (согласно этой модели, в зону разорения попасть маловероятно)
⚠️ Но: это относится только к фиксированным лотам. Для лотов с реинвестированием или других правил маржи необходима отдельная переоценка.
5) Прогноз / Проверка (Проекция на будущее)
Красная полоса = диапазон прогноза для следующих X сделок.
👉 Практическое правило: планируйте вывод средств и денежный поток по нижней границе.
Пример 2: «Слепые зоны» Монте-Карло
A) Скачки нереализованных убытков (Equity DD)
В примере сеточника (Grid EA), даже при фиксированном лоте 0.01 на счете в $10,000, нереализованные убытки составили почти 50% от эквити.
➡️ Поскольку Монте-Карло работает только с закрытыми сделками, он почти не замечает такие скачки.
B) Почему результаты все еще выглядят «хорошо»
Таблицы и графики Монте-Карло могут показывать:
- Плавные восходящие кривые
- Низкие значения Max %DD
👉 Но такие риски, как просадка по эквити и маржинальное обеспечение, остаются скрытыми. Для советников-сеточников/мартингейлов эта слепая зона может быть фатальной.
Ограничения анализа Монте-Карло и как с ними работать
1) Equity DD не включена
MC ресемплирует закрытые сделки → не может улавливать крупные нереализованные убытки или маржин-коллы.
Решения:
- Используйте доходность, основанную на эквити, если инструмент это поддерживает.
- Отдельно отслеживайте Max Equity DD, использование маржи и MAE.
- Для сеточников/мартингейлов отдавайте приоритет внешнему мониторингу.
2) Не подходит для сложного процента (переменные лоты)
MC предполагает фиксированные лоты. Лоты, привязанные к балансу, искажают риск, если их просто перетасовать.
Решения:
- Оценивайте сложный процент непосредственно через бэктест советника.
- При необходимости ресемплируйте % доходности, а затем применяйте сложный процент (чувствительно к предположениям).
3) Долгосрочные изменения ценового масштаба
XAUUSD ↑ в 10 раз за 20 лет, USDJPY ↑ в 2 раза.
Правила с фиксированными пунктами на протяжении десятилетий искажают результаты.
Решения:
- Нормализуйте по % доходности или кратным значениям ATR.
4) Зависимость от серий (автокорреляция)
Простая перетасовка разрушает кластеры выигрышей/проигрышей.
Решения: Используйте блочный бутстреп (5–20 сделок) или ресемплинг с учетом режимов.
Практический чек-лист
- Выберите уровень доверия (напр., 95%).
- Размер лота: Допустимая DD / Макс. %DD(95%) (≈28.63% для Gold Crab).
- Начальный капитал: где Риск разорения = 0–1% (фиксированные лоты).
- Толерантность к сериям убытков: планируйте на ≈20 последовательных убытков.
- Отслеживайте отдельно: Equity DD, использование маржи, MAE.
- OOS / Форвард-тесты: не смешивайте с периодом оптимизации.
- Надежность логики: проверьте на наличие сеточников/мартингейлов, аномальных винрейтов, плохого RR.
Распространенные заблуждения и предостережения
- Плавные полосы MC ≠ безопасная система. Риски сеточников/мартингейлов проявляются на эквити, а не в MC.
- Скриншоты MC могут быть «декорацией авторитетности». Некоторые продавцы показывают их, чтобы имитировать безопасность. Истинная надежность исходит от:
- Форвард-тестов
- Надежной, универсальной логики
- Избегания переоптимизации
Заключение
Анализ Монте-Карло — это ценный инструмент для визуализации риска по закрытым сделкам и руководства по выбору размера лота и планированию капитала.
Но его слепые зоны (Equity DD, сложный процент, ценовой масштаб) требуют отдельного мониторинга.
👉 Не доверяйте одному лишь Монте-Карло — настоящая суть заключается в надежности логики стратегии: форвард-тестирование/OOS-тестирование, избегание подгонки под историю и отсутствие зависимости от сеточников/мартингейлов.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующими статьями ниже.
Хватит гнаться за винрейтом: математическое ожидание и риск-награда (RR) для выбора советников
Как избежать переоптимизированных советников: чек-лист перед покупкой
Walk-Forward анализ для покупателей советников: надежность вне бэктестов
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
1) Что измеряет анализ Монте-Карло в сравнении с одиночным бэктестом?
Бэктест — это лишь один исторический путь. Монте-Карло ресемплирует результаты закрытых сделок, чтобы создать множество альтернативных историй и изучить распределения максимальной просадки, конечной прибыли, серий убытков и риска разорения. Он полезен для визуализации диапазонов наихудшего сценария, но не заменяет форвард-/OOS-тестирование.
2) Какой уровень доверия мне использовать и как на его основе определить размер лотов?
Многие трейдеры используют пессимистичный диапазон в 95%. Практическое правило: Мультипликатор лота ≈ Допустимый %DD / Макс. %DD (95%). Например, если Макс. %DD(95%) ≈ 28.63%, а ваша допустимая просадка составляет 20%, то мультипликатор ≈ 20 / 28.63 ≈ 0.70×.
3) Учитывает ли Монте-Карло нереализованные убытки (Equity DD) или маржин-коллы?
Нет. Стандартный MC работает только с закрытыми сделками, поэтому он может пропустить крупные просадки по эквити, использование маржи и внутри-сделочное обеспечение—особенно в системах с сеткой/мартингейлом. Отдельно отслеживайте Max Equity DD, MAE и использование маржи и проверяйте условия брокера.
4) Могу ли я использовать результаты Монте-Карло для сложного процента (изменения размера лота)?
Будьте осторожны. Обычный MC предполагает фиксированные лоты. Если размер вашего лота меняется в зависимости от баланса или правил % риска, простая перетасовка может исказить риск. Рассмотрите возможность повторного моделирования с % доходности и последующим применением сложного процента, или оценивайте сложный процент непосредственно в бэктестере советника.
5) Как на практике читать «Риск разорения»?
Риск разорения — это вероятность достижения порога убытков в соответствии с предположениями модели. Он имеет значение при фиксированных лотах. Например, в одном исследовании: начальный баланс $125 → риск разорения ~3%; $250+ → ~0% (по этой модели). Если вы измените правила лотов или кредитного плеча, переоцените.
6) Почему Монте-Карло может выглядеть «безопасным» для сеточников/мартингейлов, хотя риск для эквити высок?
Потому что перетасовка закрытых сделок может сглаживать траектории, игнорируя крупные нереализованные просадки и кластеризацию рисков. Для сеточников/мартингейлов всегда проверяйте кривые эквити, плавающую DD, маржинальное обеспечение и уровни стоп-аута брокера в дополнение к таблицам MC.
7) Сколько данных достаточно для значимого анализа Монте-Карло?
Чем больше сделок и разнообразнее режимы, тем выше надежность. Как правило, стремитесь к сотням сделок в разных рыночных условиях. Если серии или режимы имеют значение, рассмотрите блочный бутстреп (напр., блоки по 5–20 сделок) или ресемплинг с учетом режимов.