Для начала: что такое walk-forward? Чем он отличается от бэктеста?
Walk-Forward (WFA) означает, что вы выбираете настройки советника на одном периоде (in-sample, IS), а затем проверяете, работают ли эти же настройки на следующем, неиспользуемом периоде (out-of-sample, OOS). Вы сдвигаете окно вперед и повторяете.
- Бэктест: Воспроизводит все прошлое сразу. Оптимизация может заставить результаты выглядеть лучше, чем они есть на самом деле.
- Walk-forward: Тестирует обобщение на неизвестные периоды шаг за шагом — это практическая оценка будущей надежности.
Как покупатель, вы не можете видеть, какой «школе» WFA следует разработчик. Вот почему самое важное, что вы можете проверить, — это общедоступные результаты live-аккаунта — по сути, walk-forward на реальные деньги.
Анализ walk-forward помогает устранить чрезмерную оптимизацию советников.
Связанная статья: Как избежать переоптимизированных советников: список для проверки перед покупкой
Типы walk-forward анализа (обзор для покупателя)
- Простое разделение IS/OOS: Разделите прошлое один раз на периоды «обучения» и «неиспользованный». Легко понять, но более чувствительно к удаче.
- Скользящий WFA (rolling): Настройка на IS → тест сразу после на OOS, и продолжение движения вперед. Обычно обеспечивает более сильную повторяемость.
- Варианты: Anchored (фиксированное начало), Expanding (IS растет со временем).
- Проверки кросс-пар / кросс-таймфреймов: Применение той же логики и параметров к другим парам/таймфреймам, чтобы увидеть, не развалится ли она (намек на универсальность).
- Live forward-тест (WF на реальные деньги): Постоянно публикуемые результаты реального счета — это самый надежный WFA, который покупатель может увидеть. Отдавайте этому приоритет перед демо и бэктестами.
Что покупателям стоит ставить в приоритет: результаты live forward
Вы не можете проверить внутренний WFA разработчика шаг за шагом. Поэтому начните с послужного списка реального счета.
Что проверять:
- Тип счета: На Myfxbook/FXBlue, подтвердите, что это Real-счет (демо — только для справки). На Myfxbook, также ищите Track Record Verified / Trading Privileges Verified.
Сигналы MQL5 также полезны; они показывают только реальные счета. - Время и количество сделок: Ищите несколько месяцев и смену режимов (разные рыночные условия). Более длительная публикация обычно означает более высокую надежность.
- Соответствие поведения бэктесту: На ежемесячной основе, находятся ли процент выигрышных сделок, RR (ср. выигрыш/ср. проигрыш), PF и Max DD в аналогичном диапазоне? В качестве грубого ориентира, PF (Profit Factor, Фактор Прибыли) в пределах −20% и Max DD (Maximum Drawdown, Максимальная Просадка) в пределах +30% можно считать в целом соответствующими (не гарантия).
- Поведение лота: Следите за увеличением лота во время просадок (скрытый мартингейл). Не смотрите только на кривую эквити — проверяйте журнал сделок, особенно изменения размера лота и время закрытия. Внезапное удвоение лота или закрытие многих позиций в одно и то же время может указывать на сетку/мартингейл.
- Брокер и издержки: Раскрыт ли брокер/тип счета? Являются ли комиссии, средний спред и проскальзывание реалистичными?
Поведение продавцов, указывающее на «хороший дух WFA»
- Они торгуют вживую с теми же параметрами, и когда параметры обновляются, они раскрывают время и причину.
- Они показывают второстепенные пары (например, разработан на EURUSD → также протестирован на USDJPY/XAUUSD с теми же настройками) и демонстрируют, что он не разваливается.
- Они также публикуют неудобную статистику: худший месяц / период стагнации / самая длинная серия убытков / самый большой убыток.
Тревожные сигналы (чего стоит избегать)
- Вообще нет опубликованного forward-теста. Или только демо, или live-отчет быстро становится частным.
- Высокий процент выигрышных сделок × низкий RR, и самый большой убыток в несколько раз превышает средний выигрыш.
- Кривая «управляется» с помощью пополнений/снятий, или лот увеличивается во время DD (скрытый мартингейл).
- Бэктестирование для пользователя ограничено, детали брокера/издержек неясны.
- Период публикации сосредоточен только на благоприятных режимах (псевдо-WFA).
Список для проверки перед покупкой, который вы можете использовать уже сегодня
- Обязательно: Отчетность реального счета постоянно публикуется (верификация Myfxbook и/или сигнал MQL5).
- Разумный баланс между количеством сделок/периодом и PF (например, PF 1.3–1.8 при достаточном количестве сделок).
- Не просто высокий процент выигрышных сделок × низкий RR (стремитесь к RR ≥ 1.2–1.5).
- Детали брокера/издержек (комиссии, спред, проскальзывание) реалистичны.
- Применение тех же настроек к другим парам не приводит к краху (эталонные проверки).
- Обновления параметров (если таковые имеются) и их причины раскрываются.
Наша политика в отношении советников, представленных на этом сайте
- Все представленные советники публично тестируются walk-forward на реальных счетах без исключений.
- Для forward-тестов используются крупные, уважаемые брокеры, чтобы обеспечить прозрачность и надежность.
- Мы не используем мартингейл, сеточную торговлю, чрезмерный скальпинг или тактики с низким RR.
- Мы комбинируем проверки на кросс-парах, чтобы добиться универсальности.
- Мы не переоптимизируем внутренние параметры в процессе forward-тестирования; тесты продолжаются с последовательной логикой и параметрами.
Примеры для кросс-пар
Gold Crab Robot был разработан для XAUUSD, но мы протестировали его на других валютных парах с абсолютно теми же параметрами. Результаты ниже показывают, что он достаточно хорошо работает вне исходного символа.
Аналогично, Colorful Long-Tailed Tit EA был протестирован на EURUSD, USDJPY и GBPUSD с абсолютно теми же параметрами — без оптимизации для каждой пары, одна логика для всех.
С более чем 20-летним охватом бэктестирования по нескольким парам, логика показывает признаки универсальности.
График и статистика бэктеста Colorful Long-tailed Tit EA на USDJPY без авто-лота (фиксированный лот)
График и статистика бэктеста Colorful Long-tailed Tit EA на GBPUSD без авто-лота (фиксированный лот)
Мы также проводим forward-тесты на реальных счетах для этих трех пар.
Краткое изложение
- Walk-forward = тестирование того, выдержит ли советник на неизвестных периодах. Вы не можете видеть точный метод WFA разработчика.
- Поэтому, ставьте в приоритет live forward-результаты на реальном счете и цените повторяемость и надежность, а не «высокие показатели».
- С таким подходом вы сможете значительно снизить вероятность покупки переоптимизированного советника.
FAQ
В чем основное отличие анализа walk-forward от бэктеста?
Бэктест воспроизводит все прошлое сразу, что может привести к переоптимизированным результатам. Анализ walk-forward тестирует обобщение, шаг за шагом сдвигаясь к новым, невидимым периодам, что дает лучшую оценку надежности.
Почему покупателям следует отдавать предпочтение результатам live forward?
Поскольку внутренние этапы walk-forward разработчиков не видны покупателям, самым надежным доказательством надежности является постоянно публикуемый forward-тест реального счета на Myfxbook, FXBlue или MQL5 Signals.
Какое поведение продавцов указывает на хороший «дух WFA»?
Надежные продавцы раскрывают обновления параметров, показывают второстепенные пары с теми же настройками и публикуют неудобную статистику, такую как худшие месяцы, периоды стагнации и максимальные просадки.
Какие существуют тревожные сигналы при оценке советников?
Предупреждающие знаки включают отсутствие реального forward-теста, наличие только демо-результатов, скрытый мартингейл через увеличение лота во время просадок, неясные детали брокера/издержек или результаты, сконцентрированные только на благоприятных режимах.
Что следует включить в список для проверки перед покупкой?
Проверьте наличие отчета по реальному счету, разумный PF и объем сделок, реалистичные детали брокера/издержек, раскрытые обновления параметров и то, что применение тех же настроек к другим парам не приводит к краху.