Kazanç oranının peşinden koşmayı bırakın: EA seçimi için beklenti (expectancy) ve risk-ödül oranı (RR)

(Kullanıcılar için: EA’leri yalnızca kazanma oranına göre seçmemek)

Özet: Yeni başlayanlar çoğu zaman “daha yüksek kazanma oranı = daha iyi EA” sanır, ancak bu doğru değildir. Doğal olmayan derecede yüksek kazanma oranı, nadir ama büyük kayıpları gizleyen grid/martingale türü riske işaret edebilir. Asıl önemli olan, her işlemin beklentisi (expectancy)dir; bu da kazanma oranı ve kazançların kayıplara göre büyüklüğüne bağlıdır.

1) Temel formül (expectancy)

İşlem başına beklenti E, bir EA’in zamanla para kazanma ya da kaybetme eğilimini gösterir:

E = Win rate × Average win − Loss rate × Average loss

• Win rate: kârlı işlemin olasılığı (örn. %60 → 0.6)
• Average win: kârlı işlemlerdeki ortalama kazanç
• Average loss: zararlı işlemlerdeki ortalama kayıp

E > 0 ise uzun vadede bakiye büyüme eğilimindedir.

Hızlı örnek

• Win rate = %40 (0.4)
• Average win = 2.000 JPY
• Average loss = 1.000 JPY

E = 0.4 × 2000 − 0.6 × 1000 = 800 − 600 = +200 JPY
%50’nin altındaki kazanma oranıyla bile, kazançlar kayıplardan büyükse beklenti pozitiftir.

2) RR (Reward:Risk) — neden önemlidir

RR (Reward:Risk), Average win ÷ Average loss demektir. RR büyüdükçe başa baş için gereken kazanma oranı düşer.

Örnekler

• RR = 2 (TP +200 / SL −100) → başa baş kazanma oranı ≈ %33.3
• RR = 0.5 (+50 / −100) → başa baş kazanma oranı ≈ %66.7

Hızlı başa baş tablosu

Hatırlatma: Başa baş kazanma oranı = 1 ÷ (RR + 1).
Özet: kazanma oranı “iç huzur”, RR ise “yaşayabilirlik” sağlar. İkisi de gerekir.

Vaka çalışması: MT5 raporundan RR ve kazanma oranı okumak

Örnek (Gold Crab Robot EA, sabit 0.01 lot):

• Average profit trade = 11.83, Average loss trade = −5.53 → RR ≈ 11.83 ÷ 5.53 = 2.14
• Profit Trades (% of total) = %40.40 (düşük kazanma oranı)
• Yine de Total Net Profit = 4,282 USD → Beklenti pozitiftir; eküiti eğrisi yükselir.
  

Bu nedenle “yüksek kazanma oranı” tek başına iyi bir EA tanımlamaz.

3) PF’yi (Profit Factor) de kontrol edin

PF = Toplam brüt kâr ÷ Toplam brüt zarar (1.0’ın üzeri olumlu sinyaldir). Kazanma oranı aynıyken ortalama kazanç küçük, ortalama kayıp büyükse PF düşer. Her zaman Win rate + RR + PF’yi birlikte değerlendirin.

4) Küçük örneklemlere kanmayın

• Az işlem = “şans” bileşeni büyük.
• Backtest’te aynı mantıkla ≥ 500 işlem hedefleyin; ≥ 1,000 istikrar için daha iyidir.
• Az işlem sayısı aşırı uyuma (overfitting) zemin hazırlar.
• İşlem sayısını şişirmek için “çok sayıda minik strateji” birleştirilmesine dikkat; çok işlem ≠ otomatik güven.
• Forward test: dönem uzunlaştıkça güven artar. Bir ayın harika performansı çoğu kez rastlantıdır.

5) Gerçek işlem için pratik ipuçları

1. Yalnızca kazanma oranıyla seçmeyin: beklenti pozitif mi kontrol edin.
2. RR’ı kontrol edin: kazançların kayıplardan belirgin şekilde büyük olmasını hedefleyin (kabaca 1.5–2.0×+).
3. PF’yi azami DD ile eşleştirin: beklenti eşitse, daha sığ DD’ye sahip EA tercih edilir.
4. Sabit kurallarla aylık günlük tutun: kazanma oranı, ort. kazanç, ort. kayıp, PF, azami DD. Kuralları ortada değiştirmek değerlendirmeyi bozar.
5. Çeşitlendirin: farklı davranışlı EA’leri birleştirerek toplam DD’yi yumuşatın.

6) Dikkat: grid / martingale kalıpları

Çok yüksek kazanma oranı ama düşük RR (ufak kârlar, ara sıra devasa zararlar) gösteren EA’lere dikkat.

• Tipik işaretler: %80–95 kazanma; Average win ≪ Average loss (RR < 1); uzun yumuşak yükselişler ardından nadir sert düşüşler.
• Nasıl saptanır: RR, PF, azami DD ve “largest loss”’u birlikte kontrol edin. Dengesiz büyük zararlar ve kayıp serilerindeki aşırı eküiti düşüşlerini arayın.

7) Yaygın yanlış kanılar

• “%90 kazanma oranı güvenlidir” → tek bir büyük zarar aylarca kârı silebilir.
• “Yalnız PF yeter” → az işlem veya şans serisinde PF yanıltabilir.
• “Geçen ay harikaydı, satın alıyorum” → rejim şansı olabilir; dönemi ve örneklemi genişletin.

8) Özet kontrol listesi

• Beklenti E > 0 (temel formüle göre)
• RR ≥ 1.5–2.0 mümkünse
• PF > 1
• Backtest ≥ 500 işlem (ideal ≥ 1,000)
• Azami DD kişisel toleransınız içinde

Bu şartları sağlayan EA’ler, yalnız kazanma oranıyla öne çıkanlara göre daha sürdürülebilirdir.

Ek: MT5 backtest görselinde neler okunur

① Kazanma oranı ve işlem sayısı (ayrıntılı)

• Total Trades: hedef ≥ 500; ~1,000 istatistiksel güveni artırır.
• Profit Trades (% of total): %40–60 doğal bir orta banttır. %70–95 ise kuyruk riski için RR ve en büyük zararı yeniden kontrol edin.
• Long/Short kazanma oranları: büyük dengesizlik rejim yanlılığı veya aşırı ayara işaret edebilir.

② Bu yazı için kritik diğer alanlar

• Average profit trade / Average loss trade → RR = Avg win ÷ Avg loss hesaplayın.
• Expected Payoff → işlem başına ort. P/L; pozitif ve tutarlı olmalı.
• Profit Factor (PF) → 1.0’ın üstü; az işlemle aşırı yüksek PF’ye dikkat.
• Drawdown (Balance/Equity) → konfor alanınızda tutun.
• Largest loss / Consecutive losses → orantısız büyük zararlar ve seri kayıplarda aşırı düşüşleri arayın.