Temel çıkarımlar (3 kural)
• Lotu her zaman “izinli risk (%)” ve SL mesafesinden türetin.
• Özsermaye düşerse lotu küçültün. Önce disiplin.
• Gold gibi fiyat ölçeği zamanla değişen sembollerde yalnızca basit bakiye oranına güvenmeyin.
Otomatik pozisyon boyutlandırmanın gücü
Birçok EA (sistematik işlem) otomatik lot boyutlandırma içerir. Bileşik getiri etkisini kullanarak bakiyeyi büyütebilir—ancak dalgalanmalar da büyür.
Örnek: Golden Alpaca Robot ile otomatik lotlu geriye dönük test.
- Dönem: Ocak 2005 – Ağustos 2025
- Değişken lot: AÇIK (
UseMoneyManagement = true) - Boyut parametresi:
mmRiskPercent = 1.5
300 USD ile başlarken bile, ~20 yılda Total Net Profit = 14,756,527 USD—bileşik ve değişken lotun gücü. Öte yandan Equity Drawdown Relative = 58.59%; risk de artıyor.
İşlem geçmişine göre başlangıç lotu Ocak 2005’te 0.06 idi; Ağustos 2025 sonunda 345.72 lota yükseldi.
Çoğu EA “ne kadar risk alınacağını” belirlemenize izin verir. Makul düzeyi backtest ile bulun. Bizim EA’lerde mmRiskPercent ayarlanır; düşürmek hem kârı hem DD’yi azaltır.
Lot boyutunu belirlemenin üç yolu (EA auto-sizing dâhil)
Aşağıda üç yaygın yaklaşım basitçe açıklanmıştır.
① Basit bakiye oranı
Örnek: 100 USD bakiye başına 0.01 lot.
Artıları: Çok kolay; “otomatik bileşik” benzeri büyüme.
Eksileri: Yıllar içinde fiyatı çok değişen semboller (örn. Gold) için zayıf. ~20 yılda altın dönem dönem ~10× arttı; aynı %1 hareket ~10× P&L üretir. Risk tutarlılığı bozulur (geçmişte 10 USD DD ≈ bugün 100 USD DD).
② Bakiye × Katsayı ÷ 1 lot başına teminat
Formül: Lots ≈ (Account Balance × Coefficient) ÷ Margin Required per 1 Lot (katsayı bir EA parametresidir)
Artıları: Gerekli teminat üzerinden mevcut fiyat seviyesi ve kaldıraçı yansıtır; basit bakiye oranından daha tepkisel.
Eksileri:
- SL mesafesi ve oynaklığı yoksayar; “gerçekte ne kadar kaybedebilirsiniz”e doğrudan bağlı değildir.
- Teminat gereklilikleri broker’a göre değişir; hafta sonu ya da çalkantıda sıçrayıp yeni emirleri engelleyebilir.
- İzinli kayıp %i için ayrı bir politika hâlâ gerekir.
③ Risk-% + SL (önerilir)
Fikir: İşlem başına bakiyenin yalnızca r%i riske atılır ve lot SL’den geriye hesaplanır.
Artıları: Zarar tavanını rejimler arasında daha sabit tutar.
Eksileri: SL gerekir; gap/haberler planlananın ötesinde slippage yaratabilir.
Nasıl (çok basit):
- Bakiye B, risk r (örn. %1 = 0.01) → İzinli zarar = B × r
- “SL’ye vurursa 1 lot zararı”nı tahmin edin (broker spesifikasyonlarına bağlı).
- Lots = (İzinli zarar) ÷ (1 lot zararı)
- Broker min/step/max kurallarına yuvarlayın.
Yeni başlayanlar için: varsayılan yöntem Risk-% + SL olsun. EA’lerimizdeki auto-sizing modeli ağırlıklı olarak budur.
Fiyat ölçeği değişen semboller için notlar (örn. Gold)
Gold gibi uzun vadeli fiyat seviyesi kayan varlıklarda, basit bakiye oranı aynı % hareketin çok farklı mutlak P&L üretmesine yol açabilir.
Ne yapmalı:
- Standart olarak ③ Risk-% + SL’yi tercih edin.
- ① ya da ②’de ısrar ediyorsanız fiyat ölçek düzeltmesi ekleyin (örn.
Lots × (Reference Price / Current Price)). Yine de SL ve izinli kayıp %i ile yönetim daha tutarlıdır.
Başlangıç teminatı & ilk lot nasıl seçilir
Adım 1: Backtest ile Max DD tahmini (sabit 0.01 lot)
Minimum lot (örn. 0.01) ile uzun backtest çalıştırın ve Max Drawdown (USD)’ı kaydedin.
Örnek: Max DD = 100 USD (0.01 lotta)
Adım 2: “Tolere edilebilir DD %”nizi belirleyin
Örnek: %50 (özsermayede %50 düşüşe tahammül).
Adım 3: Başlangıç teminatını hesaplayın
Başparmak kuralı: Starting Deposit ≈ (Max DD at 0.01 lot) ÷ (Tolerable DD %)
Örnek: 100 ÷ 0.5 = 200 USD → 200 USD ve 0.01 lotla başla.
Adım 4: Manuel “büyült/küçült” kuralı
- Her 200 USD bakiye için +0.01 lot (örn. 400 → 0.02, 600 → 0.03 …)
- Bakiye düşünce mutlaka küçültün (400 USD’de 0.02’ye çıksanız da 300’e inince 0.01’e dönün)
- İnsanlar “intikam işlemi” olarak boyutu büyütmeye meyilli—tehlikeli. İyi traderlar küçültme disiplinini korur.
Not: EA auto-lots ile de aynı mantık geçerli—Max DD tahmini → tolere edilebilir DD % → başlangıç teminatı.
İlgili yazı:What is Drawdown? Understanding the Safety Zone and Tolerance Line
Mini örnekler
Örnek 1: EURUSD (Risk-% yöntemi)
- Bakiye B = 1,000 USD, risk r = %1 → İzinli zarar = 10 USD
- SL = 50 pips; 1 lot için pip değeri = 10 USD/pip (tipik)
- SL vurursa 1 lot zararı: 50 × 10 = 500 USD
- Dolayısıyla Lots = 10 ÷ 500 = 0.02 (sonra broker adımına yuvarla)
Örnek 2: XAUUSD (kavram)
- Bakiye B = 1,000 USD, risk r = %1 → İzinli zarar = 10 USD
- SL = 5 USD
- SL’de 1 lot zararı brokerınızın sözleşme büyüklüğü ve tick değerine bağlıdır (EA hesaplasın veya spesifikasyona bakın).
- Ardından Lots = İzinli zarar ÷ 1 lot zararı ve adıma yuvarlayın.
Operasyon kontrol listesi
- Lotu SL ve izinli kayıp %inden türetin (önerilir).
- Minimum lotla backtest → Max DD’yi yakalayın, sonra teminatı seçin.
- Gold vb. için fiyat ölçek sorununu kabul edin (sadece ①/②’ye dayanmayın).
- Kayıptan sonra küçültün—istisna yok.
- Broker min/max/step/margin kısıtlarını doğrulayın.
- Haber dönemlerinde veya zayıf likiditede daha küçük boyut veya ara düşünün.
Özet
- EA auto lot-sizing büyüme için güçlü bir araçtır—riski yönetin.
- Yeni başlayanlar için varsayılan: ③ Risk-% + SL.
- Başlangıç teminatı & ilk lotu Max DD ve tolere edilebilir DD %’den çıkarın.
- Kayıptan sonra küçültmek uzun ömür için kritiktir.