İlk olarak: Walk-forward nedir? Backtest’ten farkı ne?
Walk-Forward (WFA), bir EA’nın ayarlarını belirli bir dönemde (in-sample, IS) seçmeniz ve aynı ayarların sonraki, kullanılmamış dönemde (out-of-sample, OOS) hala işe yarayıp yaramadığını kontrol etmeniz anlamına gelir. Pencereyi ileri doğru kaydırır ve tekrarlarsınız.
- Backtest: Tüm geçmişi bir kerede tekrar oynatır. Optimizasyon, sonuçların gerçeklikten daha iyi görünmesini sağlayabilir.
- Walk-forward: Bilinmeyen dönemlere genelleme yapmayı adım adım test eder — gelecekteki sağlamlığın pratik bir ölçüsüdür.
Bir alıcı olarak, bir geliştiricinin hangi WFA “okulunu” takip ettiğini göremezsiniz. Bu nedenle, doğrulayabileceğiniz en önemli şey, herkese açık canlı hesap forward performansı‘dır — aslında, gerçek parayla yapılan bir walk-forward’dur.
Walk-forward analizi, EA’ların aşırı optimizasyonunu ortadan kaldırmaya yardımcı olur.
İlgili makale: Aşırı Optimize Edilmiş EA’lardan Kaçının: Satın Alma Öncesi Kontrol Listesi
Walk-forward analizinin türleri (alıcı dostu genel bakış)
- Basit IS/OOS ayrımı: Geçmişi bir kez “eğitim” ve “kullanılmamış” dönemlere ayırın. Anlaşılması kolaydır, ancak şansa daha duyarlıdır.
- Rolling WFA (kaydırmalı): IS üzerinde ayarlama → hemen sonra OOS üzerinde test etme ve ileri doğru hareket etmeye devam etme. Genellikle daha güçlü bir tekrarlanabilirlik sunar.
- Varyantları: Anchored (sabit başlangıç), Expanding (IS zamanla büyür).
- Çapraz parite / çapraz zaman dilimi kontrolleri: Aynı mantık ve parametreleri diğer paritelere/zaman dilimlerine uygulayarak çöküp çökmediğini görün (genellik hakkında bir ipucu).
- Canlı forward test (gerçek parayla WF): Sürekli olarak yayınlanan gerçek hesap sonuçları, bir alıcının gerçekten görebileceği en güvenilir WFA’dır. Buna, demo ve backtest’lere göre öncelik verin.
Alıcıların öncelik vermesi gerekenler: canlı forward sonuçları
Geliştiricinin dahili WFA’sını adım adım denetleyemezsiniz. Bu yüzden canlı hesap geçmişi ile başlayın.
Neler kontrol edilmeli:
- Hesap türü: Myfxbook/FXBlue’da, bir Real hesap olduğunu doğrulayın (demolar sadece referanstır). Myfxbook’ta ayrıca Track Record Verified / Trading Privileges Verified arayın.
MQL5 Sinyalleri de faydalıdır; yalnızca gerçek hesapları listelerler. - Süre ve işlem sayısı: Birkaç aya ve rejim değişikliklerine (farklı piyasa ortamları) bakın. Daha uzun süreli yayın genellikle daha güçlü bir güvenilirlik anlamına gelir.
- Backtest’e karşı davranış tutarlılığı: Aylık bazda, kazanma oranı, RR (ort. kazanç/ort. kayıp), PF ve Maks DD benzer bir aralıkta mı yer alıyor? Kaba bir ipucu olarak, PF (Profit Factor, Kâr Faktörü) %−20 içinde ve Max DD (Maximum Drawdown, Maksimum Düşüş) %+30 içinde geniş ölçüde tutarlı kabul edilebilir (bu bir garanti değildir).
- Lot davranışı: Düşüşler sırasında lot artışlarına dikkat edin (gizli martingale). Sadece kâr eğrisine bakmayın — işlem kaydını, özellikle lot boyutu değişikliklerini ve kapanış saatlerini inceleyin. Aniden lotun ikiye katlanması veya birçok pozisyonun aynı anda kapanması grid/martingale’e işaret edebilir.
- Aracı kurum ve maliyetler: Aracı kurum/hesap türü açıklanmış mı? Komisyonlar, ortalama spread ve kayma (slippage) gerçekçi mi?
İyi bir “WFA ruhu” taşıyan satıcı davranışları
- Canlı olarak aynı parametrelerle işlem yaparlar ve parametreler güncellendiğinde zamanlamasını ve nedenini açıklarlar.
- İkincil pariteleri de gösterirler (örneğin, EURUSD’de geliştirilmiş → aynı ayarlarla USDJPY/XAUUSD’de de test edilmiş) ve bozulmadığını gösterirler.
- Ayrıca rahatsız edici istatistikleri de yayınlarlar: en kötü ay / durgunluk dönemi / en uzun kayıp serisi / en büyük kayıp.
Kırmızı bayraklar (kaçınılması gerekenler)
- Hiçbir forward test yayınlanmamış olması. Ya da sadece bir demo, veya canlı kaydın hızla gizli hale gelmesi.
- Yüksek kazanma oranı × düşük RR ve en büyük kayıp, ortalama kazancın birkaç katı.
- Eğrinin para yatırma/çekme ile “yönetilmesi” veya DD sırasında lot artışları (gizli martingale).
- Kullanıcının backtest yapmasının kısıtlanması, aracı kurum/maliyet detaylarının belirsiz olması.
- Yayın süresinin yalnızca elverişli rejimlerde yoğunlaşması (sözde bir WFA).
Bugün kullanabileceğiniz satın alma öncesi kontrol listesi
- Zorunlu: Bir gerçek hesap canlı geçmişi sürekli olarak yayınlanıyor (Myfxbook doğrulaması ve/veya MQL5 Sinyali).
- İşlem sayısı/süresi ve PF arasında makul bir denge (örn. yeterli işlemle PF 1.3–1.8).
- Sadece yüksek kazanma oranı × düşük RR olmaması (RR ≥ 1.2–1.5‘i hedefleyin).
- Aracı kurum/maliyetler (komisyonlar, spread, kayma) gerçekçi.
- Aynı ayarları diğer paritelere uygulamak çöküşe neden olmuyor (referans kontrolleri).
- Parametre güncellemeleri (varsa) ve nedenleri açıklanıyor.
Bu sitede listelenen EA’lar için politikamız
- Listelenen tüm EA’lar istisnasız gerçek hesaplarda herkese açık olarak forward-test edilmiştir.
- Forward testleri, şeffaflık ve güvenilirliği sağlamak için büyük, saygın aracı kurumları kullanır.
- Martingale, grid trading, aşırı scalping veya düşük RR taktikleri kullanmıyoruz.
- Genelliği yakalamak için çapraz parite kontrollerini birleştiriyoruz.
- Forward test sırasında dahili parametreleri yeniden optimize etmiyoruz; testler tutarlı mantık ve parametrelerle devam ediyor.
Çapraz parite örnekleri
Gold Crab Robot, XAUUSD için geliştirildi, ancak biz onu diğer döviz çiftlerinde tam olarak aynı parametrelerle backtest ettik. Aşağıdaki sonuçlar, orijinal sembol dışında oldukça iyi dayandığını gösteriyor.
Benzer şekilde, Colorful Long-Tailed Tit EA EURUSD, USDJPY ve GBPUSD üzerinde tamamen aynı parametrelerle test edildi—pariteye özel optimizasyon yok, hepsi için tek bir mantık.
Birden fazla paritede 20 yılı aşkın backtest kapsamı ile mantık, genellik işaretleri gösteriyor.
Bu üç paritede gerçek hesap forward testleri de yapıyoruz.
Özet
- Walk-forward = bir EA’nın bilinmeyen dönemlerde ayakta kalıp kalmadığını test etmek. Geliştiricinin tam WFA yöntemini göremezsiniz.
- Bu nedenle, gerçek hesap forward performansına öncelik verin ve “yüksek sayılar” yerine tekrarlanabilirlik ve sağlamlığa değer verin.
- Bu bakış açısıyla, aşırı optimize edilmiş bir EA satın alma olasılığını büyük ölçüde azaltabilirsiniz.
SSS
Walk-forward analizi ile backtest arasındaki temel fark nedir?
Bir backtest, tüm geçmişi bir kerede tekrar oynatır, bu da aşırı optimize edilmiş sonuçlara yol açabilir. Walk-forward analizi ise bilinmeyen, yeni dönemlere adım adım kayarak genellemeyi test eder, bu da sağlamlığın daha iyi bir ölçüsünü verir.
Alıcılar neden canlı forward sonuçlarına öncelik vermelidir?
Geliştiricilerin dahili walk-forward adımları alıcılar tarafından görülemediği için, sağlamlığın en güvenilir kanıtı, Myfxbook, FXBlue veya MQL5 Sinyallerinde sürekli olarak yayınlanan gerçek hesap forward testidir.
Hangi satıcı davranışları iyi bir “WFA ruhuna” işaret eder?
Güvenilir satıcılar, parametre güncellemelerini açıklar, aynı ayarlarla ikincil pariteleri gösterir ve en kötü aylar, durgunluk dönemleri ve maksimum düşüşler gibi zor istatistikleri de yayınlar.
EA’ları değerlendirirken kırmızı bayraklar nelerdir?
Uyarı işaretleri arasında gerçek bir forward testinin olmaması, sadece demo sonuçlarının bulunması, düşüşler sırasında lot artışları yoluyla gizli martingale, belirsiz aracı kurum/maliyet detayları veya sonuçların yalnızca elverişli rejimlerde yoğunlaşması yer alır.
Satın alma öncesi kontrol listesine neler dahil edilmelidir?
Gerçek bir hesap geçmişi, makul PF ve işlem hacmi, gerçekçi aracı kurum/maliyet detayları, açıklanmış parametre güncellemeleri ve aynı ayarların diğer paritelere uygulanmasının bir çöküşe neden olmadığını kontrol edin.