Điểm then chốt (3 quy tắc)
• Luôn suy ra lot từ “tỷ lệ rủi ro cho phép (%)” và khoảng cách SL.
• Nếu equity giảm, phải giảm lot. Kỷ luật là trên hết.
• Với các mã như Gold có thang giá thay đổi theo thời gian, đừng chỉ dựa vào tỷ lệ theo số dư.
Sức mạnh của auto position sizing
Nhiều EA (giao dịch hệ thống) có tính năng auto lot-sizing. Tận dụng lãi kép để tăng trưởng số dư đáng kể—nhưng biên độ dao động cũng lớn hơn.
Ví dụ: backtest Golden Alpaca Robot với auto lots.
- Giai đoạn: 01/2005 – 08/2025
- Lot biến thiên: BẬT (
UseMoneyManagement = true) - Tham số định cỡ:
mmRiskPercent = 1.5
Dù bắt đầu với 300 USD, Total Net Profit đạt 14,756,527 USD trong ~20 năm—cho thấy sức mạnh của lãi kép và lot biến thiên. Mặt khác, Equity Drawdown Relative = 58.59%, rủi ro cũng tăng.
Theo lịch sử giao dịch, lot ban đầu là 0.06 vào 01/2005; đến 08/2025 đã tăng lên 345.72 lot.
Hầu hết EA cho phép đặt “mức rủi ro chấp nhận”. Hãy dùng backtest để tìm mức hợp lý. Với EA của chúng tôi, điều chỉnh mmRiskPercent; giảm tham số sẽ giảm cả lợi nhuận và DD.
Ba cách xác định lot (gồm auto-sizing của EA)
Ba cách phổ biến dưới đây, giải thích ngắn gọn.
① Tỷ lệ đơn giản theo số dư
Ví dụ: 0.01 lot cho mỗi 100 USD số dư.
Ưu điểm: Rất dễ; tăng trưởng kiểu “tự động lãi kép”.
Nhược điểm: Yếu với mã có giá thay đổi mạnh nhiều năm (ví dụ: Gold). Trong ~20 năm, vàng từng tăng ~10×, nên cùng biến động 1% sẽ tạo P&L ~10×. Tính nhất quán rủi ro bị phá vỡ (DD 10 USD trước đây ≈ DD 100 USD hiện nay).
② Số dư × Hệ số ÷ Ký quỹ cho 1 lot
Công thức: Lots ≈ (Account Balance × Coefficient) ÷ Margin Required per 1 Lot (Hệ số là tham số EA)
Ưu điểm: Phản ánh mức giá hiện tại và đòn bẩy qua ký quỹ yêu cầu; phản ứng nhanh hơn tỷ lệ số dư đơn giản.
Nhược điểm:
- Bỏ qua khoảng cách SL và biến động, nên không gắn trực tiếp với “có thể lỗ bao nhiêu tiền”.
- Yêu cầu ký quỹ khác nhau giữa các broker; có thể nhảy vọt cuối tuần hoặc lúc biến động và chặn lệnh mới.
- Vẫn cần chính sách riêng cho % lỗ cho phép.
③ Risk-% với SL (khuyến nghị)
Ý tưởng: Mỗi lệnh chỉ rủi ro r% số dư và tính ngược lot từ SL.
Ưu điểm: Giữ trần thua lỗ nhất quán hơn giữa các chế độ thị trường.
Nhược điểm: Cần SL; gap/tin tức có thể gây trượt giá vượt kế hoạch.
Cách làm (rất đơn giản):
- Số dư B, rủi ro r (ví dụ 1% = 0.01) → Thua lỗ cho phép = B × r
- Ước tính “mức lỗ của 1 lot nếu chạm SL” (phụ thuộc thông số broker).
- Lots = (Thua lỗ cho phép) ÷ (Mức lỗ 1 lot)
- Làm tròn theo min/step/max của broker.
Cho người mới, hãy bắt đầu tại đây: dùng mặc định phương pháp Risk-% với SL. EA của chúng tôi chủ yếu cung cấp mô hình auto-sizing này.
Lưu ý với các mã có thang giá thay đổi (ví dụ: Gold)
Với tài sản như Gold có mức giá dài hạn dịch chuyển, tỷ lệ số dư đơn giản khiến cùng % biến động cho P&L tuyệt đối khác xa.
Nên làm gì:
- Ưu tiên ③ Risk-% với SL làm tiêu chuẩn.
- Nếu vẫn dùng ① hoặc ②, thêm điều chỉnh thang giá (ví dụ
Lots × (Reference Price / Current Price)). Tuy vậy, quản trị bằng SL và % lỗ cho phép nhìn chung nhất quán hơn.
Cách quyết định tiền nạp & lot khởi điểm
Bước 1: Ước lượng Max DD bằng backtest (cố định 0.01 lot)
Chạy backtest dài với lot tối thiểu (ví dụ 0.01) và ghi Max Drawdown tính USD.
Ví dụ: Max DD = 100 USD (ở 0.01 lot)
Bước 2: Chọn “% DD chấp nhận”
Ví dụ: 50% (chấp nhận equity giảm 50%).
Bước 3: Tính tiền nạp ban đầu
Quy tắc ngón tay cái: Starting Deposit ≈ (Max DD at 0.01 lot) ÷ (Tolerable DD %)
Ví dụ: 100 ÷ 0.5 = 200 USD → Bắt đầu với 200 USD và 0.01 lot.
Bước 4: Quy tắc thủ công “tăng/giảm quy mô”
- +0.01 lot mỗi 200 USD số dư (ví dụ 400 → 0.02; 600 → 0.03 …).
- Luôn giảm khi số dư giảm (nếu đã tăng lên 0.02 ở 400 USD nhưng rơi xuống 300 USD, quay về 0.01).
- Con người dễ “gỡ gạc” bằng cách tăng size—rất nguy hiểm. Trader giỏi giữ kỷ luật thu nhỏ.
Lưu ý: Với auto-lots trong EA, logic tương tự—ước lượng Max DD → % DD chấp nhận → tiền nạp ban đầu.
Bài liên quan:What is Drawdown? Understanding the Safety Zone and Tolerance Line
Ví dụ ngắn
Ví dụ 1: EURUSD (phương pháp Risk-%)
- Số dư B = 1,000 USD, rủi ro r = 1% → Thua lỗ cho phép = 10 USD
- SL = 50 pips; giá trị pip = 10 USD/pip với 1 lot (phổ biến)
- Lỗ của 1 lot nếu chạm SL: 50 × 10 = 500 USD
- Vậy Lots = 10 ÷ 500 = 0.02 (sau đó làm tròn theo bước của broker)
Ví dụ 2: XAUUSD (khái niệm)
- Số dư B = 1,000 USD, rủi ro r = 1% → Thua lỗ cho phép = 10 USD
- SL = 5 USD
- Mức lỗ 1 lot khi chạm SL phụ thuộc kích thước hợp đồng và tick value của broker (để EA tính hoặc xem thông số).
- Sau đó Lots = Thua lỗ cho phép ÷ Mức lỗ 1 lot, và làm tròn theo bước.
Checklist vận hành
- Suy ra lot từ SL và % lỗ cho phép (khuyến nghị).
- Backtest với lot tối thiểu → ghi nhận Max DD rồi mới quyết định tiền nạp.
- Nhận diện vấn đề thang giá với Gold, v.v. (không chỉ dựa vào ①/②).
- Thu nhỏ sau thua lỗ—không ngoại lệ.
- Kiểm tra ràng buộc của broker về min/max/step/margin.
- Khi có tin tức hoặc thanh khoản mỏng, cân nhắc giảm size hoặc tạm dừng.
Tóm tắt
- EA auto lot-sizing là công cụ mạnh mẽ để tăng trưởng—nhưng phải quản trị rủi ro.
- Mặc định cho người mới: ③ Risk-% với SL.
- Quyết định tiền nạp & lot khởi điểm từ Max DD và % DD chấp nhận.
- Thu nhỏ sau thua lỗ là chìa khóa để tồn tại dài hạn.