Đừng chạy theo tỷ lệ thắng: Expectancy & tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận (RR) để chọn EA

(Dành cho người dùng: đừng chọn EA chỉ vì tỷ lệ thắng)

Kết luận: người mới thường nghĩ “tỷ lệ thắng cao = EA tốt”, nhưng không hẳn vậy. Tỷ lệ thắng quá cao bất thường có thể là tín hiệu rủi ro kiểu grid/martingale che giấu các khoản lỗ lớn. Điều quan trọng là expectancy của mỗi lệnh, phụ thuộc vào tỷ lệ thắng và tương quan giữa kích thước lãi và lỗ.

1) Công thức cơ bản (expectancy)

Expectancy trên mỗi lệnh E cho biết EA có xu hướng kiếm hay mất tiền theo thời gian:

E = Win rate × Average win − Loss rate × Average loss

• Win rate: xác suất lệnh thắng (ví dụ 60% → 0.6)
• Average win: lợi nhuận trung bình của lệnh thắng
• Average loss: thua lỗ trung bình của lệnh thua

Nếu E > 0, số dư có xu hướng tăng về dài hạn.

Ví dụ nhanh

• Win rate = 40% (0.4)
• Average win = 2,000 JPY
• Average loss = 1,000 JPY

E = 0.4 × 2000 − 0.6 × 1000 = 800 − 600 = +200 JPY
Dù tỷ lệ thắng <50%, expectancy vẫn dương nếu lãi lớn hơn lỗ.

2) RR (Reward:Risk) — vì sao quan trọng

RR (Reward:Risk) nghĩa là Average win ÷ Average loss. RR càng lớn, tỷ lệ thắng cần thiết để hòa vốn càng thấp.

Ví dụ

• RR = 2 (TP +200 / SL −100) → tỷ lệ thắng hòa vốn ≈ 33.3%
• RR = 0.5 (+50 / −100) → tỷ lệ thắng hòa vốn ≈ 66.7%

Bảng hòa vốn nhanh

Mẹo nhớ: Tỷ lệ thắng hòa vốn = 1 ÷ (RR + 1).
Điều cần rút ra: tỷ lệ thắng mang lại “an tâm”, RR mang lại “khả năng sống sót”. Cần cả hai.

Nghiên cứu tình huống: đọc RR & tỷ lệ thắng từ báo cáo MT5

Ví dụ (Gold Crab Robot EA, cố định 0.01 lot):

• Average profit trade = 11.83, Average loss trade = −5.53 → RR ≈ 11.83 ÷ 5.53 = 2.14
• Profit Trades (% of total) = 40.40% (tỷ lệ thắng thấp)
• Tuy vậy Total Net Profit = 4,282 USD → Expectancy dương; đường equity dốc lên.
  

Điều này cho thấy “tỷ lệ thắng cao” không tự định nghĩa một EA tốt.

3) Kiểm tra thêm PF (Profit Factor)

PF = Total gross profit ÷ Total gross loss (trên 1.0 là tín hiệu tích cực). Cùng tỷ lệ thắng, lãi TB nhỏ và lỗ TB lớn sẽ kéo PF xuống. Luôn xem chung Win rate + RR + PF.

4) Đừng để mẫu nhỏ đánh lừa

• Ít lệnh = yếu tố “may mắn” lớn.
• Backtest nên có ≥ 500 lệnh với cùng logic; ≥ 1,000 ổn định hơn.
• Mẫu nhỏ dễ overfitting (tối ưu quá mức theo nhiễu).
• Cảnh giác “nhiều chiến lược nhỏ gộp lại” để phồng số lệnh; nhiều lệnh ≠ đáng tin hơn tự động.
• Forward test: thời gian càng dài càng đáng tin. Một tháng rực rỡ thường là ngẫu nhiên.

5) Mẹo thực tế cho giao dịch thật

1. Đừng chọn theo tỷ lệ thắng: hãy xác nhận expectancy dương.
2. Kiểm tra RR: mục tiêu lãi TB lớn hơn rõ rệt so với lỗ TB (kinh nghiệm 1.5–2.0×+).
3. Kết hợp PF với DD tối đa: expectancy tương đương → ưu tiên EA có drawdown nông hơn.
4. Ghi chép hàng tháng với quy tắc cố định: win rate, lãi TB, lỗ TB, PF, DD tối đa. Đổi quy tắc giữa chừng làm sai lệch kết quả.
5. Đa dạng hóa: kết hợp các EA có hành vi khác nhau để làm mượt drawdown tổng thể.

6) Cảnh báo: mô hình grid / martingale

Cẩn trọng với EA có tỷ lệ thắng rất cao nhưng RR thấp (lãi nhỏ, đôi khi lỗ cực lớn).

• Dấu hiệu điển hình: tỷ lệ thắng 80–95%; Average win ≪ Average loss (RR < 1); tăng đều dài lâu rồi sụt mạnh hiếm gặp.
• Cách nhận biết: xem đồng thời RR, PF, DD tối đa và “largest loss”. Tìm các khoản lỗ vượt trội và cú rơi equity cực đoan trong chuỗi thua.

7) Hiểu lầm thường gặp

• “Tỷ lệ thắng 90% là an toàn” → một khoản lỗ lớn có thể xóa sạch lợi nhuận của nhiều tháng.
• “Chỉ cần PF là đủ” → với ít lệnh hoặc chuỗi may mắn, PF có thể gây hiểu lầm.
• “Tháng trước rất tốt, mua thôi” → có thể do thuận chu kỳ; hãy kéo dài giai đoạn và tăng kích thước mẫu.

8) Danh sách tóm tắt

• Expectancy E > 0 (dựa theo công thức cơ bản)
• RR ≥ 1.5–2.0 nếu có thể
• PF > 1
• Backtest ≥ 500 lệnh (lý tưởng ≥ 1,000)
• DD tối đa nằm trong ngưỡng chấp nhận cá nhân

EA đạt các tiêu chí này thường bền vững hơn những EA chỉ khoe tỷ lệ thắng.

Phụ lục: đọc gì trên ảnh backtest MT5

① Tỷ lệ thắng & số lệnh (chi tiết)

• Total Trades: mục tiêu ≥ 500; xấp xỉ 1,000 cho độ tin cậy thống kê cao hơn.
• Profit Trades (% of total): 40–60% là dải tự nhiên. Nếu 70–95%, kiểm tra lại RR và khoản lỗ lớn nhất vì rủi ro “đuôi”.
• Tỷ lệ thắng Long/Short: mất cân đối lớn có thể gợi ý sai lệch theo chế độ hoặc điều chỉnh quá mức.

② Các mục cần xem trong bài viết này

• Average profit trade / Average loss trade → tính RR = Avg win ÷ Avg loss.
• Expected Payoff → P/L TB mỗi lệnh; nên dương và ổn định.
• Profit Factor (PF) → lớn hơn 1.0; cảnh giác PF quá cao khi số lệnh ít.
• Drawdown (Balance/Equity) → hãy giữ trong vùng thoải mái của bạn.
• Largest loss / Consecutive losses → tìm khoản lỗ vượt trội và cú rơi mạnh khi thua liên tiếp.